Estrategias comerciales basadas en los indicadores RSI y MACD
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia combina un índice de relative strengths (RSI) y un indicador de dispersión de medias móviles (MACD) para identificar oportunidades de negociación en BTC. Hacer más cuando el RSI es inferior a 30 y la línea MACD es inferior a la línea de señal y el Histograma MACD es menor a 100; y cerrar cuando el RSI es superior a 80 y la línea MACD es superior a la línea de señal y el Histograma MACD es mayor a 250.
Principio de estrategia
El indicador RSI se utiliza para determinar si el mercado está sobrevendido o sobrecomprado. Un RSI por debajo de 30 se considera una señal de sobreventa y un RSI por encima de 80 se considera una señal de sobrecompra.
Utiliza la línea MACD del indicador MACD y la horquilla dorada de la línea de señal para determinar el momento de compra y venta. Cuando la línea MACD atraviesa la línea de señal, se toma como señal de compra; cuando la línea MACD atraviesa la línea de señal, se toma como señal de venta.
La combinación de las señales de los indicadores RSI y MACD forma la condición de entrada de la estrategia.
El uso de trazado de pérdidas para bloquear las ganancias, el trazado de pérdidas se actualiza en tiempo real en función de las ganancias y pérdidas de las posiciones, lo que permite controlar el riesgo de manera efectiva.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina dos indicadores, el RSI y el MACD, para filtrar eficazmente las señales falsas.
El indicador RSI es muy eficaz para determinar si el mercado está sobrecomprando o sobrevendendo. El indicador MACD puede capturar los cambios en la tendencia.
El uso de tracking stop puede detener los pérdidas en función de la evolución en tiempo real del mercado, maximizar los beneficios y controlar el riesgo.
La estrategia tiene menos parámetros y es más fácil de implementar.
Análisis de riesgos
Las estrategias de una sola variedad, el riesgo sistemático de la variedad en sí.
El indicador RSI puede generar falsas señales en mercados intermedios y rebotes en el fondo. El indicador MACD también puede generar falsas señales en situaciones de agitación.
El trazado del stop loss puede ser superado en situaciones de gran movimiento y el riesgo no puede ser controlado.
La configuración incorrecta de los parámetros puede causar transacciones frecuentes o faltas.
Dirección de optimización
Se puede considerar la combinación de otros indicadores como la línea de Brin, KD, etc. para emitir señales de negociación.
Se pueden estudiar las correlaciones entre las diferentes variedades para crear estrategias de arbitraje multivariado.
Optimización de las estrategias de parada de pérdidas, como la parada a tiempo, la parada promedio, etc.
Los parámetros de optimización inteligente se pueden combinar con métodos como el aprendizaje automático.
Resumir
Esta estrategia es un conjunto de estrategias de seguimiento de tendencias basadas en el RSI y MACD para determinar sobrecompra y sobreventa. Combina eficazmente las ventajas de los indicadores técnicos para capturar los cambios de tendencia en el mercado.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BTC/USDT RSI and MACD Strategy", overlay = true)
// Define the RSI period
rsiPeriod = input(14, "RSI Period")
// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Define the MACD parameters
macdShort = input(12, "MACD Short Period")
macdLong = input(26, "MACD Long Period")
macdSignal = input(9, "MACD Signal Period")
// Calculate the MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
// Define the trailing stop level
trailing_stop_loss_factor = input.float(2.50, "Trailing Stop Loss Factor", step = 0.01)
// Define the entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(rsi, 30) and macdLine < signalLine and macdLine < -100
enterShort = ta.crossunder(rsi, 83) and macdLine > signalLine and macdLine > 250
// Submit the orders
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing Stop Loss
longTrailingStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_loss_factor / 100)
shortTrailingStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + trailing_stop_loss_factor / 100)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = longTrailingStopLoss)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = shortTrailingStopLoss)
// Plot the indicators
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
hline(20, "RSI Lower Level", color=color.green)
hline(80, "RSI Upper Level", color=color.red)
plot(macdLine - signalLine, "MACD Histogram", color=color.red, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero", color=color.gray)