Stratégie de trading directionnelle à double fond PPO Price Sensitive Momentum
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation orientée vers le double fond de la dynamique de sensibilité des prix PPO est une stratégie de négociation qui utilise l’indicateur de dynamique de sensibilité des prix pour identifier la tendance de formation du double fond des prix. Elle combine le jugement de la formation du double fond de l’indicateur PPO et le jugement de la caractéristique de la dynamique des prix, permettant de déterminer précisément l’emplacement du point d’inversion du double fond des prix, générant ainsi un signal de négociation.
Principe de stratégie
Cette stratégie utilise l’indicateur PPO pour déterminer le double fond du prix, tout en déterminant le point le plus bas du prix, et surveille en temps réel si l’indicateur PPO présente un trait de fond. Lorsque l’indicateur PPO présente une forme double fond inversée de bas en haut, indiquant qu’il est actuellement dans le point d’opportunité d’achat.
D’autre part, la stratégie est associée à la détermination de la valeur minimale du prix pour déterminer si le prix est à un niveau inférieur. Lorsque le prix est à un niveau inférieur, si l’indicateur PPO présente des caractéristiques de fond, un signal d’achat est généré.
La double détermination des caractéristiques de retournement de l’indicateur PPO et la confirmation de la position des prix permettent d’identifier efficacement les opportunités de retournement des prix, de filtrer certains faux signaux et d’améliorer la qualité des signaux.
Analyse des avantages
La forme à double fond de l’indicateur PPO permet d’identifier avec précision le moment d’achat.
La position des prix peut être combinée avec la détermination de la position des prix pour filtrer les faux signaux générés par les points les plus élevés et améliorer la qualité des signaux.
L’indicateur PPO est sensible et capte rapidement les tendances des changements de prix, ce qui est approprié pour le suivi des tendances.
Le système de double confirmation permet de réduire efficacement le risque de transaction.
Risques et solutions
L’indicateur PPO est susceptible de produire de faux signaux et doit être confirmé par d’autres indicateurs. Il peut être complété par un indicateur de ligne moyenne ou un indicateur de fluctuation.
Le double revers du fond n’est pas forcément durable et il existe un risque de rechute. Des points de rupture peuvent être définis pour optimiser la gestion des positions.
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner un risque de fuite ou d’erreur d’achat. Les combinaisons de paramètres doivent être optimisées par des tests répétés.
Le volume de code est plus important et la modularité peut être maintenue, ce qui réduit la répétition du code.
Direction d’optimisation
Ajout d’un module de stop loss et optimisation de la stratégie de gestion des positions.
Ajout d’une confirmation auxiliaire de l’indicateur de moyenne ou d’un indicateur de volatilité.
Le code est modulaire, ce qui réduit la logique de jugement répétitive.
Continuez à optimiser les paramètres pour améliorer la stabilité.
Test d’applications d’arbitrage pour plus de variétés
Résumer
La stratégie de négociation orientée vers les deux extrémités, basée sur la dynamique de sensibilité aux prix des PPO, permet de localiser efficacement les points de retournement des prix en capturant les caractéristiques des deux extrémités de l’indicateur PPO, combinées à la double confirmation de la détermination de la position des prix. Par rapport au jugement d’un seul indicateur, elle présente un avantage de jugement plus précis et de filtrage du bruit.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luciancapdefier
//@version=4
strategy("PPO Divergence ST", overlay=true, initial_capital=30000, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// time
FromYear = input(2019, "Backtest Start Year")
FromMonth = input(1, "Backtest Start Month")
FromDay = input(1, "Backtest Start Day")
ToYear = input(2999, "Backtest End Year")
ToMonth = input(1, "Backtest End Month")
ToDay = input(1, "Backtest End Day")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
source = close
topbots = input(true, title="Show PPO high/low triangles?")
long_term_div = input(true, title="Use long term divergences?")
