Stratégie de cassure à double bande
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de la bande de volatilité double est une stratégie de suivi de la tendance. Elle utilise les hauts et les bas de la bande de volatilité pour déterminer la tendance des prix et établit des positions multiples lorsque les prix franchissent la bande de volatilité interne et des positions plates lorsque les prix franchissent la bande de volatilité externe.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer la moyenne et l’écart-type pour une période donnée, et construit une bande de deux ondes en ajustant les valeurs de l’écart-type. La bande interne est constituée d’une moyenne positive et d’un écart-type négatif, tandis que la bande externe est constituée d’une moyenne positive et d’un écart-type négatif et demi.
Lorsque le prix dépasse la trajectoire interne, le cours est considéré comme en hausse et donc comme en hausse; lorsque le prix dépasse la trajectoire interne, le cours est considéré comme en baisse et donc comme en baisse.
La condition de sortie du stop est que le prix tombe sur la trajectoire descendante externe. La condition de sortie du stop est que le prix franchisse la trajectoire descendante externe.
La stratégie prévoit également des mécanismes de retrait tels que le stop-loss, le stop-loss et le stop-loss tracking.
Analyse des avantages
Les avantages de la stratégie de rupture de la bande de fréquence sont les suivants:
- L’utilisation de deux bandes d’ondes pour déterminer les mouvements de prix permet de suivre efficacement les tendances.
- La première étape consiste à faire face à la volatilité interne et à créer des positions, évitant ainsi les inversions inutiles.
- la mise en place d’arrêts, d’arrêts de perte et de traces de perte permettant de contrôler efficacement les risques;
- Les paramètres sont réglables et peuvent être optimisés pour différentes variétés.
Analyse des risques
Il y a aussi des risques liés à la stratégie de rupture de la bande de fréquences:
- La plupart des investisseurs ont tendance à s’attendre à ce que les conditions de la bourse changent rapidement.
- Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner un stockage trop facile ou difficile à arrêter;
- Les brèches sont parfois caractérisées par de faux signaux et peuvent présenter un risque de fausses brèches.
Les paramètres peuvent être adaptés en fonction des risques ci-dessus, ou filtrés en combinaison avec d’autres indicateurs, ou contrôlés manuellement pour réduire le risque de percée.
Direction d’optimisation
Les stratégies de rupture de la bande de fréquences peuvent être optimisées dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres de la moyenne et de l’écart-type pour rendre les bandes plus adaptées aux caractéristiques des différentes variétés;
- Il a ajouté des filtres sur des indicateurs tels que le volume et le MACD pour éviter les fausses percées.
- Optimiser dynamiquement les paramètres à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique;
- Les stratégies de duplication dans les bandes de fréquence élevées permettent d’élargir les marges de profit.
Résumer
La stratégie de rupture de la bande de doubles oscillations est une stratégie de suivi de tendance typique, qui utilise la zone de gain de la bande de doubles oscillations et définit un mécanisme de sortie scientifique pour contrôler les risques, qui peut être plus efficace si les paramètres sont optimisés et les risques contrôlés.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=100, overlay=true)
l=input(title="length",defval=100)
pbin=input(type=float,step=.1,defval=.25)
pbout=input(type=float,step=.1,defval=1.5)
ma=sma(close,l)
sin=stdev(ma,l)*pbin
sout=stdev(ma,l)*pbout
inu=sin+ma
inb=-sin+ma
outu=sout+ma
outb=-sout+ma
plot(inu,color=lime)
plot(inb,color=lime)
plot(outu,color=red)
plot(outb,color=yellow)
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
longCondition = close>inu and rising(outu,1)
exitlong = (open[1]>outu and close<outu) or crossunder(close,ma)
shortCondition = close<inb and falling(outb,1)
exitshort = (open[1]<outb and close>outb) or crossover(close,ma)
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)