Estrategia de ruptura de medias móviles múltiples
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza brechas y rebases de múltiples medias móviles para generar señales de negociación. Cuando el precio rompa la media de la subida, haga más; cuando el precio cae por debajo de la media de la bajada, haga un vacío.
Principio de estrategia
En el código se utilizan cuatro promedios móviles de diferentes períodos: las líneas de 21, 50, 100 y 200 días. La entrada se hace cuando el precio se rompe con estas líneas medias, y la entrada se cancela cuando el precio cae con estas líneas medias. Además, la estrategia también establece un punto de parada y un punto de parada.
La idea central de esta estrategia es usar las medias móviles para determinar la tendencia de los precios. Cuando los precios rompen la línea media ascendente, indica que se encuentra en una tendencia ascendente, se debe hacer más; cuando los precios caen la línea media descendente, indica que se encuentra en una tendencia descendente, se debe hacer vacío. El uso de varias líneas medias de diferentes períodos puede determinar la tendencia con mayor precisión, y también puede verificar la señal de negociación a través de la consistencia de la tendencia.
Análisis de las ventajas
Las ventajas de esta estrategia son:
- El uso de la medición múltiple puede filtrar eficazmente las señales falsas.
- Establezca una estrategia de stop loss para limitar las pérdidas individuales
- Funcionalidad simple y fácil de implementar
Análisis de riesgos
Los principales riesgos de esta estrategia son:
- Las estrategias de medias móviles son propensas a generar desviaciones y perder el punto de inflexión del precio
- La brecha de una señal falsa puede causar daños
- La configuración incorrecta de la parada de pérdidas puede aumentar las pérdidas
Estos riesgos pueden reducirse ajustando los parámetros de la línea media y optimizando las estrategias de stop loss.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Prueba combinaciones de líneas medias con más ciclos para encontrar el parámetro óptimo
- Añadir otros indicadores para evitar falsos avances
- Optimización de las estrategias de stop loss para lograr una mejor relación riesgo-beneficio
- Ajustar los parámetros en diferentes condiciones de mercado para que la estrategia sea más robusta
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia típica de seguimiento de tendencias. La ventaja es que la idea es clara, fácil de entender y implementar; la desventaja es que es fácil generar señales erróneas.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DolarBasar by AlperDursun", shorttitle="DOLARBASAR", overlay=true)
// Input for Moving Averages
ma21 = ta.sma(close, 21)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Calculate the lowest point of the previous candle for stop loss
lowestLow = ta.lowest(low, 2)
// Calculate the highest point of the previous candle for stop loss
highestHigh = ta.highest(high, 2)
// Calculate take profit levels
takeProfitLong = lowestLow - 3 * (lowestLow - highestHigh)
takeProfitShort = highestHigh + 3 * (lowestLow - highestHigh)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, ma21) or ta.crossover(close, ma50) or ta.crossover(close, ma100) or ta.crossover(close, ma200)
shortCondition = ta.crossunder(close, ma21) or ta.crossunder(close, ma50) or ta.crossunder(close, ma100) or ta.crossunder(close, ma200)
// Stop Loss Levels
stopLossLong = lowestLow * 0.995
stopLossShort = highestHigh * 1.005
// Exit Conditions
longExitCondition = low < stopLossLong or high > takeProfitLong
shortExitCondition = high > stopLossShort or low < takeProfitShort
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longExitCondition)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
if (shortExitCondition)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)