Estrategia de indicadores RSI múltiples auxiliares

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-06 11:57:29
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia utiliza el indicador RSI para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, y entra en operaciones que combinan múltiples factores auxiliares como MACD, indicadores estocásticos, etc. El objetivo de esta estrategia es capturar oportunidades de reversión a corto plazo. Pertenece a las estrategias de reversión media.

Cómo funciona

La lógica central de esta estrategia se basa principalmente en el indicador RSI para determinar si el mercado está en un estado de sobrecompra o sobreventa. Cuando el indicador RSI excede el umbral de sobrecompra establecido, es una señal de que el mercado puede estar sobrecomprado. La estrategia elegirá corto en este momento. Cuando el RSI cae por debajo del umbral de sobreventa, indica que el mercado puede estar sobreventa. La estrategia será larga en tales casos. Al capturar las oportunidades comerciales a corto plazo durante la transición de una condición extrema a otra, la estrategia espera obtener ganancias.

Además, la estrategia también incorpora múltiples factores auxiliares como MACD, indicadores estocásticos. El papel de estos factores auxiliares es filtrar algunas señales comerciales potencialmente falsas positivas. Solo cuando el indicador RSI activa una señal, y los factores auxiliares también respaldan esa señal, la estrategia tomará acciones comerciales reales.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es su alta eficiencia de captura realizada a través de un mecanismo de confirmación multifactorial para mejorar la calidad de la señal.

El indicador RSI en sí tiene una gran capacidad para identificar los regímenes de mercado y las condiciones de sobreextensión.
Con la ayuda de múltiples herramientas auxiliares para la confirmación de múltiples factores, se mejora la calidad de la señal y se filtran grandes cantidades de falsos positivos.
La estrategia no es sensible a los parámetros y es fácil de optimizar.

Riesgos y soluciones

La estrategia sigue teniendo algunos riesgos, que se concentran principalmente en dos aspectos:

El riesgo de reversión fallida. Las señales de reversión en sí mismas se basan en oportunidades de arbitraje estadístico, y todavía hay probabilidad de reversiones individuales fallidas. Podemos controlar los riesgos reduciendo los tamaños de las posiciones o estableciendo stop losses.
El riesgo de pérdida en las tendencias alcistas. La estrategia sigue siendo principalmente contraria, lo que inevitablemente conduce a ciertas pérdidas en los mercados de tendencia alcista. Esto requiere que juzguemos con precisión la tendencia principal. Si es necesario, se puede introducir una intervención manual para evitar entornos de mercado desfavorables.

Direcciones de optimización

Los siguientes aspectos deben optimizarse para esta estrategia en el futuro:

Aunque no es muy sensible, es aconsejable buscar los mejores parámetros para diferentes productos.
Introducir mecanismos de salida adaptativos. Se pueden probar enfoques como paradas dinámicas, salidas cronometradas, etc. para hacer que la estrategia sea más adaptable a los mercados en evolución.
Incorporar modelos de aprendizaje automático: los modelos pueden ser entrenados para estimar las probabilidades de éxito de la inversión con el fin de mejorar la tasa de éxito de la estrategia.

Conclusión

En conclusión, esta es una estrategia de reversión de la media a corto plazo. Al aprovechar las capacidades de RSI para medir las condiciones de sobrecompra / sobreventa, y combinar múltiples herramientas auxiliares para confirmación de múltiples factores, la calidad de la señal se mejora. La estrategia tiene una alta eficiencia de captura y buena estabilidad. Merece más pruebas y optimización para la rentabilidad eventual.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

strategy(shorttitle='Ain1',title='All in One Strategy', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)

kcolor = #0094FF
dcolor = #FF6A00



// -----------------  Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("01 April 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window()  => true


// Strategy Selection - Long, Short, or Both
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1

// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100

// RSI and Stochastic Inputs
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
ob_min = input(52, "Overbought Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
ob_lb = input(25, "Overbought Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
os_min = input(50, "Oversold Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
os_lb = input(35, "Oversold Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
RSI = rsi(source, length)

// Define f_print function to show key recommendations for RSI
// f_print(_text) =>
//     // Create label on the first bar.
//     var _label = label(na),
//     label.delete(_label), 
//     _label := label.new(
//      time + (time-time[1]), 
//      ohlc4,
//      _text,
//      xloc.bar_time,
//      yloc.price,
//      color(na),
//      label.style_none,
//      color.gray,
//      size.large,
//      text.align_left
//      )
    

