Stratégie de moyenne mobile d'enveloppe dynamique
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur des moyennes mobiles et des lignes de couverture dynamiques, permettant des transactions bidirectionnelles multi-zones. Elle suit les prix qui franchissent les lignes de couverture ascendantes et descendantes pour établir une position et se stabilise lorsque le prix revient au-dessous de la moyenne de référence. La stratégie s’applique aux actions et aux monnaies numériques où la tendance est plus évidente.
Principe de stratégie
Tout d’abord, la stratégie calcule la moyenne de référence en fonction du type et de la longueur de la moyenne choisie par l’utilisateur. Les moyennes courantes comprennent les SMA, les EMA, etc.
Ensuite, le nombre de lignes de couverture peut être personnalisé. Par exemple, 5% représente une fluctuation de prix ALLOWED_BRACKET105% pour déclencher la création de position.
Sur les règles d’entrée en bourse, si vous franchissez la ligne de couverture inférieure, faites plus; si vous franchissez la ligne de couverture supérieure, faites moins. Les règles sont très simples et claires.
Finalement, lorsque le prix revient au-dessous de la moyenne de référence, toutes les positions sont liquidées. C’est un point de sortie de la tendance suivie.
Il est à noter que cette stratégie implique la mise en place d’une stratégie de fractionnement des placements. Si plusieurs lignes de couverture existent, les fonds sont répartis proportionnellement. Cela évite le risque d’un jeu unilatéral.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
La fonction de suivi automatique des tendances est implémentée. Il est très courant d’utiliser la ligne moyenne pour déterminer la direction des tendances, c’est donc une méthode efficace.
Le filtrage partiel du bruit est effectué à l’aide d’un fil de couverture, ce qui évite les problèmes d’une transaction trop sensible et inutile. Un paramètre raisonnable peut considérablement optimiser la rentabilité de la stratégie.
La construction d’un dépôt par tranches augmente la résilience stratégique. Même si une rupture unilatérale échoue, d’autres directions peuvent continuer à fonctionner bien. Cela optimise le rapport risque/bénéfice global.
Permet de personnaliser le nombre de lignes moyennes et de lignes de contour. Cela augmente la flexibilité de la stratégie, et l’utilisateur peut ajuster les paramètres pour différentes variétés.
Analyse des risques
Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:
Le système de ligne moyenne n’est pas sensible aux signaux de type croix dorée. Si aucune tendance n’est claire, la stratégie peut manquer une partie de l’opportunité.
Une ligne trop large peut augmenter le nombre de transactions et le risque de glissement. Une ligne trop étroite peut être détectée. Trouver un point d’équilibre nécessite un test approfondi.
En cas de choc, cette stratégie peut avoir une plus grande probabilité d’être appliquée. Par conséquent, il est préférable de choisir des variétés qui ont une tendance évidente.
La mise en place d’un dépôt fractionné limite les gains par tranche. Si vous souhaitez simplement prendre des risques unilatéraux, vous devez également optimiser davantage.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée principalement dans les directions suivantes:
Le remplacement d’autres indicateurs pour décider de la construction d’un entrepôt ou d’un entrepôt. Par exemple, l’indicateur KDJ. Ou la combinaison de plusieurs indicateurs pour définir les conditions de filtrage.
Ajout d’une logique de stop-loss. Cela permet de bloquer une partie des bénéfices et d’éviter activement une partie des risques.
Optimiser les paramètres pour trouver les meilleures combinaisons de moyenne et de contour. Cela nécessite un retour complet et une optimisation pour trouver les meilleures paires de paramètres.
L’optimisation des paramètres intelligents est possible grâce à la combinaison de techniques telles que l’apprentissage en profondeur. Les paramètres sont appris et mis à jour au fil du temps.
En tenant compte des variétés et des différences de marché, il est possible d’adapter plusieurs ensembles de paramètres à différents environnements de négociation, ce qui améliore considérablement la stabilité de la stratégie.
