Estrategia de trading cuantitativo de MACD inversa de doble vía
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de comercio cuantitativo MACD inversa de doble vía. Se basa en los indicadores técnicos descritos por William Blau en su libro Momento, Dirección y Divergencia, y se extiende sobre esta base. La estrategia también tiene funciones de retroalimentación y puede agregar funciones adicionales como alarmas, filtros y seguimiento de pérdidas.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es el MACD. Calcula el promedio móvil rápido (EMA) y el promedio móvil lento (EMA) y calcula su diferencia (xmacd). Además calcula el EMA (signalLength) de xmacd. Obtiene xMA_MACD.
Además, la estrategia también introduce un filtro de tendencia. Cuando se emite una señal múltiple, se detecta si el filtro de tendencia bajista está configurado para detectar si el precio está subiendo; de manera similar, la señal de brecha detecta la tendencia bajista. El indicador RSI y el indicador MFI también se pueden usar para filtrar la configuración de la señal.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que tiene una potente función de retroalimentación. Se pueden elegir diferentes variedades de transacciones, configurar un rango de tiempo de retroalimentación y optimizar la estrategia para datos de variedades específicas. En comparación con la simple estrategia MACD, aumenta el juicio de tendencia, sobrecompra y sobreventa, y puede filtrar algunas señales de sonido de tormenta.
Análisis de riesgos
El riesgo de esta estrategia proviene principalmente de la idea de negociar al revés. Si bien las señales de reversión pueden obtener algunas oportunidades, también significan renunciar a algunos puntos de venta y venta tradicionales de MACD, lo que requiere una evaluación cuidadosa. Además, el MACD en sí mismo es propenso a generar múltiples falsas señales.
Para reducir el riesgo, se puede ajustar adecuadamente los parámetros, optimizar la longitud de las medias móviles; combinar la tendencia y los filtros de indicadores, evitar la generación de señales en los mercados de oscilación; elevar adecuadamente la distancia de stop loss, para garantizar el control de pérdidas de las operaciones individuales.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Ajuste de los parámetros de trayectoria lenta y rápida, optimización de la longitud de las medias móviles, pruebas de datos de variedades específicas para encontrar la combinación óptima de parámetros
- Aumentar o ajustar los filtros de tendencia para determinar si la estrategia mejora la rentabilidad según los resultados de la retroalimentación
- Prueba de diferentes mecanismos de detención de pérdidas, ya sea fija o seguimiento
- Trate de combinar otros indicadores, como KD, banda de Brin, etc., para establecer más condiciones de filtración y asegurar la calidad de la señal
Resumir
La estrategia de cuantificación inversa MACD de doble vía se basa en la idea de los indicadores clásicos de MACD, en la que se han realizado ampliaciones y mejoras. La estrategia también tiene ventajas como una configuración de parámetros flexible, una amplia selección de mecanismos de filtración y una potente función de retroalimentación. Esto le permite optimizar individualmente para diferentes variedades de transacciones y es una estrategia de comercio cuantitativa con potencial que vale la pena explorar.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// 2018-09 forked by Khalid Salomão
// - Backtesting
// - Added filters: RSI, MFI, Price trend
// - Trailing Stop Loss
// - Other minor adjustments
//
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Backtester [forked from HPotter]", shorttitle="Ergotic MACD Backtester", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=50000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)
// === BACKTESTING: INPUT BACKTEST RANGE ===
source = input(close)
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true // window of time verification
// === STRATEGY ===
r = input(144, minval=1, title="R (32,55,89,100,144,200)") // default 32
slowMALen = input(6, minval=1) // default 32
signalLength = input(6, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse (long/short switch)")
//hline(0, color=blue, linestyle=line)
