Estrategia de trading de posiciones largas y cortas con BB Double


Fecha de creación: 2023-11-02 15:40:00 Última modificación: 2023-11-02 15:40:00
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Estrategia de trading de posiciones largas y cortas con BB Double

Descripción general

La estrategia de comercio de doble bursátil es una estrategia de comercio bidireccional que utiliza la banda de Brin. Combina la vía media, la vía superior y la vía inferior de Brin para lograr una posición abierta y una posición de paz bidireccional. Se abre una posición de cabeza vacía cuando el precio toca la vía superior, se abre una posición de cabeza múltiple cuando toca la vía inferior y se establece un precio de stop loss y stop loss.

Análisis de principios

La estrategia se basa principalmente en el principio de las bandas de Brin. Las bandas de Brin consisten en el medio, el alto y el bajo, que representan la tendencia de movimiento de los precios. El medio es la media móvil de n días, el alto es el medio + k veces el diferencial estándar, y el bajo es el medio - k veces el diferencial estándar.

En concreto, la estrategia primero calcula la vía media, la vía superior y la vía inferior de Brin. Luego, determina si el precio toca la vía superior, si lo hace, abre una posición de salida; determina si el precio toca la vía inferior, si lo hace, abre una posición de salida. Después de la apertura de la posición, también establece un precio de parada y parada.

Toda la estrategia aprovecha al máximo las características de las bandas de Brin que reflejan la sobrecompra y la sobreventa del mercado, lo que permite una negociación más precisa. Cuando el mercado está en diferentes etapas, también se puede juzgar el movimiento actual de la situación a través del indicador de las bandas de Brin, para adoptar una estrategia de negociación correspondiente.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. Captura de tendencias, Brin puede identificar las principales direcciones de tendencias y abrir posiciones para capturar tendencias a tiempo.

  2. El comercio bidireccional, que permite el comercio a un solo lado, no se limita a la dirección unilateral.

  3. El control de riesgos, los paros y los stop-loss aseguran que cada transacción tenga un parón.

  4. Las reglas de la estrategia son sencillas y fáciles de entender, basadas en el indicador de la banda de Bryn.

  5. Fácil de optimizar, la estrategia se puede optimizar mediante el ajuste de parámetros como la longitud del ciclo, el múltiplo de la diferencia estándar, etc.

  6. Aplicable a diferentes mercados, puede aplicarse a mercados como acciones, divisas y criptomonedas.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

  1. El riesgo de fallo de un BRI es que el BRI puede fallar en caso de una fuerte fluctuación de la situación.

  2. El riesgo de ruptura de los paros es mayor cuando las tendencias cambian drásticamente.

  3. Las estrategias de optimización excesiva pueden conducir a una sobreadaptación.

  4. El riesgo de que la frecuencia de las transacciones sea demasiado alta es que las fluctuaciones de las bandas de Brin sean demasiado frecuentes.

  5. Riesgo de salida: el depender solo de la posición de la banda de Brin puede llevar a una salida prematura.

La solución es la siguiente:

  1. En combinación con los indicadores de tendencia, se puede determinar la estrategia de cierre oportuno después de la falla de la cinta de Bryn.

  2. El uso de Stop Loss móvil permite que el Stop Loss siga el precio.

  3. El análisis de los mercados y los marcos temporales previene la optimización excesiva

  4. La ampliación adecuada de las bandas de fluctuación de Brin para reducir la frecuencia de las transacciones.

  5. Los nuevos indicadores de salida, como el MACD, confirman la señal de la banda de Brin.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

  1. Ajuste de los parámetros de las bandas de Bryn, como el ajuste de los parámetros de ciclo para que coincidan con las diferentes situaciones de ciclo, el ajuste de los múltiplos de la diferencia estándar para adaptarse a la volatilidad del mercado.

  2. Aumentar el filtro de tendencias, combinado con indicadores como las medias móviles para juzgar la tendencia, evitando las señales erróneas de la banda de Bryn cuando no hay una tendencia clara.

  3. Optimización de las estrategias de stop loss, como el movimiento de stop loss para que el stop loss esté más cerca del precio, o la configuración de la amplitud de stop loss según el ATR.

  4. Se añade un filtro de entrada, como el cierre de la brecha de la banda de Brin, para evitar la falsa brecha intermedia del indicador de la banda de Brin.

  5. Utiliza la tecnología de aprendizaje automático para optimizar los parámetros y realizar ajustes inteligentes de los mismos.

  6. Aumentar el desvío de indicadores de salida como MACD como indicadores de salida auxiliares de la señal de la banda de Bryn.

Resumir

La estrategia de trading de doble cabeza de plomo de BB es una estrategia de Brin muy típica y práctica en general. Utiliza el indicador de Brin para determinar sobrecompra y sobreventa para capturar la tendencia del mercado y realizar operaciones bidireccionales, al mismo tiempo que establece un stop loss para controlar el riesgo. La estrategia tiene las ventajas de capturar la tendencia, el comercio bidireccional y el control de riesgo, y también hay problemas con la ineficacia de Brin.

Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)