La stratégie de négociation directionnelle à double fond de la sensibilité des prix du PPO

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-29 11:38:42 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de négociation directionnelle PPO est une stratégie de négociation qui utilise l'identification des formations de prix à double fond par l'indicateur PPO (Oscillateur de prix en pourcentage) pour générer des signaux commerciaux.

Principes de stratégie

La stratégie utilise l'indicateur PPO pour déterminer les caractéristiques du double fond du prix, tout en incorporant le jugement du point minimum du prix pour surveiller la formation du fond de l'indicateur PPO en temps réel.

D'autre part, la stratégie collabore avec la détermination de la valeur minimale du prix pour vérifier si le prix réside à des niveaux relativement bas.

Grâce à un double mécanisme de validation des caractéristiques de renversement de la PPO et de confirmation du niveau des prix, les chances potentielles de renversement des prix peuvent être identifiées efficacement, filtrant les faux signaux et améliorant la qualité du signal.

Analyse des avantages

Le double fond du PPO permet un chronométrage précis aux points d'entrée.
La combinaison de la confirmation du niveau de prix filtre les faux signaux qui se produisent à des niveaux relativement élevés, améliorant la qualité du signal.
Le PPO est sensible et capte rapidement les changements de tendance des prix, ce qui convient au suivi des tendances.
Le mécanisme de double confirmation atténue efficacement le risque de négociation.

Risques et solutions

La PPO a tendance à produire de faux signaux, nécessitant une confirmation d'autres indicateurs.
L'inversion de double bas peut ne pas être soutenue, face aux risques d'un déclin ultérieur.
Une configuration inappropriée des paramètres conduit à des profits manqués ou à des entrées erronées. Des backtests répétés et une optimisation de la combinaison des paramètres sont nécessaires.
Il y a un volume de code substantiel avec les réplications.

Directions d'optimisation

Incorporer le module stop loss et optimiser les stratégies de dimensionnement des positions.
Mettre en place des indicateurs de moyenne mobile ou de volatilité comme outils de confirmation.
Modulariser les codes pour éviter les jugements logiques redondants.
Continuez à régler les paramètres pour améliorer la stabilité.
Testez les applications de trading sur plus de produits.

Conclusion

La stratégie de négociation directionnelle PPO capture les caractéristiques du double fond de l'indicateur PPO couplé avec la double confirmation du positionnement du niveau de prix pour repérer efficacement les points d'inversion des prix. Comparé au jugement d'indicateur unique, il possède des avantages d'une précision et d'une capacité améliorées à filtrer les bruits. Néanmoins, certains risques de faux signaux subsistent, nécessitant une optimisation supplémentaire des combinaisons d'indicateurs et des tactiques strictes de dimensionnement de position avant que la rentabilité stable puisse être atteinte dans le trading en direct.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luciancapdefier

//@version=4
strategy("PPO Divergence ST", overlay=true, initial_capital=30000, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// time
FromYear = input(2019, "Backtest Start Year")
FromMonth = input(1, "Backtest Start Month")
FromDay = input(1, "Backtest Start Day")
ToYear = input(2999, "Backtest End Year")
ToMonth = input(1, "Backtest End Month")
ToDay = input(1, "Backtest End Day")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false 

source = close
topbots = input(true, title="Show PPO high/low triangles?")
long_term_div = input(true, title="Use long term divergences?")
div_lookback_period = input(55, minval=1, title="Lookback Period")
fastLength = input(12, minval=1, title="PPO Fast")
slowLength=input(26, minval=1, title="PPO Slow")
signalLength=input(9,minval=1, title="PPO Signal")
smoother = input(2,minval=1, title="PPO Smooth")
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
macd2=(macd/slowMA)*100
d = sma(macd2, smoother) // smoothing PPO
 
bullishPrice = low 

priceMins = bullishPrice > bullishPrice[1] and bullishPrice[1] < bullishPrice[2] or low[1] == low[2] and low[1] < low and low[1] < low[3] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] < low and low[1] < low[4] or low[1] == low[2] and low[1] == low[3] and low[1] and low[1] == low[4] and low[1] < low and low[1] < low[5] // this line identifies bottoms and plateaus in the price
oscMins= d > d[1] and d[1] < d[2] // this line identifies bottoms in the PPO

BottomPointsInPPO = oscMins

bearishPrice = high
priceMax = bearishPrice < bearishPrice[1] and bearishPrice[1] > bearishPrice[2] or high[1] == high[2] and high[1] > high and high[1] > high[3] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] > high and high[1] > high[4] or high[1] == high[2] and high[1] == high[3] and high[1] and high[1] == high[4] and high[1] > high and high[1] > high[5]  // this line identifies tops in the price
oscMax = d < d[1] and d[1] > d[2]   // this line identifies tops in the PPO