div_lookback_period = input(55, minval=1, title="Lookback Period")
fastLength = input(12, minval=1, title="PPO Fast")
slowLength=input(26, minval=1, title="PPO Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="PPO Signal")
smoother = input(2,minval=1, title="PPO Smooth")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
macd2=(macd/slowMA)*100
d = sma(macd2, smoother) // smoothing PPO
bullishPrice = low
priceMins = bullishPrice > bullishPrice[1] and bullishPrice[1] < bullishPrice[2] or low[1] == low[2] and low[1] < low and low[1] < low[3] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] < low and low[1] < low[4] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] and low[1] == low[4] and low[1] < low and low[1] < low[5] // this line identifies bottoms and plateaus in the price
oscMins= d > d[1] and d[1] < d[2] // this line identifies bottoms in the PPO
BottomPointsInPPO = oscMins
bearishPrice = high
priceMax = bearishPrice < bearishPrice[1] and bearishPrice[1] > bearishPrice[2] or high[1] == high[2] and high[1] > high and high[1] > high[3] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] > high and high[1] > high[4] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] and high[1] == high[4] and high[1] > high and high[1] > high[5] // this line identifies tops in the price
oscMax = d < d[1] and d[1] > d[2] // this line identifies tops in the PPO
TopPointsInPPO = oscMax
currenttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent BOTTOM in the PPO
lasttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent BOTTOM in the PPO
currenttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent TOP in the PPO
lasttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent TOP in the PPO
currenttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 0) // this line identifies the low (price) at the most recent bottom in the Price
lasttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 1) // NOT USED this line identifies the low (price) at the second most recent bottom in the Price
currenttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 0) // this line identifies the high (price) at the most recent top in the Price
lasttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 1) // NOT USED this line identifies the high (price) at the second most recent top in the Price
delayedlow = priceMins and barssince(oscMins) < 3 ? low[1] : na
delayedhigh = priceMax and barssince(oscMax) < 3 ? high[1] : na
// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away
filter = barssince(priceMins) < 5 ? lowest(currenttrough6, 4) : na
filter2 = barssince(priceMax) < 5 ? highest(currenttrough7, 4) : na
//delayedbottom/top when oscillator bottom/top is earlier than price bottom/top
y11 = valuewhen(oscMins, delayedlow, 0)
y12 = valuewhen(oscMax, delayedhigh, 0)
// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away, since 2nd most recent top/bottom in osc
y2=valuewhen(oscMax, filter2, 1) // identifies the highest high in the tops of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent top in PPO
y6=valuewhen(oscMins, filter, 1) // identifies the lowest low in the bottoms of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent bottom in PPO
long_term_bull_filt = valuewhen(priceMins, lowest(div_lookback_period), 1)
long_term_bear_filt = valuewhen(priceMax, highest(div_lookback_period), 1)
y3=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 0) // identifies the value of PPO in the most recent top of PPO
y4=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 1) // identifies the value of PPO in the second most recent top of PPO
y7=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 0) // identifies the value of PPO in the most recent bottom of PPO
y8=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 1) // identifies the value of PPO in the SECOND most recent bottom of PPO
y9=valuewhen(oscMins, currenttrough6, 0)
y10=valuewhen(oscMax, currenttrough7, 0)
bulldiv= BottomPointsInPPO ? d[1] : na // plots dots at bottoms in the PPO
beardiv= TopPointsInPPO ? d[1]: na // plots dots at tops in the PPO
i = currenttrough5 < highest(d, div_lookback_period) // long term bearish oscilator divergence
i2 = y10 > long_term_bear_filt // long term bearish top divergence
i3 = delayedhigh > long_term_bear_filt // long term bearish delayedhigh divergence
i4 = currenttrough4 > lowest(d, div_lookback_period) // long term bullish osc divergence
i5 = y9 < long_term_bull_filt // long term bullish bottom div
i6 = delayedlow < long_term_bull_filt // long term bullish delayedbottom div
//plot(0, color=gray)
//plot(d, color=black)
//plot(bulldiv, title = "Bottoms", color=maroon, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
//plot(beardiv, title = "Tops", color=green, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
bearishdiv1 = (y10 > y2 and oscMax and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv2 = (delayedhigh > y2 and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv3 = (long_term_div and oscMax and i and i2) ? true : false
bearishdiv4 = (long_term_div and i and i3) ? true : false
bullishdiv1 = (y9 < y6 and oscMins and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv2 = (delayedlow < y6 and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv3 = (long_term_div and oscMins and i4 and i5) ? true : false
bullishdiv4 = (long_term_div and i4 and i6) ? true : false
bearish = bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4
bullish = bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4
greendot = beardiv != 0 ? true : false
reddot = bulldiv != 0 ? true : false
if (reddot and window())
strategy.entry("Buy Id", strategy.long, comment="BUY")
if (greendot and window())
strategy.entry("Sell Id", strategy.short, comment="SELL")
alertcondition( bearish, title="Bearish Signal (Orange)", message="Orange & Bearish: Short " )
alertcondition( bullish, title="Bullish Signal (Purple)", message="Purple & Bullish: Long " )
alertcondition( greendot, title="PPO High (Green)", message="Green High Point: Short " )
alertcondition( reddot, title="PPO Low (Red)", message="Red Low Point: Long " )
// plotshape(bearish ? d : na, text='▼\nP', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color(orange,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
// plotshape(bullish ? d : na, text='P\n▲', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color(#C752FF,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
plotshape(topbots and greendot ? d : na, text='', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0, size=size.tiny)
plotshape(topbots and reddot ? d : na, text='', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, offset=0, size=size.tiny)
//barcolor(bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4 ? orange : na)
//barcolor(bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4 ? fuchsia : na)
//barcolor(#dedcdc)