Stratégie de rupture PMax basée sur les indicateurs RSI et T3

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-22 15:03:08 Je vous en prie
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading quantitative qui utilise les indicateurs RSI et T3 pour déterminer les tendances et définit des lignes de stop-loss basées sur les indicateurs ATR pour mettre en œuvre des ruptures PMax adaptatives.

La logique de la stratégie

Déterminer les tendances à l'aide des indicateurs RSI et T3
- Utiliser l'indicateur RSI pour juger du surachat/survente des actions
- Calcul de l'indicateur T3 basé sur l'indicateur RSI pour déterminer les tendances
Définir des lignes de stop-loss adaptatives PMax basées sur l'indicateur ATR
- Utiliser l'ATR comme représentant de la volatilité
- Les lignes de stop-loss définies au-dessus et au-dessous de l'indicateur T3, avec une largeur multiple de ATR
- Réaliser un ajustement adaptatif des lignes de stop-loss
Acheter sur croisement et sortir sur stop-loss
- Considérer le croisement des prix au-dessus de T3 comme un signal d'achat
- Position de sortie lorsque le prix dépasse la ligne de stop-loss

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie:

La combinaison RSI + T3 améliore la détermination des tendances
Pmax contrôles adaptatifs des risques de stop-loss
ATR en tant qu'indice de volatilité rationalise la largeur du stop-loss
Équilibre entre le recours et la rentabilité

Les risques

Les principaux risques:

Risque de renversement

Les renversements à court terme peuvent déclencher un stop-loss et provoquer une perte.
Risque d'échec de la détermination de la tendance

La détermination de la tendance du RSI + T3 n'est pas fiable à 100%. Un mauvais jugement peut entraîner une perte. Peut optimiser les paramètres ou ajouter d'autres indicateurs.

Améliorations

Quelques indications pour une optimisation ultérieure:

Ajouter d'autres indicateurs tels que la moyenne mobile pour l'aide à la tendance
Optimiser les paramètres de longueur pour le RSI et le T3
Testez différents multiplicateurs ATR pour la largeur du stop-loss
Réglage de la flexibilité de l'arrêt-perte en fonction des différents marchés

Conclusion

Cette stratégie intègre les forces des indicateurs RSI, T3 et ATR, réalisant une combinaison de détermination de tendance et de contrôle des risques. Par rapport aux indicateurs uniques, elle a une précision et un contrôle de retrait plus élevés, ce qui en fait une stratégie de suivi des tendances fiable. Il reste encore de la place pour optimiser les paramètres et le contrôle des risques.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

strategy("PMax on Rsi w T3 Strategy","PmR3St.", overlay=false, precision=2)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3)
length =input(8, "Tillson T3 Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
Periods = input(10,title="ATR Length", type=input.integer)
rsilength = input(14, minval=1, title="RSI Length")
showrsi = input(title="Show RSI?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
i = close>=close[1] ? close-close[1] : 0
i2 = close<close[1] ? close[1]-close : 0
Wwma_Func(src,rsilength)=>
    wwalpha = 1/ rsilength
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,rsilength)
AvUp = Wwma_Func(i,rsilength)
AvDown = Wwma_Func(i2,rsilength)
AvgUp = sma(i,rsilength)
AvgDown =sma(i2,rsilength)
k1 = high>close[1] ? high-close[1] : 0
k2 = high<close[1] ? close[1]-high : 0
k3 = low>close[1] ? low-close[1] : 0
k4 = low<close[1] ? close[1]-low : 0
AvgUpH=(AvgUp*(rsilength-1)+ k1)/rsilength
AvgDownH=(AvgDown*(rsilength-1)+ k2)/rsilength
AvgUpL=(AvgUp*(rsilength-1)+ k3)/rsilength
AvgDownL=(AvgDown*(rsilength-1)+ k4)/rsilength
rs = AvUp/AvDown
rsi= rs==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rs)))
rsh=AvgUpH/AvgDownH
rsih= rsh==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsh)))
rsl=AvgUpL/AvgDownL
rsil= rsl==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsl)))
TR=max(rsih-rsil,abs(rsih-rsi[1]),abs(rsil-rsi[1]))
atr=sma(TR,Periods)
plot(showrsi ? rsi : na, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
T3e1=ema(rsi, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
MAvg=T3
Pmax_Func(rsi,length)=>
    longStop = MAvg - Multiplier*atr
    longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
    longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
    shortStop = MAvg + Multiplier*atr
    shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
    shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
    dir = 1
    dir := nz(dir[1], dir)
    dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
    PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
PMax=Pmax_Func(rsi,length)
plot(showsupport ? MAvg : na, color=color.black, linewidth=2, title="T3")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(rsi, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
    strategy.entry("Long", strategy.long,when=Timerange())
if sellSignallk
    strategy.entry("Short", strategy.short,when=Timerange())

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