TopPointsInPPO = oscMax

currenttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent BOTTOM in the PPO
lasttrough4=valuewhen (oscMins, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent BOTTOM in the PPO
currenttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 0) // identifies the value of PPO at the most recent TOP in the PPO
lasttrough5=valuewhen (oscMax, d[1], 1) // NOT USED identifies the value of PPO at the second most recent TOP in the PPO

currenttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 0) // this line identifies the low (price) at the most recent bottom in the Price
lasttrough6=valuewhen (priceMins, low[1], 1) // NOT USED this line identifies the low (price) at the second most recent bottom in the Price
currenttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 0) // this line identifies the high (price) at the most recent top in the Price
lasttrough7=valuewhen (priceMax, high[1], 1) // NOT USED this line identifies the high (price) at the second most recent top in the Price

delayedlow = priceMins and barssince(oscMins) < 3 ? low[1] : na
delayedhigh = priceMax and barssince(oscMax) < 3 ? high[1] : na

// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away
filter = barssince(priceMins) < 5 ? lowest(currenttrough6, 4) : na
filter2 = barssince(priceMax) < 5 ? highest(currenttrough7, 4) : na

//delayedbottom/top when oscillator bottom/top is earlier than price bottom/top
y11 = valuewhen(oscMins, delayedlow, 0)
y12 = valuewhen(oscMax, delayedhigh, 0)

// only take tops/bottoms in price when tops/bottoms are less than 5 bars away, since 2nd most recent top/bottom in osc
y2=valuewhen(oscMax, filter2, 1) // identifies the highest high in the tops of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent top in PPO
y6=valuewhen(oscMins, filter, 1) // identifies the lowest low in the bottoms of price with 5 bar lookback period SINCE the SECOND most recent bottom in PPO

long_term_bull_filt = valuewhen(priceMins, lowest(div_lookback_period), 1)
long_term_bear_filt = valuewhen(priceMax, highest(div_lookback_period), 1)

y3=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 0) // identifies the value of PPO in the most recent top of PPO 
y4=valuewhen(oscMax, currenttrough5, 1) // identifies the value of PPO in the second most recent top of PPO 

y7=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 0) // identifies the value of PPO in the most recent bottom of PPO
y8=valuewhen(oscMins, currenttrough4, 1) // identifies the value of PPO in the SECOND most recent bottom of PPO

y9=valuewhen(oscMins, currenttrough6, 0)
y10=valuewhen(oscMax, currenttrough7, 0)

bulldiv= BottomPointsInPPO ? d[1] : na // plots dots at bottoms in the PPO
beardiv= TopPointsInPPO ? d[1]: na // plots dots at tops in the PPO

i = currenttrough5 < highest(d, div_lookback_period) // long term bearish oscilator divergence
i2 = y10 > long_term_bear_filt // long term bearish top divergence
i3 = delayedhigh > long_term_bear_filt // long term bearish delayedhigh divergence

i4 = currenttrough4 > lowest(d, div_lookback_period) // long term bullish osc divergence
i5 = y9 < long_term_bull_filt // long term bullish bottom div
i6 = delayedlow < long_term_bull_filt // long term bullish delayedbottom div

//plot(0, color=gray)
//plot(d, color=black)
//plot(bulldiv, title = "Bottoms", color=maroon, style=circles, linewidth=3, offset= -1)
//plot(beardiv, title = "Tops", color=green, style=circles, linewidth=3, offset= -1)

bearishdiv1 = (y10 > y2 and oscMax and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv2 = (delayedhigh > y2 and y3 < y4) ? true : false
bearishdiv3 = (long_term_div and oscMax and i and i2) ? true : false
bearishdiv4 = (long_term_div and i and i3) ? true : false

bullishdiv1 = (y9 < y6 and oscMins and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv2 = (delayedlow < y6 and y7 > y8) ? true : false
bullishdiv3 = (long_term_div and oscMins and i4 and i5) ? true : false
bullishdiv4 = (long_term_div and i4 and i6) ? true : false

bearish = bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4
bullish = bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4
 
greendot = beardiv != 0 ? true : false
reddot = bulldiv != 0 ? true : false

if (reddot and window())
    strategy.entry("Buy Id", strategy.long, comment="BUY")

if (greendot and window())
    strategy.entry("Sell Id", strategy.short, comment="SELL")

alertcondition( bearish, title="Bearish Signal (Orange)", message="Orange & Bearish: Short " ) 
alertcondition( bullish, title="Bullish Signal (Purple)", message="Purple & Bullish: Long " )
alertcondition( greendot, title="PPO High (Green)", message="Green High Point: Short " ) 
alertcondition( reddot, title="PPO Low (Red)", message="Red Low Point: Long " )

// plotshape(bearish ? d : na, text='▼\nP', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color(orange,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
// plotshape(bullish ? d : na, text='P\n▲', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color(#C752FF,0), textcolor=color(white,0), offset=0)
plotshape(topbots and greendot ? d : na, text='', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0, size=size.tiny)
plotshape(topbots and reddot ? d : na, text='', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, offset=0, size=size.tiny)

//barcolor(bearishdiv1 or bearishdiv2 or bearishdiv3 or bearishdiv4 ? orange : na)
//barcolor(bullishdiv1 or bullishdiv2 or bullishdiv3 or bullishdiv4 ? fuchsia : na)
//barcolor(#dedcdc)

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