La estrategia de ruptura de impulso

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-02-23 14:27:21
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Resumen general

La estrategia de ruptura de impulso es una estrategia de seguimiento de tendencias que rastrea el impulso del mercado. Combina múltiples indicadores para juzgar si el mercado está actualmente en una tendencia al alza o a la baja, y abre posiciones largas cuando se rompen los niveles de resistencia clave y abre posiciones cortas cuando se rompen los niveles de soporte clave.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza principalmente los canales de Donchian de múltiples marcos de tiempo para determinar las tendencias del mercado y los niveles clave de precios. Específicamente, cuando los precios rompen el carril superior del canal de Donchian a más largo plazo, como 40 días, se juzga como una tendencia alcista. Junto con filtros adicionales como nuevos máximos dentro del año y la alineación de promedios móviles, se activan señales largas. Cuando los precios rompen por debajo del carril inferior del canal de Donchian a más largo plazo, se juzga como una tendencia bajista. Junto con filtros como nuevos mínimos dentro del año, se activan señales cortas.

La estrategia proporciona dos opciones para las posiciones de salida: línea de invalidación fija y pérdida de parada posterior. La línea de invalidación fija utiliza el tren inferior / superior de un canal de Donchian más corto, como 20 días. La pérdida de parada posterior calcula una línea de parada de pérdida dinámica cada día basada en los valores ATR. Ambos métodos pueden controlar los riesgos de manera efectiva.

Análisis de ventajas

Esta estrategia combina el juicio de tendencia y las operaciones de ruptura, que pueden capturar eficazmente las oportunidades direccionales a corto plazo en el mercado. En comparación con indicadores únicos, utiliza múltiples filtros que pueden filtrar algunas rupturas falsas y mejorar la calidad de las señales de entrada. Además, la aplicación de estrategias de stop loss también mejora su resiliencia y puede controlar eficazmente las pérdidas incluso si el mercado retrocede brevemente.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es que los precios pueden fluctuar violentamente, lo que desencadena pérdidas de parada en las posiciones de salida. Si los precios se invierten rápidamente después, las oportunidades podrían perderse. Además, el uso de múltiples filtros también puede filtrar algunas oportunidades y reducir la frecuencia de las operaciones.

Para reducir los riesgos, los múltiplos de ATR se pueden ajustar o los intervalos del canal de Donchian se pueden ampliar para disminuir la probabilidad de que se produzca un stop loss.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Optimizar las longitudes de los canales de Donchian para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Prueba diferentes tipos de medias móviles como filtros.
Ajustar el multiplicador ATR o utilizar puntos fijos para el stop loss.
Agregue más indicadores de tendencia como el MACD.
Optimizar los períodos de revisión para nuevos máximos/ mínimos dentro del año, etc.

Mediante la prueba de diferentes parámetros, se puede encontrar la combinación óptima para equilibrar riesgos y rendimientos.

Conclusión

Esta estrategia combina múltiples indicadores para determinar la dirección de la tendencia y desencadena operaciones en los niveles clave de ruptura. Su mecanismo de stop loss también lo hace resistente a los riesgos. Al optimizar los parámetros, se pueden lograr retornos excedentes estables.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed

//@version=4
strategy("BuyHigh-SellLow Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
donchianEntryLength = input(40, step=10)
donchianExitLength = input(20, step=10)

considerNewLongTermHighLows = input(true)
shortHighLowPeriod = input(120, step=10)
longHighLowPeriod = input(180, step=10)

considerMAAlignment = input(true)
MAType = input(title="Moving Average Type", defval="ema", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
LookbackPeriod = input(40, minval=10,step=10)

atrLength = input(22)
atrMult = input(4)

exitStrategy = input(title="Exit Strategy", defval="tsl", options=["dc", "tsl"])

considerYearlyHighLow = input(true)
backtestYears = input(10, minval=1, step=1)
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
    ma = sma(source, length)
    if(MAType == "ema")
        ma := ema(source,length)
    if(MAType == "hma")
        ma := hma(source,length)
    if(MAType == "rma")
        ma := rma(source,length)
    if(MAType == "vwma")
        ma := vwma(source,length)
    if(MAType == "wma")
        ma := wma(source,length)
    ma

f_getTrailingStop(atr, atrMult)=>
    stop = close - atrMult*atr
    stop := strategy.position_size > 0 ? max(stop, stop[1]) : stop
    stop

f_getMaAlignment(MAType, includePartiallyAligned)=>
    ma5 = f_getMovingAverage(close,MAType,5)
    ma10 = f_getMovingAverage(close,MAType,10)
    ma20 = f_getMovingAverage(close,MAType,20)
    ma30 = f_getMovingAverage(close,MAType,30)
    ma50 = f_getMovingAverage(close,MAType,50)
    ma100 = f_getMovingAverage(close,MAType,100)
    ma200 = f_getMovingAverage(close,MAType,200)

