Stratégie de rupture de compression de volatilité
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de compression de la volatilité est un système de négociation combinant les bandes de Bollinger (BB) et le canal de Keltner (KC). Elle vise à capturer les principaux mouvements du marché en surveillant les ruptures de prix et les signaux de tendance. La stratégie se concentre sur les périodes de compression du marché (basse volatilité) et les ruptures suivantes (haute volatilité), en essayant d’entrer dans le marché avant le début des mouvements de prix à grande échelle.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie de compression des fluctuations est d’identifier la diminution et l’augmentation de la volatilité du marché. La bande de Brin est formée par le calcul de l’écart-type du prix, tandis que le canal de Keltner est basé sur la moyenne des intervalles réels (ATR).
Avantages stratégiques
Le principal avantage de cette stratégie est qu’elle combine des indicateurs de volatilité et des indicateurs de tendance pour fournir une perspective globale du marché. Grâce à la combinaison des bandes de Bryn et des canaux Keltner, la stratégie est capable d’identifier efficacement les mouvements potentiels de marché à grande échelle. De plus, l’utilisation d’un alignement de tendance EMA peut aider à confirmer la direction du marché et à réduire les faux signaux.
Risque stratégique
Les principaux risques liés aux stratégies de compression de la volatilité résident dans les faux signaux de rupture et l’incertitude du marché. Dans des conditions de marché très volatiles, les bandes de Brent peuvent être fréquemment franchies, ce qui génère des signaux trompeurs. De plus, si la tendance du marché n’est pas correctement déterminée, la stratégie peut générer des transactions défavorables.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
La stratégie peut être optimisée de plusieurs façons. Premièrement, elle peut être adaptée aux différentes conditions du marché en ajustant les paramètres de la ceinture de Brin et du canal Keltner. Deuxièmement, d’autres indicateurs techniques peuvent être introduits, tels que l’indice de force relative (RSI) ou la dispersion de la convergence des moyennes mobiles (MACD), pour fournir des signaux de confirmation de transactions supplémentaires.
Résumer
La stratégie de compression de la volatilité est un système de négociation puissant et flexible, combinant les avantages des bandes de Bryn et des canaux Keltner. En surveillant les fluctuations du marché et les signaux de tendance, elle est capable d’identifier efficacement les mouvements de marché à grande échelle. Bien que la stratégie présente certains risques, son efficacité et son exactitude peuvent être considérablement améliorées avec une optimisation et un ajustement appropriés des paramètres.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bishnu103
//@version=4
strategy(title="Squeeze Breakout using BB and KC [v1.0][Bishnu103]",shorttitle="BB BREAKOUT",overlay=true,calc_on_every_tick=true)
// ***********************************************************************************************************************
// input variables
bbLength = input(title="BB Length", minval=1, defval=20)
bbStdDev = input(title="BB StdDev", minval=1, defval=2)
kcLength = input(title="KC Length", minval=1, defval=20)
kcMult = input(title="KC Mult", defval=1.5)
atrLength = input(title="ATR Length", minval=1, defval=20)
entry_distance = input(title="Entry distance from alert", minval=1, maxval=10, defval=10)
bb_squeeze_switch = input(title="BB Squeeze Check", type=input.bool, defval=true)
bb_squeeze_width = input(title="BB Squeeze Width", minval=1.0, defval=3.0)
bb_in_kc_switch = input(title="BB within KC Check", type=input.bool, defval=false)
ema_trend_switch = input(title="EMA Trend Check", type=input.bool, defval=false)
show_bb_switch = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
show_kc_switch = input(title="Show KC", type=input.bool, defval=true)
show_8ema_switch = input(title="Show 8EMA", type=input.bool, defval=true)
show_emas_switch = input(title="Show EMAs", type=input.bool, defval=false)
// ***********************************************************************************************************************
// global variables
closed_above_bb = false
closed_below_bb = false
// variable values available across candles
var entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
var exit_price_8ema = 0.0
var candle_count = 0
// ***********************************************************************************************************************
// function to return bollinger band values based on candle poition passed
getBB(pos) =>
float basis = sma(close[pos], bbLength)
float dev = bbStdDev * stdev(close[pos], bbLength)
[basis, basis + dev, basis - dev]
// function to return Keltner Channel values based on candle poition passed
getKC(pos) =>
mKC = ema(close[pos],kcLength)
range = kcMult * atr(atrLength)[pos]
uKC = mKC + range
lKC = mKC - range
[mKC,uKC,lKC]