    
// Display highest and lowest RSI values

AvgHigh(src,cnt,val) =>
    total = 0.0
    count = 0
    for i = 0 to cnt
        if src[i] > val
            count := count + 1
            total := total + src[i]
    round(total / count)
    
RSI_high = AvgHigh(RSI, ob_lb, ob_min)

AvgLow(src,cnt,val) =>
    total = 0.0
    count = 0
    for i = 5 to cnt by 5
        if src[i] < val
            count := count + 1
            total := total + src[i]
    round(total / count)

RSI_low = AvgLow(RSI, os_lb, os_min)


// f_print("Recommended RSI Settings:" + "\nOverbought = " + tostring(RSI_high) + "\nOversold = " + tostring(RSI_low))


overbought= input(62, "Overbought")
oversold= input(35, "Oversold")


// Price Movement Inputs
look_back = input(9,"Look Back Bars")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
HTF = input("","Curernt or Higher time frame only", type=input.resolution)

// EMA and SMA Background Inputs
smoothK     = input(3, "K", minval=1)
smoothD     = input(3, "D", minval=1)
k_mode      = input("SMA", "K Mode", options=["SMA", "EMA", "WMA"])

// MACD Inputs
fastLength = input(5, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(10, minval=1, title="EMA Slow Length")

// Selections to show or hide the overlays
showZones = input(true, title="Show Bullish/Bearish Zones")
showStoch = input(true, title="Show Stochastic Overlays")
showRSIBS = input(true, title="Show RSI Buy Sell Zones")
showMACD = input(true, title="Show MACD")
color_bars=input(true, "Color Bars")
useXRSI = input(false, "Use RSI crossing back, select only one")
useMACD = input(false, "Use MACD Only, select only one")
useCRSI = input(false, "Use Tweaked Connors RSI, select only one")


// ------------------ Background Colors based on EMA Indicators -----------------------------------
// Uses standard lengths of 9 and 21, if you want control delete the constant definition and uncomment the inputs
haClose(gap) => (open[gap] + high[gap] + low[gap] + close[gap]) / 4
rsi_ema = rsi(haClose(0), length)
v2 = ema(rsi_ema, length)                                                
v3 = 2 * v2 - ema(v2, length)  
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)                                     
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)                                     
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)  

// bullish signal rule: 
bullishRule =emaFast > emaSlow
// bearish signal rule: 
bearishRule =emaFast < emaSlow

// current trading State
ruleState = 0
ruleState := bullishRule ? 1 : bearishRule ? -1 : nz(ruleState[1])
bgcolor(showZones ? ( ruleState==1 ? color.blue : ruleState==-1 ? color.red : color.gray ) : na , title=" Bullish/Bearish Zones", transp=95)


// ------------------  Stochastic Indicator Overlay -----------------------------------------------

// Calculation
// Use highest highs and lowest lows
h_high = highest(high_source ,look_back)
l_low = lowest(low_source ,look_back)

stoch = stoch(RSI, RSI, RSI, length)
k =
 k_mode=="EMA" ? ema(stoch, smoothK) :
 k_mode=="WMA" ? wma(stoch, smoothK) :
 sma(stoch, smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k_c = change(k)
d_c = change(d)
kd = k - d

// Plot
signalColor = k>oversold and d<overbought and k>d and k_c>0 and d_c>0 ? kcolor : 
 k<overbought and d>oversold and k<d and k_c<0 and d_c<0 ? dcolor : na
kp = plot(showStoch ? k : na, "K", transp=80, color=kcolor)
dp = plot(showStoch ? d : na, "D", transp=80, color=dcolor)
fill(kp, dp, color = signalColor, title="K-D", transp=88)
signalUp = showStoch ? not na(signalColor) and kd>0 : na
signalDown = showStoch ? not na(signalColor) and kd<0 : na
plot(signalUp ? kd : na, "Signal Up", color=kcolor, transp=90, style=plot.style_columns)
plot(signalDown ? (kd+100) : na , "Signal Down", color=dcolor, transp=90, style=plot.style_columns, histbase=100)


// -------------- Add Price Movement to Strategy for better visualization -------------------------
// Calculations
h1 = vwma(high, length)
l1 = vwma(low, length)
hp = h_high[1]
lp = l_low[1]

