Estrategia de reversión de punto bajo
Fecha de creación:
2023-12-15 11:07:41
Última modificación:
2023-12-15 11:07:41
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia es una estrategia de inversión basada en los mínimos del mercado. Utiliza los mínimos de la EMA de 200 días, combinados con la resistencia del soporte de Camaleña para determinar los mínimos del mercado y realizar más operaciones cuando el precio rebota.
Principio de estrategia
- El precio mínimo de la EMA de 200 días se calcula como EMA200Lows, cuando el precio se cierra por debajo de ese EMA, se considera que está cerca del punto más bajo del mercado.
- Calcula el EMA de 9 días de la Camaleira S3 como un soporte importante.
- Luego se calcula el EMA de 9 días de la central de Camaleira, o ema_center_9, como señal para juzgar la inversión.
- Cuando el ema_center_9 lleva el ema200Lows, y los 3 primeros K-lines están por debajo del ema200Lows, realice la operación múltiple.
- El método de stop loss es el ATR stop loss, y sigue el movimiento de los precios mínimos.
- Las ganancias objetivo son ema_h4_9 ((resistencia de Camaleira 4) y ema_s3_9 ((resistencia de Camaleira 3) ].
Análisis de las ventajas
- Utiliza el punto más bajo de la EMA de 200 días para determinar las zonas más bajas del mercado y evitar puntos más bajos en el medio.
- El punto de apoyo de Camaleira, junto con el centro, permite determinar con mayor precisión el punto de inflexión.
- El método ATR de stop loss hace que el stop loss sea más razonable, el seguimiento de los puntos más bajos es más ventajoso y el bloqueo es más lucrativo.
Análisis de riesgos
- La estrategia es más adecuada para operaciones a corto plazo.
- En el mercado, el stop loss puede ser mayor. Se puede ajustar en función de los parámetros ATR.
- El juicio inverso de Camaleira no siempre es 100% confiable, y puede ser erróneo.
Dirección de optimización
- Se puede considerar la combinación de otros indicadores, como el RSI, para juzgar la señal de inversión.
- Se puede estudiar el ajuste de los parámetros de las diferentes variedades para encontrar los mejores.
- Se puede probar un método de aprendizaje automático para ajustar dinámicamente el deterioro de ATR.
Resumir
La estrategia utiliza los mínimos de la EMA con el indicador de Camaleira para determinar las zonas más bajas del mercado y los puntos de reversión. Se obtiene ganancias a través de la parada de pérdidas ATR. En general, la estrategia es más completa y tiene un cierto valor de combate.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//Using the lowest of low of ema200, you can find the bottom
//wait for price to close below ema200Lows line
//when pivot
//@version=4
strategy(title="PickingupFromBottom Strategy", overlay=true ) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//HMA
HMA(src1, length1) => wma(2 * wma(src1, length1/2) - wma(src1, length1), round(sqrt(length1)))
//variables BEGIN
length1=input(200,title="EMA 1 Length")
length2=input(50,title="EMA 2 Length")
length3=input(20,title="EMA 3 Length")
sourceForHighs= input(hlc3, title="Source for Highs", type=input.source)
sourceForLows = input(hlc3, title="Source for Lows" , type=input.source)
hiLoLength=input(7, title="HiLo Band Length")
atrLength=input(14, title="ATR Length")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier")
//takePartialProfits = input(true, title="Take Partial Profits (if this selected, RSI 13 higher reading over 80 is considered for partial closing ) ")
ema200=ema(close,length1)
hma200=HMA(close,length1)
////Camarilla pivot points
//study(title="Camarilla Pivots", shorttitle="Camarilla", overlay=true)
t = input(title = "Pivot Resolution", defval="D", options=["D","W","M"])
//Get previous day/week bar and avoiding realtime calculation by taking the previous to current bar
sopen = security(syminfo.tickerid, t, open[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
shigh = security(syminfo.tickerid, t, high[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
slow = security(syminfo.tickerid, t, low[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