// ***********************************************************************************************************************
// strategy
//
// get current bb value
[mBB_0,uBB_0,lBB_0] = getBB(0)
[mBB_1,uBB_1,lBB_1] = getBB(1)
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] > uBB_0
closed_above_bb := true
entry_price := high[0]
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] < lBB_0
closed_below_bb := true
entry_price := low[0]
// check if BB is in squeeze
bb_in_squeeze = bb_squeeze_switch ? ((uBB_1 - lBB_1) < (atr(20)[1] * bb_squeeze_width)) : true
// 6 candle's bb prior to the alert candle, are within keltner channel on either upper side of the bands or on lower side of the bands
// bb
[mBB_2,uBB_2,lBB_2] = getBB(2)
[mBB_3,uBB_3,lBB_3] = getBB(3)
[mBB_4,uBB_4,lBB_4] = getBB(4)
[mBB_5,uBB_5,lBB_5] = getBB(5)
[mBB_6,uBB_6,lBB_6] = getBB(6)
// kc
[mKC_1,uKC_1,lKC_1] = getKC(1)
[mKC_2,uKC_2,lKC_2] = getKC(2)
[mKC_3,uKC_3,lKC_3] = getKC(3)
[mKC_4,uKC_4,lKC_4] = getKC(4)
[mKC_5,uKC_5,lKC_5] = getKC(5)
[mKC_6,uKC_6,lKC_6] = getKC(6)
// check if either side 6 candle's bb are inside kc
lower_squeeze_is_good = uBB_1 < uKC_1 and uBB_2 < uKC_2 and uBB_3 < uKC_3 and uBB_4 < uKC_4 and uBB_5 < uKC_5 and uBB_6 < uKC_6
upper_squeeze_is_good = lBB_1 > lKC_1 and lBB_2 > lKC_2 and lBB_3 > lKC_3 and lBB_4 > lKC_4 and lBB_5 > lKC_5 and lBB_6 > lKC_6
squeeze_is_good = bb_in_kc_switch ? (upper_squeeze_is_good or lower_squeeze_is_good) : true
// EMAs (8, 21, 34, 55, 89) should be aligned in sequence
ema_8 = ema(close,8)
ema_21 = ema(close,21)
ema_34 = ema(close,34)
ema_55 = ema(close,55)
ema_89 = ema(close,89)
ema_trend_check1 = ema_trend_switch and closed_above_bb and ema_8 > ema_21 and ema_21 > ema_34 and ema_34 > ema_55 and ema_55 > ema_89
ema_trend_check2 = ema_trend_switch and closed_below_bb and ema_8 < ema_21 and ema_21 < ema_34 and ema_34 < ema_55 and ema_55 < ema_89
ema_trend_check = ema_trend_switch ? (ema_trend_check1 or ema_trend_check2) : true
// ***********************************************************************************************************************
// entry conditions
long_entry = closed_above_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
short_entry = closed_below_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
candle_count := candle_count + 1
if long_entry or short_entry
candle_count := 0
if long_entry or short_entry
exit_price_8ema := na
if long_entry or short_entry
sl_price := mBB_0
// ***********************************************************************************************************************
// exit conditions
// long trade - a candle closes below 8ema and in next candle price crosses low of previous candle
// short trade - a candle closes above 8ema and in next candle price crosses high of previous candle
long_exit_8ema = strategy.position_size > 0 and crossunder(close,ema(close,8))
short_exit_8ema = strategy.position_size < 0 and crossover(close,ema(close,8))
if long_exit_8ema
exit_price_8ema := low
if short_exit_8ema
exit_price_8ema := high
// ***********************************************************************************************************************
// position sizing
price = if close[0] > 25000
25000
else
price = close[0]
qty = 25000/price
// ***********************************************************************************************************************
// entry
if long_entry
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty, stop=entry_price, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price))
if short_entry and candle_count < 11
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty, stop=entry_price, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price))
if candle_count > entry_distance
strategy.cancel("BUY",true)
strategy.cancel("SELL",true)
// ***********************************************************************************************************************
// exit
if strategy.position_size > 0 and long_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "BUY", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
if strategy.position_size < 0 and short_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "SELL", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
// ***********************************************************************************************************************
// plots
//
// plot BB
[mBBp,uBBp,lBBp] = getBB(0)
p_mBB = plot(show_bb_switch ? mBBp : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(show_bb_switch ? uBBp : na, color=color.teal)
p_lBB = plot(show_bb_switch ? lBBp : na, color=color.teal)
fill(p_uBB,p_lBB,color=color.teal,transp=95)
// plot KC
[mKCp,uKCp,lKCp] = getKC(0)
p_uKC = plot(show_kc_switch ? uKCp : na, color=color.red)
p_lKC = plot(show_kc_switch ? lKCp : na, color=color.red)
// plot 8 ema
plot(show_8ema_switch?ema_8:na,color=color.blue)
// plot EMAs
plot(show_emas_switch ? ema_8 : na, color=color.green)
plot(show_emas_switch ? ema_21 : na, color=color.lime)
plot(show_emas_switch ? ema_34 : na, color=color.maroon)
plot(show_emas_switch ? ema_55 : na, color=color.orange)
plot(show_emas_switch ? ema_89 : na, color=color.purple)