Stratégie quantitative basée sur l'indice Stochastic Momentum et le RSI
Date de création:
2023-12-12 15:20:29
Dernière modification:
2023-12-12 15:20:29
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ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est basée sur le Stochastic Momentum Index (SMI) et le Relative Strength Index (RSI). En outre, un filtre de couleur et un filtre d’entités de ligne K sont ajoutés comme critères d’évaluation auxiliaires.
Principe de stratégie
Le cœur de cette stratégie repose sur deux indicateurs: le SMI et le RSI. Le SMI détermine principalement si une action est sur-achetée et sur-vendue, tandis que le RSI détermine la force relative d’une action.
- SMI survente (< limite inférieure), considéré comme un signal d’achat
- Le RSI est considéré comme un signal d’achat
- Un signal d’achat est émis lorsque le SMI est en survente et que le RSI est en dessous de la marge correspondante
- La logique de jugement du signal de tête vide est similaire.
En outre, la stratégie a également mis en place un mode de double signaux. Ce mode exige que le SMI et le RSI émettent des signaux simultanément pour pouvoir négocier. Cela réduit efficacement les faux signaux.
En outre, la stratégie a ajouté un filtre de couleur et un filtre d’entité de ligne K. Ces deux filtres exigent que les entités de ligne K soient plus grandes et que le prix de clôture de la dernière ligne K soit supérieur au prix d’ouverture. Cela permet d’éviter davantage de fausses transactions.
Avantages stratégiques
- L’utilisation du SMI pour juger si le cours est en sur-achat ou en sur-vente, le jugement du RSI relativement faible, la double confirmation peut réduire les faux signaux
- La mise en place d’un mode à deux signaux réduit considérablement les transactions invalides.
- Les filtres de couleur et les filtres d’entités de ligne K peuvent filtrer efficacement les fausses percées
- La logique d’exécution de la stratégie est claire et simple
- La plupart des paramètres sont personnalisables
Risques stratégiques et optimisation
- Le SMI et le RSI peuvent générer plus de faux signaux lorsqu’ils sont utilisés séparément et doivent être pris avec prudence.
- En mode double signal, une meilleure opportunité de trading peut être manquée si les paramètres sont mal définis
- Test des gains stratégiques sur différents paramètres de cycle pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
- Les paramètres de seuil spécifiques peuvent être évalués par simulation ou retestation
- Des stratégies d’optimisation de filtres supplémentaires à envisager
Résumer
Cette stratégie intègre les signaux des deux indicateurs SMI et RSI et émet des instructions de négociation par double confirmation. Le filtre de couleur et le filtre d’entité de ligne K peuvent être configurés pour filtrer les fausses percées. La logique de fonctionnement de la stratégie est simple et claire et la plupart des paramètres peuvent être configurés de manière personnalisée.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-06 19:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Stochastic Strategy v1.3", shorttitle = "Stochastic str 1.3", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usesmi = input(true, defval = true, title = "Use SMI Strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI Strategy")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use Color-Filter")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")
a = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "SMI Percent K Length")
b = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "SMI Percent D Length")
limitsmi = input(50, defval = 50, minval = 1, maxval = 100, title = "SMI Limit")
periodrsi = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limitrsi = input(10, defval = 10, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
double = input(false, defval = false, title = "SMI+RSI Mode")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), periodrsi)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), periodrsi)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Stochastic Momentum Index
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
//avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
//avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
avgrel = sma(sma(rdiff,b),b)
avgdiff = sma(sma(diff,b),b)
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)
//Lines
plot(SMI, color = blue, linewidth = 3, title = "Stochastic Momentum Index")
plot(SMIsignal, color = red, linewidth = 3, title = "SMI Signal Line")
plot(limitsmi, color = black, title = "Over Bought")
plot(-1 * limitsmi, color = black, title = "Over Sold")
plot(0, color = blue, title = "Zero Line")
//Color-Filter
gb = close > open or usecol == false
rb = close < open or usecol == false
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false
//Signals
up1 = SMI < -1 * limitsmi and rb and body and usesmi
dn1 = SMI > limitsmi and gb and body and usesmi
up2 = fastrsi < limitrsi and rb and body and usersi
dn2 = fastrsi > 100 - limitrsi and gb and body and usersi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body
//Background
redb = (SMI > limitsmi and usesmi) or (fastrsi > 100 - limitrsi and usersi)
limeb = (SMI < -1 * limitsmi and usesmi) or (fastrsi < limitrsi and usersi)
col = showbg == false ? na : redb ? red : limeb ? lime : na
bgcolor(col, transp = 50)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
signalup = ((up1 or up2) and double == false) or (up1 and up2 and double)
if signalup
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
signaldn = ((dn1 or dn2) and double == false) or (dn1 and dn2 and double)
if signaldn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()