// Plot
var plot_color=#353535
var sig = 0
if (h1 >hp)
    sig:=1
    plot_color:=color.lime
else if (l1 <lp)
    sig:=-1
    plot_color:=color.maroon
plot(1,title = "Price Movement Bars", style=plot.style_columns,color=plot_color)
plot(sig,title="Signal 1 or -1",display=display.none)



// --------------------------------------- RSI Plot ----------------------------------------------
// Plot Oversold and Overbought Lines
over = hline(oversold, title="Oversold", color=color.green)
under = hline(overbought, title="Overbought", color=color.red)
fill(over, under, color=#9915FF, transp=90, title="Band Background")


// Show RSI and EMA crosses with arrows and RSI Color (tweaked Connors RSI)
// Improves strategy setting ease by showing where EMA 5 crosses EMA 10 from above to confirm overbought conditions or trend reversals
// This shows where you should enter shorts or exit longs

// Tweaked Connors RSI Calculation
connor_ob = 80
connor_os = 20
ma3 = sma(close,3)
ma20 = sma(close, 20)
ma50 = sma(close, 50)
erection = ((((close[1]-close[2])/close[2]) + ((close[0]-close[1])/close[1]))/2)*100

// Buy Sell Zones using tweaked Connors RSI (RSI values of 80 and 20 for Crypto as well as ma3, ma20, and ma50 are the tweaks)
RSI_SELL = ma20 > ma50 and open > ma3 and RSI >= connor_ob and erection <=4 and window()
RSI_BUY = ma20 < ma50 and ma3 > close and RSI <= connor_os and window()

// Color Definition
col = useCRSI ? (close > ma20 and close < ma3 and RSI <= connor_os ? color.lime : close < ma20 and close > ma3 and RSI <= connor_ob ? color.red : color.yellow ) : color.yellow

// Plot colored RSI Line
plot(RSI, title="RSI", linewidth=3, color=col)


// Shape Plots
plotshape(showRSIBS ? RSI_BUY: na, title = "RSI Buy", style = shape.arrowup, text = "RSI Buy", location = location.bottom, color=color.green, textcolor=color.green, size=size.small)
plotshape(showRSIBS ? RSI_SELL: na, title = "RSI Sell", style = shape.arrowup, text = "RSI Sell", location = location.bottom, color=color.red, textcolor=color.red, size=size.small)


// MACD as another complement to RSI strategy
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, length)

bartrendcolor = macdLine > signalLine and k > 50 and RSI > 50 ? color.teal : macdLine < signalLine and k < 50 and RSI < 50 ? color.maroon : macdLine < signalLine ? color.yellow : color.gray
barcolor(color = color_bars ? bartrendcolor : na)


MACDBuy = crossover(macdLine, signalLine) and macdLine<0 and RSI<RSI_low and window()
MACDSell = crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine>0 and RSI>RSI_high and window()

plotshape(showMACD ? MACDBuy: na, title = "MACD Buy", style = shape.arrowup, text = "MACD Buy", color=color.green, textcolor=color.green, size=size.small)
plotshape(showMACD ? MACDSell: na, title = "MACD Sell", style = shape.arrowdown, text = "MACD Sell", color=color.red, textcolor=color.red, size=size.small)
bgcolor(showMACD ? (MACDBuy ? color.teal : MACDSell ? color.maroon : na) : na, title ="MACD Signals", transp=50)


// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------


// Entry Logic
XRSI_OB = crossunder(RSI, overbought) and window()
RSI_OB = crossover(RSI, overbought) and window()
XRSI_OS = crossover(RSI, oversold) and window()
RSI_OS = crossunder(RSI, oversold) and window()


// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
GoLong = strat_val > -1 ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : RSI_OS) : false

GoShort = strat_val < 1 ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : RSI_OB) : false

convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)


if (GoLong)
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", loss=setup_percent(stoploss), profit=setup_percent(TargetProfit))

CloseLong = strategy.position_size > 0 ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : RSI_OB) : false

if(CloseLong)
    strategy.close("LONG")



if (GoShort) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", loss=setup_percent(stoploss), profit=setup_percent(TargetProfit))
        
CloseShort = strat_val < 1 and strategy.position_size < 0 ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : RSI_OS) : false

if(CloseShort)
    strategy.close("SHORT")

Más.