Estrategia de seguimiento de tendencias de cruces dorados y cruces de la muerte con doble media móvil

Descripción general

La estrategia de doble horquilla es una estrategia de seguimiento de tendencias más común. La estrategia utiliza dos medias de diferentes períodos para juzgar la tendencia del mercado y realizar operaciones en función de su cruce. En concreto, cuando la línea de media de corta duración atraviesa la línea de media de larga duración, se genera una señal de horquilla, y se considera que el mercado entra en una tendencia alcista, y se puede comprar; cuando la línea de media de corta duración atraviesa la línea de media de larga duración, se genera una señal de horquilla, y se considera que el mercado entra en una tendencia bajista, y se puede vender.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza principalmente las líneas medias de los EMA de 6 períodos, 14 períodos, 25 períodos y 80 períodos. La estrategia primero calcula los valores de estos cuatro medios, y luego juzga el movimiento del mercado según el cruce de los EMA de 6 períodos con los otros tres medios.

Cuando un EMA de 6 ciclos atraviesa un EMA de 14 o 25 ciclos, y el EMA de 6 ciclos es superior al EMA de 80 ciclos, se produce una señal de compra. Esto significa que la media corta está rompiendo la media media a largo plazo y que el mercado puede entrar en una tendencia alcista, por lo que se puede considerar una compra.

Por el contrario, cuando un EMA de 6 ciclos atraviesa un EMA de 14 o 25 ciclos y está por debajo de un EMA de 80 ciclos, se produce una señal de venta. Esto significa que la media a corto plazo ha sido rota por la media a largo plazo y que el mercado puede entrar en una tendencia bajista, por lo que se puede considerar una venta.

Una vez que se produce la señal de negociación, la estrategia abre una posición de compra o venta. Además, la estrategia también establece una lógica de stop loss, y cuando las pérdidas superan la proporción de pérdidas establecidas, la estrategia abandona la posición para controlar el riesgo.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de la tendencia a la medianía de la línea cruzada es un indicador técnico más maduro y confiable.

2. Al mismo tiempo, la combinación de una media de varios períodos reduce la probabilidad de error. La media de 6 períodos es responsable de generar señales de negociación, la media de 14 períodos, la media de 25 períodos como confirmación, y la media de 80 períodos para juzgar la tendencia general.

3. El riesgo de pérdidas se controla mediante el establecimiento de stop-loss, que protege eficazmente los fondos.

4. La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender y verificar.

5. Se puede ajustar el ciclo de la línea media según las condiciones del mercado y optimizar los parámetros de la estrategia.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. En situaciones de crisis, la línea media puede generar múltiples cruces no válidos, lo que lleva a demasiadas transacciones no válidas. Se puede ajustar adecuadamente la optimización del ciclo de la línea media.

2. El modo de parada fija puede ser demasiado mecánico y puede cambiarse a parada de seguimiento o parada dinámica.

3. El riesgo de que se salte el parón es mayor que el riesgo de que se salte el parón. Se puede combinar con condiciones adicionales para juzgar el salto del parón.

4. No puede responder a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Se puede combinar con otros indicadores para filtrar las señales de negociación.

5. El espacio para la optimización de los parámetros es limitado. Se puede intentar mejorar a la línea de mediano de adaptación.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Prueba diferentes combinaciones de ciclos medianos para encontrar el parámetro de ciclo más sensible al mercado.

2. Mejorar los mecanismos de detención de pérdidas, utilizando un seguimiento de las paradas o paradas dinámicas, para reducir la probabilidad de que las paradas sean superadas.

3. Se pueden añadir otros indicadores para filtrar las fluctuaciones, como KDJ, MACD, etc., para evitar que se produzcan demasiadas transacciones no válidas durante la oscilación.

4. Optimización de las condiciones de entrada, espera que la línea de paridad se cruce completamente para entrar y reducir las señales falsas.

5. Utiliza una línea media adaptativa para ajustar automáticamente los parámetros de la línea media en función de las fluctuaciones del mercado.

6. Mecanismos de gestión de posiciones adicionales para ajustar las posiciones según las condiciones del mercado.

7. Añadido el mecanismo de salida de la pared.

Resumir

En resumen, la estrategia de doble y equilánea de la horca de oro y la horca de la muerte determina la tendencia de la industria a través de un simple principio de cruce equilánea, es fácil de implementar, el riesgo es controlable y se aplica para el seguimiento de tendencias a medio y largo plazo. Sin embargo, la estrategia tiene un gran espacio de optimización, puede mejorarse en términos de condiciones de entrada, métodos de parada de pérdidas, filtración de indicadores, etc., para que la estrategia se adapte mejor al entorno del mercado. En general, la estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias básicas, las ventajas y los riesgos están en un rango controlable y vale la pena aprender y practicar.