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Stratégie de rupture du pivot de Camarilla

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-04 16h17 et 06h
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Résumé

La stratégie de rupture de pivot de Camarilla est une stratégie de trading quantitative qui utilise les niveaux de pivot de Camarilla pour les entrées et les sorties.

La logique de la stratégie

La logique de base de cette stratégie est la suivante: calculer les niveaux de support et de résistance H4 et L4, deux niveaux clés, à partir de la formule Camarilla sur la période quotidienne; générer des signaux de trading lorsque le prix franchit ces deux niveaux.

Plus précisément, la stratégie calcule d'abord le point médian des prix les plus élevés, les plus bas et les prix de clôture de la barre actuelle comme point pivot. Ensuite, elle calcule la fourchette de prix. Sur la base de la fourchette, divers niveaux Camarilla peuvent être tracés, y compris H4, H3, H2, H1 et L1, L2, L3, L4. Parmi eux, H4 est la première résistance et L4 est le premier support.

Pour les signaux commerciaux, si le prix de clôture dépasse le niveau H4, il déclenche un signal long; si le prix de clôture dépasse le niveau L4, il déclenche un signal court.

Donc la logique principale est d'utiliser les écarts de niveau Camarilla pour déterminer la structure du marché et obtenir des signaux commerciaux.

Analyse des avantages

Cette stratégie de rupture de la Camarilla a plusieurs points forts:

  1. Basé sur des théories techniques traditionnelles éprouvées, des backtests stables

L'analyse de Camarilla utilise des concepts classiques de support/résistance.

  1. Paramètres simples, mise en œuvre facile

Comparé aux modèles d'apprentissage automatique, les règles de Camarilla sont simples avec peu de mesures réglables, faciles à comprendre et à exécuter dans le trading en direct, en particulier pour les débutants.

  1. Des signaux clairs, un simple codage.

La surveillance des ruptures H4/L4 se traduit directement par des entrées commerciales. Le signal de stratégie est clair et le code est simple. Cela permet un prototypage rapide des idées au trading en direct.

  1. Applicable au trading à haute et à basse fréquence

La stratégie Camarilla fonctionne pour les transactions à haute fréquence (secondes, minutes) et à basse fréquence (quotidiennes, hebdomadaires).

Analyse des risques

Cependant, une telle stratégie de rupture simple présente quelques faiblesses inhérentes:

  1. Risque de fausse rupture

Le prix peut échouer à la tendance après la rupture et inverser à la place. Ne pas couper les pertes en temps opportun pourrait conduire à de grands retrait. Nous avons besoin de garanties contre les faux signaux.

  1. Il a raté des occasions de s'évader.

La surveillance uniquement des prix de clôture peut entraîner des ruptures potentielles manquantes au cours de périodes de barres antérieures.

  1. Le potentiel de profit pourrait être limité

Comparé à des modèles plus sophistiqués, la dépendance exclusive à Camarilla peut limiter la marge et l'amplitude des bénéfices.

Par conséquent, la gestion des risques par le biais d'un stop loss, l'optimisation de la logique d'entrée et l'ajustement des positions sont nécessaires pour assurer la robustesse d'une telle méthode de rupture simple.

Directions d'optimisation

Pour optimiser encore cette stratégie de rupture Camarilla, nous pouvons nous concentrer sur ce qui suit:

  1. Incorporer des métriques supplémentaires pour détecter la véritable rupture

Combiner le volume, les moyennes mobiles, etc. pour mesurer l'authenticité de l'éclatement et éviter les faux signaux.

  1. Optimiser la logique de rupture

Comme la relaxation de l'ampleur de l'éclatement à travers des backtests pour trouver les points doux ou ajouter plus de règles basées sur les saisonnalités.

  1. Optimiser les stratégies de stop loss

Resserrer les plages d'arrêt-perte tout en évitant les arrêts prématurés ou des strates alternatives comme le stop-perte de trailing.

  1. Ajustez dynamiquement la taille des positions et l'effet de levier

Adaptation des positions et des paramètres d'effet de levier en fonction de l'évolution des régimes de marché.

  1. Incorporer un apprentissage automatique plus avancé

Utilisez les modèles LSTM et RNN pour prédire les probabilités d'évasion et améliorer l'intelligence.

Résumé

La Camarilla Pivot Breakout Strategy est une stratégie de trading quantitative simple et directe qui est facile à mettre en œuvre. Elle utilise des outils d'analyse technique matures et génère des signaux commerciaux en capturant les ruptures des niveaux de support et de résistance clés. Ce type de stratégie présente l'avantage de la stabilité et de la fiabilité.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategy", shorttitle="CD_Camarilla_Strategy", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)

//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1]) 

//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    


shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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