    upwardScore = 0
    upwardScore := close > ma5? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma5 > ma10? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma10 > ma20? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma20 > ma30? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma30 > ma50? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma50 > ma100? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma100 > ma200? upwardScore+1:upwardScore
    
    upwards = close > ma5 and ma5 > ma10 and ma10 > ma20 and ma20 > ma30 and ma30 > ma50 and ma50 > ma100 and ma100 > ma200
    downwards = close < ma5 and ma5 < ma10 and ma10 < ma20 and ma20 < ma30 and ma30 < ma50 and ma50 < ma100 and ma100 < ma200
    upwards?1:downwards?-1:includePartiallyAligned ? (upwardScore > 5? 0.5: upwardScore < 2?-0.5:upwardScore>3?0.25:-0.25) : 0

//////////////////////////////////// Calculate new high low condition //////////////////////////////////////////////////
f_calculateNewHighLows(shortHighLowPeriod, longHighLowPeriod, considerNewLongTermHighLows)=>
    newHigh = highest(shortHighLowPeriod) == highest(longHighLowPeriod) or not considerNewLongTermHighLows
    newLow = lowest(shortHighLowPeriod) == lowest(longHighLowPeriod) or not considerNewLongTermHighLows
    [newHigh,newLow]

//////////////////////////////////// Calculate Yearly High Low //////////////////////////////////////////////////
f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)=>
    yhigh = security(syminfo.tickerid, '12M', high[1]) 
    ylow = security(syminfo.tickerid, '12M', low[1]) 
    yhighlast = yhigh[365]
    ylowlast = ylow[365]
    yhighllast = yhigh[2 * 365]
    ylowllast = ylow[2 * 365]
    
    yearlyTrendUp = na(yhigh)? true : na(yhighlast)? close > yhigh : na(yhighllast)? close > max(yhigh,yhighlast) : close > max(yhigh, min(yhighlast, yhighllast))
    yearlyHighCondition = (  (na(yhigh) or na(yhighlast) ? true : (yhigh > yhighlast) ) and ( na(yhigh) or na(yhighllast) ? true : (yhigh > yhighllast))) or yearlyTrendUp or not considerYearlyHighLow
    yearlyTrendDown = na(ylow)? true : na(ylowlast)? close < ylow : na(ylowllast)? close < min(ylow,ylowlast) : close < min(ylow, max(ylowlast, ylowllast))
    yearlyLowCondition = (  (na(ylow) or na(ylowlast) ? true : (ylow < ylowlast) ) and ( na(ylow) or na(ylowllast) ? true : (ylow < ylowllast))) or yearlyTrendDown or not considerYearlyHighLow
    
    label_x = time+(60*60*24*1000*1)
    [yearlyHighCondition,yearlyLowCondition]

donchian(rangeLength)=>
    upper = highest(rangeLength)
    lower = lowest(rangeLength)
    middle = (upper+lower)/2
    [middle, upper, lower]

inDateRange = true
[eMiddle, eUpper, eLower] = donchian(donchianEntryLength)
[exMiddle, exUpper, exLower] = donchian(donchianExitLength)
maAlignment = f_getMaAlignment(MAType, false)
[yearlyHighCondition, yearlyLowCondition] = f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)
[newHigh,newLow] = f_calculateNewHighLows(shortHighLowPeriod, longHighLowPeriod, considerNewLongTermHighLows)

maAlignmentLongCondition = highest(maAlignment, LookbackPeriod) == 1 or not considerMAAlignment 

atr = atr(atrLength)
tsl = f_getTrailingStop(atr, atrMult)

//U = plot(eUpper, title="Up", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//D = plot(exLower, title="Ex Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
longCondition = crossover(close, eUpper[1]) and yearlyHighCondition and newHigh and maAlignmentLongCondition
exitLongCondition = crossunder(close, exLower[1])

shortCondition = crossunder(close, eLower[1]) and yearlyLowCondition and newLow
exitShortCondition = crossover(close, exUpper[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition and inDateRange, oca_name="oca_buy")
strategy.exit("ExitBuyDC", "Buy", when=exitStrategy=='dc', stop=exLower)
strategy.exit("ExitBuyTSL", "Buy", when=exitStrategy=='tsl', stop=tsl)
plot(strategy.position_size > 0 ? (exitStrategy=='dc'?exLower:tsl) : na, title="Trailing Stop", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//strategy.close("Buy", when=exitLongCondition)

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