Estrategia de negociación algorítmica multifuncional basada en el cruce de tendencias y promedios móviles

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-08 12:14:50
Las etiquetas:

Resumen general

Esta estrategia integra múltiples indicadores técnicos y conceptos comerciales para generar automáticamente señales de compra y venta.

Estrategia lógica

Indicadores técnicos

Indicador UTSTC personalizado: un stop de seguimiento adaptativo basado en el rango verdadero promedio para ajustar el rango de stop loss según la volatilidad del mercado.
Indicador STC: la diferencia entre las medias móviles simples rápidas y lentas para determinar la dirección de la tendencia del mercado y los posibles puntos de inversión.
Promedios móviles simples (SMA) y promedios móviles exponenciales (EMA): Trazar promedios móviles de diferentes períodos para proporcionar información adicional sobre la tendencia.

Señales comerciales

Se genera cuando el precio de cierre cruza por encima de la línea UTSTC y STC está en estado alcista.
Se genera cuando el precio de cierre se cruza por debajo de la línea UTSTC y STC está en estado bajista.

Ventajas

Integra múltiples indicadores para determinar la tendencia del mercado, mejorando la precisión de la señal.
La UTSTC ajusta las paradas automáticamente en función de la volatilidad real, controlando efectivamente las pérdidas por operación.
Se trata de señales comerciales simples y eficaces de cruces de medias móviles.
Las diferentes combinaciones de parámetros se adaptan a más entornos de mercado.

Los riesgos

Los indicadores de tendencia como STC pueden retrasarse y perderse las reversiones a corto plazo.
Las medias móviles pueden generar señales falsas.
Una evaluación cuidadosa de los parámetros requeridos, combinaciones inadecuadas pueden reducir las ganancias o aumentar las pérdidas.
Un rango de pérdida de parada demasiado amplio puede aumentar las pérdidas, demasiado estrecho puede detenerse antes.

Oportunidades de mejora

Prueba diferentes longitudes STC para encontrar ajustes con un impacto estratégico mínimo.
Incorporar filtros adicionales para reducir las señales falsas, por ejemplo, KDJ, MACD.
Optimizar las paradas basadas en los resultados de las pruebas de retroceso para encontrar la mejor mezcla de parámetros.
Evaluar los diferentes períodos de retención para determinar el óptimo.

Conclusión

Esta estrategia combina tendencia, paradas automatizadas y módulos de señal en un marco de trading algorítmico bastante completo.

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("OB+LQ+UTSTC+SMA+EMA-NORA-MIP21-Jashore-Bangladesh-OneMinuteTF", shorttitle="OB+LS+UTSTC-MIP21-Jashore-Bangladesh-OneMinuteTF", overlay=true)

// Order Block + Liquidity Swings [NORA] Settings
pivot_length = input(14, title="Pivot Lookback")
bull_ext_last = input(3, title="Bullish OB Extension")
bear_ext_last = input(3, title="Bearish OB Extension")
swing_length = input(5, title="Swing Length")
area = input("Wick Extremity", title="Swing Area", options=["Wick Extremity", "Full Range"])
min_profit = input(0.5, title="Minimum Profit Target")
max_loss = input(0.5, title="Maximum Loss Stop")

// Variables
var float bull_ob_price = na
var float bear_ob_price = na
var float swing_high = na
var float swing_low = na

// Calculate Order Block Prices
var float low_lowest = na
var float high_highest = na
if bar_index >= pivot_length
    low_lowest := lowest(low, pivot_length)
    high_highest := highest(high, pivot_length)
    bull_ob_price := low_lowest
    bear_ob_price := high_highest

// Calculate Swing High/Low Prices
var float low_lowest_swing = na
var float high_highest_swing = na

if area == "Wick Extremity"
    low_lowest_swing := lowest(low, swing_length)
    high_highest_swing := highest(high, swing_length)
else
    low_lowest_swing := lowest(high - low, swing_length)
    high_highest_swing := highest(high - low, swing_length)

swing_low := low_lowest_swing
swing_high := high_highest_swing

// Trading Logic for Order Block + Liquidity Swings
buy_liquidity = crossover(close, bull_ob_price) and close > swing_low
sell_liquidity = crossunder(close, bear_ob_price) and close < swing_high

// Plot Buy/Sell Signals for Order Block + Liquidity Swings
plotshape(series=buy_liquidity, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.rgb(39, 166, 175), size=size.small, title="Bullish LQ")
plotshape(series=sell_liquidity, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.rgb(248, 95, 215), size=size.small, title="Bearish LQ")

// UTSTC-SMA-EMA-NORA-New Settings
keyvalue = input(3, title="UT Bot Key Value", step=0.5)
atrperiod = input(10, title="UT Bot ATR Period")
src = close

xATR = atr(atrperiod)
nLoss = keyvalue * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
   iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss), 
   iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
pos = 0   
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
   iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=xcolor, title="UT Bot Trailing Stop")

// STC Settings
stc_length = input(12, title="STC Length")
fastLength = input(26, title="STC Fast Length")
slowLength = input(50, title="STC Slow Length")
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
STC = fastMA - slowMA
STCColor = STC > STC[1] ? color.green : color.red
plot(STC, color=STCColor, title="STC")

// Add SMAs
sma21 = sma(close, 21)
sma44 = sma(close, 44)
plot(sma21, color=color.blue, title="SMA 21")
plot(sma44, color=color.orange, title="SMA 44")

// Add EMA
ema5 = ema(close, 5)
plot(ema5, color=color.yellow, title="EMA 5")

// Combined Strategy
buySignal = crossover(src, xATRTrailingStop) and STC < 25 and STCColor == color.green
sellSignal = crossunder(src, xATRTrailingStop) and STC > 75 and STCColor == color.red

// Plot Buy and Sell signals as triangles
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

Más.