sclose = security(syminfo.tickerid, t, close[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
r = shigh-slow
//Calculate pivots
//center=(sclose)
//center=(close[1] + high[1] + low[1])/3
center=sclose - r*(0.618)
h1=sclose + r*(1.1/12)
h2=sclose + r*(1.1/6)
h3=sclose + r*(1.1/4)
h4=sclose + r*(1.1/2)
h5=(shigh/slow)*sclose
l1=sclose - r*(1.1/12)
l2=sclose - r*(1.1/6)
l3=sclose - r*(1.1/4)
l4=sclose - r*(1.1/2)
l5=sclose - (h5-sclose)
//Colors (<ternary conditional operator> expression prevents continuous lines on history)
c5=sopen != sopen[1] ? na : color.red
c4=sopen != sopen[1] ? na : color.purple
c3=sopen != sopen[1] ? na : color.fuchsia
c2=sopen != sopen[1] ? na : color.blue
c1=sopen != sopen[1] ? na : color.gray
cc=sopen != sopen[1] ? na : color.blue
//Plotting
//plot(center, title="Central",color=color.blue, linewidth=2)
//plot(h5, title="H5",color=c5, linewidth=1)
//plot(h4, title="H4",color=c4, linewidth=2)
//plot(h3, title="H3",color=c3, linewidth=1)
//plot(h2, title="H2",color=c2, linewidth=1)
//plot(h1, title="H1",color=c1, linewidth=1)
//plot(l1, title="L1",color=c1, linewidth=1)
//plot(l2, title="L2",color=c2, linewidth=1)
//plot(l3, title="L3",color=c3, linewidth=1)
//plot(l4, title="L4",color=c4, linewidth=2)
//plot(l5, title="L5",color=c5, linewidth=1)////Camarilla pivot points
ema_s3_9=ema(l3, 9)
ema_s3_50=ema(l3, 50)
ema_h4_9=ema(h4, 9)
ema_center_9=ema(center, 9)
plot(ema_h4_9, title="Camariall R4 Resistance EMA 9", color=color.fuchsia)
plot(ema_s3_9, title="Camarilla S3 support EMA 9", color=color.gray, linewidth=1)
//plot(ema_s3_50, title="Camarilla S3 support EMA 50", color=color.green, linewidth=2)
plot(ema_center_9, title="Camarilla Center Point EMA 9", color=color.blue)
plot(hma200, title="HULL 200", color=color.yellow, transp=25)
plotEma200=plot(ema200, title="EMA 200", style=plot.style_linebr, linewidth=2 , color=color.orange)
ema200High = ema(highest(sourceForHighs,length1), hiLoLength)
ema200Low= ema(lowest(sourceForLows,length1), hiLoLength)
ema50High = ema(highest(sourceForHighs,length2), hiLoLength)
ema50Low= ema(lowest(sourceForLows,length2), hiLoLength)
ema20High = ema(highest(sourceForHighs,length3), hiLoLength)
ema20Low= ema(lowest(sourceForLows,length3), hiLoLength)
//plot(ema200High, title="EMA 200 Highs", linewidth=2, color=color.orange, transp=30)
plotEma200Low=plot(ema200Low, title="EMA 200 Lows", linewidth=2, color=color.green, transp=30, style=plot.style_linebr)
//plot(ema50High, title="EMA 50 Highs", linewidth=2, color=color.blue, transp=30)
//plotEma50Low=plot(ema50Low, title="EMA 50 Lows", linewidth=2, color=color.blue, transp=30)
fill(plotEma200, plotEma200Low, color=color.green )
// Drawings /////////////////////////////////////////
//Highlight when centerpont crossing up ema200Low a
ema200LowBuyColor=color.new(color.green, transp=50)
bgcolor(crossover(ema_center_9,ema200Low) and (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low)? ema200LowBuyColor : na)
//ema200LowBuyCondition= (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low)
strategy.entry(id="ema200Low Buy", comment="LE2", qty=2, long=true, when= crossover(ema_center_9,ema200Low) and (close[1]<ema200Low or close[2]<ema200Low or close[3]<ema200Low) ) //or (close>open and low<ema20Low and close>ema20Low) ) ) // // aroonOsc<0
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = atrMultiplier * atr(atrLength)
trailing_sl = 0.0
//trailing_sl := max(low[1] - sl_val, nz(trailing_sl[1]))
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.red, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
strategy.close(id="ema200Low Buy", comment="TP1="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty=1, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(close, ema_h4_9) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
strategy.close(id="ema200Low Buy", comment="TP2="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty=1, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(close, ema_s3_9) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89