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, slowMALen)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, signalLength)
pos = 0
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = 0
possig := iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
// === FILTER: price trend ====
trending_price_long = input(true, title="Long only if price has increased" )
trending_price_short = input(false, title="Short only if price has decreased" )
trending_price_length = input( 2, minval=1 )
trending_price_with_ema = input( false )
trending_price_ema = input( 3, minval=1 )
price_trend = trending_price_with_ema ? ema(source, trending_price_ema) : source
priceLongTrend() => (trending_price_long ? rising(price_trend, trending_price_length) : true)
priceShortTrend() => (trending_price_short ? falling(price_trend, trending_price_length) : true)
// === FILTER: RSI ===
rsi_length = input( 14, minval=1 )
rsi_overSold = input( 14, minval=0, title="RSI Sell Cutoff (Sell only if >= #)" )
rsi_overBought = input( 82, minval=0, title="RSI Buy Cutoff (Buy only if <= #)" )
vrsi = rsi(source, rsi_length)
rsiOverbought() => vrsi > rsi_overBought
rsiOversold() => vrsi < rsi_overSold
trending_rsi_long = input(false, title="Long only if RSI has increased" )
trending_rsi_length = input( 2 )
rsiLongTrend() => trending_rsi_long ? rising(vrsi, trending_rsi_length) : true
// === FILTER: MFI ===
mfi_length = input(14, minval=1)
mfi_lower = input(14, minval=0, maxval=50)
mfi_upper = input(82, minval=50, maxval=100)
upper_s = sum(volume * (change(source) <= 0 ? 0 : source), mfi_length)
lower_s = sum(volume * (change(source) >= 0 ? 0 : source), mfi_length)
mf = rsi(upper_s, lower_s)
mfiOverbought() => (mf > mfi_upper)
mfiOversold() => (mf < mfi_lower)
trending_mfi_long = input(false, title="Long only if MFI has increased" )
trending_mfi_length = input( 2 )
mfiLongTrend() => trending_mfi_long ? rising(mf, trending_mfi_length) : true
// === SIGNAL CALCULATION ===
long = window() and possig == 1 and rsiLongTrend() and mfiLongTrend() and not rsiOverbought() and not mfiOverbought() and priceLongTrend()
short = window() and possig == -1 and not rsiOversold() and not mfiOversold() and priceShortTrend()
// === trailing stop
tslSource=input(hlc3,title="TSL source")
//suseCurrentRes = input(true, title="Use current chart resolution for stop trigger?")
tslResolution = input(title="Use different timeframe for stop trigger? Uncheck box above.", defval="5")
tslTrigger = input(3.0) / 100
tslStop = input(0.6) / 100
currentPrice = request.security(syminfo.tickerid, tslResolution, tslSource, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
isLongOpen = false
isLongOpen := nz(isLongOpen[1], false)
entryPrice=0.0
entryPrice:= nz(entryPrice[1], 0.0)
trailPrice=0.0
trailPrice:=nz(trailPrice[1], 0.0)
// update TSL high mark
if (isLongOpen )
if (not trailPrice and currentPrice >= entryPrice * (1 + tslTrigger))
trailPrice := currentPrice
else
if (trailPrice and currentPrice > trailPrice)
trailPrice := currentPrice
if (trailPrice and currentPrice <= trailPrice * (1 - tslStop))
// FIRE TSL SIGNAL
short:=true // <===
long := false
// if short clean up
if (short)
isLongOpen := false
entryPrice := 0.0
trailPrice := 0.0
if (long)
isLongOpen := true
if (not entryPrice)
entryPrice := currentPrice
// === BACKTESTING: ENTRIES ===
if long
if (strategyType == "Short Only")
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if short
if (strategyType == "Long Only")
strategy.close("Long")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
//barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
//plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
//plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")
plotshape(trailPrice ? trailPrice : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=blue, size=size.tiny)
plotshape(long, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.tiny)
plotshape(short, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.tiny)
// === Strategy Alert ===
alertcondition(long, title='BUY - Ergotic MACD Long Entry', message='Go Long!')
alertcondition(short, title='SELL - Ergotic MACD Long Entry', message='Go Short!')
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(7, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.8, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)