Estrategia de trading a corto plazo con ruptura de la línea K inversa
Fecha de creación:
2023-11-21 17:03:32
Última modificación:
2023-11-21 17:03:32
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia se utiliza para capturar oportunidades de inversión de la línea corta. Se abre una posición en la que la raíz N de la línea K es ascendente y se cierra una posición en la que la raíz M de la línea K es descendente. Además, la estrategia incorpora un límite de tiempo y una función de parada de pérdida.
El principio
- Parámetros de entrada: número de líneas K que suben consecutivamente N, número de líneas K que bajan consecutivamente M
- Definición de la lógica:
- Las estadísticas de ups aumentan el número de líneas K, price>price[1] es +1, si no se restablece a 0
- dns estadísticas de caída en el número de líneas K, precio < precio[1] es +1, si no se restablece a 0
- Entrada: Cancelar cuando ups≥N; cerrar cuando dns≥M
- Salida: parada de pérdidas fija o fin de período
Las ventajas
- Capturar oportunidades de inversión para operaciones en línea corta
- Tiempo de negociación flexible para diferentes planes de negociación
- Función de bloqueo de pérdidas incorporada para ayudar a controlar el riesgo
El riesgo
- La inversión de la línea corta no siempre es exitosa, puede causar pérdidas si se invierte nuevamente
- Se requiere un ajuste razonable de los parámetros N, M, demasiado grande o demasiado pequeño es perjudicial
- La hora de parada incorrecta puede no detener el daño a tiempo
Dirección de optimización
- Evitar operaciones contractuales en combinación con indicadores de tendencia
- Parámetros de ajuste dinámico N, M
- Optimización de los mecanismos de pérdidas
Resumir
La estrategia captura oportunidades de corto plazo mediante la estadística de la forma de la línea K. La configuración de parámetros razonables y las medidas de control del viento son esenciales para obtener ganancias estables. Se espera un mejor efecto al combinar aún más el juicio de tendencias y los parámetros de ajuste dinámico.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
strategy("Up/Down Short Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// There will be no short entries, only exits from long.
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.short)
consecutiveBarsUp = input(1, title='Consecutive Bars Up')
consecutiveBarsDown = input(1, title='Consecutive Bars Down')
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backtesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')
time_cond = true
//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))
// Stop Loss & Take Profit Tick Based
enablesltp = input(false, title='Enable Take Profit & Stop Loss')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss Ticks', type=input.float) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit Ticks', type=input.float) / 100
longStop = strategy.position_avg_price - stopTick
shortStop = strategy.position_avg_price + stopTick
shortTake = strategy.position_avg_price - takeTick
longTake = strategy.position_avg_price + takeTick
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Alert messages
message_enterlong = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")
message_takeprofit = input("", title="Take Profit message")
message_stoploss = input("", title="Stop Loss message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond and timetobuy
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_enterlong)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond and timetobuy
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_entershort)
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
if strategy.position_size > 0 and enablesltp and time_cond
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_takeprofit)
if strategy.position_size < 0 and enablesltp and time_cond
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_stoploss)