Stratégie de day trading basée sur le croisement DI

Aperçu

Cette stratégie est basée sur la moyenne de la portée réelle (ATR) et l’indicateur de la tendance (DMI) sur la croix de l’indicateur de la tendance (DI +) et l’indicateur de la tendance négative (DI -). Cette stratégie appartient à la stratégie de suivi de la tendance, par la croix de DI + et DI - pour juger le point de basculement de la tendance, l’ATR est utilisé pour définir les prix de stop loss et stop loss.

Principe de stratégie

1. Calculer l’ATR ((14): calculer la moyenne de la marge de fluctuation réelle en utilisant les hauts, les bas et les prix de clôture des 14 derniers jours

2. Calculer le DI+ et le DI-:

   • DI+ = 100 * RMA(MAX(UP,0),N) / ATNR

   • DI- = 100 * RMA(MAX(DOWN,0),N) / ATNR

où UP est la différence entre le prix le plus élevé de la journée et le prix de clôture d’hier, DOWN est la différence entre le prix le plus bas de la journée et le prix de clôture d’hier, N est la longueur des paramètres, par défaut 14, ATNR est l’ATR obtenu par la précédente étape

1. Pour juger de l’achat et de la vente:

   • Lorsque DI+ est porté sur DI-, un signal d’achat est généré

   • Lorsque DI+ passe sous DI-, un signal de vente est généré

2. Réglage du stop-loss:

   • Le stop multiple est le prix d’entrée moins l’ATR multiplié par le multiple de stop

   • Le prix d’entrée est multiplié par l’ATR multiplié par le nombre d’arrêts.

   • Le prix d’entrée du billet est le stop-loss multiplié par l’ATR.

   • Le prix d’arrêt est le prix d’entrée moins l’ATR multiplié par le multiple de l’arrêt.

Analyse des forces stratégiques

1. L’utilisation de DI+ et de DI-Cross pour juger des points de changement de tendance permet de saisir rapidement les nouvelles directions de tendance

2. L’ATR est un indicateur de stop-loss dynamique qui permet de définir un stop-loss raisonnable en fonction de la volatilité du marché.

3. Moins de paramètres stratégiques, plus facile à comprendre et à mettre en œuvre

4. Les données de retracement montrent que la stratégie a un facteur de gain positif et a une meilleure performance que la stratégie de prise en main.

Analyse des risques et des solutions

1. Le DI croisé présente un risque de transaction erronée

   • Une fausse rupture génère un signal de transaction inutile, et les paramètres du cycle DI peuvent être ajustés de manière appropriée pour filtrer les signaux erronés.

2. Le point d’arrêt est trop proche.

   • Le stop loss proche est facilement déclenché en cas de forte volatilité du marché et le multiplicateur ATR peut être ajusté en fonction de la fréquence des fluctuations du marché

3. Le marché de l’immobilier ne peut pas gérer efficacement les fluctuations des tendances

   • Les DI se croisent fréquemment dans des conditions de choc, générant trop de signaux de transaction invalides, qui peuvent être combinés avec des signaux de filtrage d’autres indicateurs

4. Les risques de retrait

   • La stratégie de retrait maximal est acceptable, mais elle ne permet pas d’éviter complètement les retraits systématiques. La stratégie de gestion de position peut être adaptée pour contrôler les retraits.

Conseils d’optimisation

1. Filtre les signaux croisés de DI avec des indicateurs tels que les moyennes mobiles pour éviter les erreurs de trading dans des conditions de choc

2. Augmentation des mécanismes de gestion des positions, tels que les quotas fixes et les martiges, pour contrôler les retraits et améliorer la rentabilité

3. Optimisation des paramètres ATR pour que le stop-loss soit plus adapté à la gamme de fluctuations des différentes variétés de transactions

4. Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres, comme les cycles DI, les cycles ATR et les multiples ATR

5. Augmentation de la logique de jugement des transactions pour les niveaux de nuit et de matin, permettant une stratégie de fonctionnement 24 heures sur 24

Résumer

Cette stratégie est globalement simple et pratique, elle détermine le moment de l’achat et de la vente par le croisement de DI et définit le stop loss avec l’ATR. Le nombre de paramètres de la stratégie est réduit, il est facile à tester et à vérifier en direct, et il est pratique d’optimiser les ajustements.