Résumer
Cette stratégie dynamique est très bien adaptée au trading de tendances dans son ensemble. Elle est simple et efficace, facile à comprendre et à optimiser. En tant que stratégie de base, elle est très polyvalente et extensible.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Envelope Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, pyramiding = 5, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
// CopyRight Crypto Robot
src = input(ohlc4, title="Source", group = "Base MA")
ma_base_window = input.int(5, "Base Mooving Average Window", step = 1, group = "Base MA")
ma_type = input.string(defval='1. SMA', options=['1. SMA', '2. PCMA', '3. EMA', '4. WMA', '5. DEMA', '6. ZLEMA', '7. HMA'], title='MA Type', group = "Base MA")
envelope_1_pct = input.float(0.05, "Envelope 1", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_2_pct = input.float(0.10, "Envelope 2", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_3_pct = input.float(0.15, "Envelope 3", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_4_pct = input.float(0.0, "Envelope 4", step = 0.01, group = "Envelopes")
envelope_5_pct = input.float(0.0, "Envelope 5", step = 0.01, group = "Envelopes")
use_longs = input.bool(true, 'Long Positions')
use_short = input.bool(true, 'Short Positions')
total_envelope = 0
if envelope_1_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_2_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_3_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_4_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
if envelope_5_pct > 0
total_envelope := total_envelope + 1
// ---------------------------------------------
// -------------- INDICATORS -------------------
ma_function(MA_type, MA_length) =>
zlema_lag = (MA_length - 1) / 2
hma_src = MA_type == '7. HMA' ? 2 * ta.wma(src, math.floor(MA_length / 2)) - ta.wma(src, MA_length) : na
MA_type == '1. SMA' ? ta.sma(src, MA_length) : MA_type == '2. PCMA' ? (ta.highest(high, MA_length) + ta.lowest(low, MA_length)) / 2 : MA_type == '3. EMA' ? ta.ema(src, MA_length) : MA_type == '4. WMA' ? ta.wma(src, MA_length) : MA_type == '5. DEMA' ? 2 * ta.ema(src, MA_length) - ta.ema(ta.ema(src, MA_length), MA_length) : MA_type == '6. ZLEMA' ? ta.ema(src + src - src[zlema_lag], MA_length) : MA_type == '7. HMA' ? ta.wma(hma_src, math.floor(math.sqrt(MA_length))) : na
ma_base = ma_function(ma_type, ma_base_window)
ma_high_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_1_pct) : na
ma_high_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_2_pct) : na
ma_high_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_3_pct) : na
ma_high_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_4_pct) : na
ma_high_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 + envelope_5_pct) : na
ma_low_1 = envelope_1_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_1_pct) : na
ma_low_2 = envelope_2_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_2_pct) : na
ma_low_3 = envelope_3_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_3_pct) : na
ma_low_4 = envelope_4_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_4_pct) : na
ma_low_5 = envelope_5_pct > 0 ? ma_base * (1 - envelope_5_pct) : na
// ---------------------------------------------
// --------------- STRATEGY --------------------
if use_longs
if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
strategy.entry('long 1', strategy.long, limit=ma_low_1, qty=(strategy.equity / ma_low_1) * (1 / total_envelope))
if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
strategy.entry('long 2', strategy.long, limit=ma_low_2, qty=(strategy.equity / ma_low_2) * (1 / total_envelope))
if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
strategy.entry('long 3', strategy.long, limit=ma_low_3, qty=(strategy.equity / ma_low_3) * (1 / total_envelope))
if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
strategy.entry('long 4', strategy.long, limit=ma_low_4, qty=(strategy.equity / ma_low_4) * (1 / total_envelope))
if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
