Momentum Positional NoroBands Strategie
Erstellungsdatum:
2024-01-18 10:58:48
zuletzt geändert:
2024-01-18 10:58:48
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ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist eine dynamische Breakout-Strategie, die auf der Bandtheorie von Noro basiert und Quantitative Technologien kombiniert. Sie erzeugt Kauf- und Verkaufssignale und ermöglicht Bandbreakouts durch Berechnung von mehreren Indikatoren wie der Mittellinie, dem RSI, den Banden und den Bärenfarben.
Strategieprinzip
- Die Auf- und Abwärtstränge der Bandbreite werden durch die durchschnittliche tatsächliche Breite berechnet. Ein Kursbruch auf der Oberbahn ist ein bullish Signal, ein Durchbruch auf der Unterbahn ist ein bearish Signal.
- Der RSI beurteilt die Überkauf- und Überverkaufszonen mit einem Wert unter 30 und über 70.
- Beurteilen Sie die Dynamik des Preises durch den Durchbruch von Höchst- und Tiefstpreisen.
- Die Farbe von Bull und Bear beurteilt den Markt. Grün für den Markt mit mehreren Köpfen, bullish; Rot für den Markt mit leeren Köpfen, bearish.
- Die Ausweichung des Gleichheitsurteils wird in Kombination mit dem Ausweichungsurteil verwendet, um ein Handelssignal zu senden.
Analyse der Stärken
- Mehrfache Kombinationen von Indikatoren, um die Genauigkeit zu verbessern.
- Die Kombination von Bandtheorie und Quantifizierungstechnik macht die Strategie effektiver.
- Der Momentum-Breakout kombiniert mit dem Reverse-Trading erhöht den Gewinnraum.
- Erweiterbar und marktgerecht.
Risikoanalyse
- Die Parameter-Einstellungen müssen optimiert und getestet werden.
- Die Reaktionsschwierigkeiten bei der Übertragung können zu Verlusten führen.
- Es gibt eine große Anzahl von Transaktionen, die von Gebühren und Slippings beeinflusst werden.
- Die Bandbreitenparameter müssen zeitlich angepasst werden, um den verschiedenen Perioden gerecht zu werden.
Optimierungsrichtung
- Mehrfache Zeitspanne, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Verringerung der Einzelschäden.
- Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit bemüht, seine Lagerhaltung zu verbessern.
- Automatische Optimierung der Parameter in Kombination mit Deep Learning.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt mehrere typische Quantifizierungs-Technik-Indikatoren, um durch die Kombination von Dynamik-Indikatoren und Reversal-Indikatoren effiziente Gewinne zu erzielen. Gleichzeitig wird die Theorie der durchschnittlichen realen Breite verwendet, um einen vernünftigen Einstiegspunkt zu finden. Es kann als Vorbild für die Kombination von Technik-Indikatoren und Theorie bezeichnet werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.5", shorttitle = "NoroBands str 1.5", overlay=true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, defval = true, title = "Use ColorBar")
usecb = input(true, defval = true, title = "Use CryptoBottom")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use min/max")
usepyr = input(true, defval = true, title = "Use pyramiding")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
needlo = input(false, defval = false, title = "Show Locomotive")
needpy = input(false, defval = false, title = "Show Avg.price line")
src = close
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) and (min < min[1] or usemm == false) and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) and (max > max[1] or usemm == false) and (close > strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size >= 0) ? 1 : 0
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0 //CryptoBottom
//dn2 = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0 //CryptoBottom
up3 = fastrsi < 5 and usersi == true and (close < strategy.position_avg_price or usepyr == false or strategy.position_size <= 0) ? 1 : 0
//dn3 = fastrsi > 95 and usersi = true ? 1 : 0
//Avg Price
colpy = needpy == false ? na : black
plot(strategy.position_avg_price, color = colpy)
up4 = close < strategy.position_avg_price and usepyr == true and strategy.position_size >= 0 ? 1 : 0
dn4 = close > strategy.position_avg_price and usepyr == true and strategy.position_size <= 0 ? 1 : 0
//Locomotive
uploco = trend == 1 and close < open and min < min[1] and close < center ? 1 : 0
plotarrow(needlo == true and uploco == 1 ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true) or (up3 == 1 and usersi == true) or up4 == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1 or dn4 == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)