Stratégie de suivi de tendance avec moyennes mobiles
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de croisement de deux moyennes est une stratégie de suivi de la tendance basée sur des moyennes mobiles. La stratégie utilise les moyennes de différentes périodes pour déterminer la direction de la tendance du marché afin d’émettre des signaux d’achat et de vente.
Principe de stratégie
La stratégie repose principalement sur la formation de signaux de transaction par la croisée des lignes. Plus précisément, la stratégie comprend les étapes suivantes:
Calculer les moyennes rapides et les moyennes lentes. La moyenne rapides a une période de 10 et la moyenne lentes une période de 50.
Détermination de la relation de la moyenne. Lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente, un signal d’achat est généré. Lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente, un signal de vente est généré.
Émettre un signal de vente ou d’achat. Lorsqu’un signal de vente ou d’achat est émis, le trader entre dans une position à plusieurs positions. Lorsqu’un signal de vente ou d’achat est émis, le trader entre dans une position à vide.
Le stop loss est un paramètre qui permet de contrôler le risque en réglant le stop loss et le stop loss en fonction du pourcentage d’entrée.
Cette stratégie consiste à comparer les variations des tendances des prix sur différentes périodes afin de déterminer si le marché est actuellement en hausse ou en baisse. Elle est une stratégie typique de suivi des tendances. La ligne uniforme permet de filtrer le bruit du marché et de rendre les signaux de négociation plus fiables.
Avantages stratégiques
- Le suivi des tendances de la moyenne permet de capturer efficacement les tendances de la moyenne et de la longue ligne.
- Les signaux de croisement sont simples, clairs et faciles à exécuter.
- Vous pouvez personnaliser les périodes des lignes rapides et des lignes lentes et optimiser la combinaison de paramètres.
- La méthode d’arrêt des pertes permet de limiter les pertes de chaque commande.
Risque stratégique
- Il est facile de générer des signaux de trading fréquents lorsque le marché est en état de choc, ce qui entraîne des transactions excessives.
- La ligne moyenne est en retard et peut manquer une occasion de courte ligne.
- L’impact d’événements inattendus, tels que des nouvelles de profits importants, n’est pas pris en compte.
- Le manque de mécanismes de gestion des fonds peut entraîner des pertes qui dépassent la capacité de prise de risque.
Mesures de contrôle des risques :
- Optimiser les cycles de la moyenne et réduire les faux signaux dans les marchés volatiles.
- En combinaison avec d’autres indicateurs comme conditions de filtrage, pour éviter le problème du décalage linéaire uniforme.
- Ajout d’une analyse de la page d’accueil comme support.
- Régler les stop-loss et le contrôle de la taille de la position, et contrôler les pertes individuelles.
Optimisation de la stratégie
L’utilisation d’un système homogène peut être envisagée en combinaison avec d’autres outils d’analyse, tels que les canaux, les formes, etc., pour améliorer la qualité du signal de transaction.
Optimiser les paramètres de la ligne rapide et de la ligne lente pour trouver la combinaison optimale. Un cycle de ligne rapide entre 10 et 30 jours et un cycle de ligne lente entre 20 et 120 jours est préférable.
Augmentation des mécanismes de gestion des positions. Par exemple, l’utilisation d’une méthode d’augmentation de la proportion fixe permet d’obtenir des bénéfices plus avantageux dans la tendance.
Augmenter le jugement sur les événements imprévus. La suspension de la négociation peut être envisagée lors de la publication d’informations importantes sur les gains et les pertes, afin d’éviter des pertes anormalement importantes.
Il est nécessaire d’effectuer des analyses et des simulations de transactions, d’évaluer les performances de la stratégie et d’améliorer continuellement le système de stratégie.
Résumer
La stratégie de croisement bi-médian est une stratégie de suivi de tendance simple et pratique, qui permet de déterminer la direction de la tendance actuelle du marché en comparant les croisements des moyennes rapides et des moyennes lentes. L’avantage de cette stratégie est que les signaux de négociation sont clairs et faciles à mettre en œuvre, mais il existe également des limites. Nous pouvons améliorer cette stratégie en optimisant les paramètres, en ajoutant des conditions de filtrage et en combinant d’autres outils.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Simple Moving Average Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(10, title="Fast MA Length")
slow_length = input(50, title="Slow MA Length")
stop_loss_pct = input(1, title="Stop Loss Percentage", minval=0, maxval=5) / 100
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Strategy logic
long_condition = crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Execute trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set stop loss
long_stop_price = close * (1 - stop_loss_pct)
short_stop_price = close * (1 + stop_loss_pct)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Long", stop=long_stop_price)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Short", stop=short_stop_price)