strategy.entry('long 5', strategy.long, limit=ma_low_5, qty=(strategy.equity / ma_low_5) * (1 / total_envelope))
if use_short
if envelope_1_pct > 0 and strategy.opentrades < 1
strategy.entry('short 1', strategy.short, limit=ma_high_1, qty=(strategy.equity / ma_high_1) * (1 / total_envelope))
if envelope_2_pct > 0 and strategy.opentrades < 2
strategy.entry('short 2', strategy.short, limit=ma_high_2, qty=(strategy.equity / ma_high_2) * (1 / total_envelope))
if envelope_3_pct > 0 and strategy.opentrades < 3
strategy.entry('short 3', strategy.short, limit=ma_high_3, qty=(strategy.equity / ma_high_3) * (1 / total_envelope))
if envelope_4_pct > 0 and strategy.opentrades < 4
strategy.entry('short 4', strategy.short, limit=ma_high_4, qty=(strategy.equity / ma_high_4) * (1 / total_envelope))
if envelope_5_pct > 0 and strategy.opentrades < 5
strategy.entry('short 5', strategy.short, limit=ma_high_5, qty=(strategy.equity / ma_high_5) * (1 / total_envelope))
strategy.exit('close', limit=ma_base)
// ---------------------------------------------
// ------------------ PLOT ---------------------
ma_base_plot = plot(ma_base, title = "Base MA", color = color.orange, linewidth = 3, offset = 1)
ma_high_1_plot = plot(ma_high_1, title = "MA high 1", color = color.red, offset = 1)
ma_high_2_plot = plot(ma_high_2, title = "MA high 2", color = color.red, offset = 1)
ma_high_3_plot = plot(ma_high_3, title = "MA high 3", color = color.red, offset = 1)
ma_high_4_plot = plot(ma_high_4, title = "MA high 4", color = color.red, offset = 1)
ma_high_5_plot = plot(ma_high_5, title = "MA high 5", color = color.red, offset = 1)
ma_low_1_plot = plot(ma_low_1, title = "MA low 1", color = color.green, offset = 1)
ma_low_2_plot = plot(ma_low_2, title = "MA low 2", color = color.green, offset = 1)
ma_low_3_plot = plot(ma_low_3, title = "MA low 3", color = color.green, offset = 1)
ma_low_4_plot = plot(ma_low_4, title = "MA low 4", color = color.green, offset = 1)
ma_low_5_plot = plot(ma_low_5, title = "MA low 5", color = color.green, offset = 1)
plot(ohlc4, color=color.purple)
// use_period = input.bool(false, "Période spécifique ?", group="periode")
// startDate = input.time(timestamp("01 Jan 2020"), "Date de début", group="periode")
// endDate = input.time(timestamp("01 Jan 2025"), "Date de fin", group="periode")
//------------------------------------------
//-------------Indicateurs------------------
// inDateRange = use_period ? ((time >= startDate) and (time < endDate)) : true
// //--------------Backtest-------------------
// strategy_pnl = strategy.netprofit + strategy.openprofit
// bnh_strategy_pnl_pcnt = (strategy_pnl / strategy.initial_capital) * 100
// float bnh_start_bar = na
// bnh_start_bar := na(bnh_start_bar[1]) or inDateRange != true? close : bnh_start_bar[1]
// float bnl_buy_hold_equity = na
// bnl_buy_hold_equity := inDateRange == true ? ((close - bnh_start_bar)/bnh_start_bar) * 100 : bnl_buy_hold_equity[1]
// bnh_vs_diff = bnh_strategy_pnl_pcnt - bnl_buy_hold_equity
// bnh_diff_color = bnh_vs_diff > 0 ? color.new(color.green, inDateRange ? 60 : 100) : color.new(color.red, inDateRange ? 60 : 100)
// var Table = table.new(position.top_right, columns = 2, rows = 4, border_width = 1, bgcolor = color.black, border_color = color.gray)
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Buy & hold profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 0, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt>bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnl_buy_hold_equity, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = "Strategy profit")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 1, text_color=(bnh_strategy_pnl_pcnt<bnl_buy_hold_equity)?color.gray:color.green, text_size = size.normal, text = str.tostring(bnh_strategy_pnl_pcnt, '#.##') + ' %')
// table.cell(table_id = Table, column = 0, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = "Date de début")
// table.cell(table_id = Table, column = 1, row = 2, text_color=color.yellow, text_size = size.normal, text = str.format("{0,date,dd-MM-YYYY}",strategy.closedtrades.entry_time(1)))