Stratégie combinée de supertrend et de moyenne mobile

Aperçu

Cette stratégie est appelée la stratégie combinant une super tendance et une moyenne mobile. La stratégie combinant l’utilisation d’un indicateur de super tendance et d’une moyenne mobile, est une stratégie de suivi de tendance typique. Elle consiste à faire des gains lorsque la super tendance indique une tendance à la hausse et que l’EMA du 10e jour est supérieure à la SMA du 20e jour.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise l’indicateur de super-tendance pour déterminer la direction de la tendance du marché. L’indicateur de super-tendance est calculé sur la base de l’Average True Range et du Factor, qui est une tendance à la hausse lorsque le prix est supérieur à la ligne de super-tendance et une tendance à la baisse lorsque le prix est inférieur à la ligne de super-tendance.

En outre, la stratégie utilise l’EMA à 10 jours et la SMA à 20 jours pour construire des moyennes mobiles. L’EMA (moyennes mobiles indicielles) donne plus de poids aux prix les plus récents, tandis que la SMA (moyennes mobiles simples) considère toutes les données avec un poids égal.

En résumé, la logique de génération de signaux de trading de cette stratégie est la suivante:

entrée à plusieurs têtes: super tendance > 0 (trend à la hausse) et EMA de 10 jours > SMA de 20 jours
Entrée à vide: une tendance supérieure à la tendance baissière et une EMA de 10 jours inférieure à la SMA de 20 jours

C’est-à-dire que, tout en déterminant la direction de la tendance, le super-trend utilise la fourche dorée de la moyenne mobile comme jugement auxiliaire pour construire une stratégie de suivi de la tendance.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la combinaison de deux indicateurs de super-tendance et de moyenne mobile, ce qui améliore à la fois la fiabilité et la sensibilité. Plus précisément, il y a principalement les avantages suivants:

1. L’indicateur de super-tendance est très clair pour détecter les tendances dominantes et réduire les faux signaux
2. La combinaison des EMA et des SMA améliore la sensibilité aux retournements de tendance
3. Plus de facteurs à juger en même temps, plus de signaux de jugement intégrés, plus de fiabilité
4. Utilisez des indicateurs simples et clairs, faciles à comprendre et à optimiser
5. Il est possible de configurer des paramètres de super tendances et de moyennes mobiles, avec beaucoup de place pour l’optimisation

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques, principalement dans les domaines suivants:

1. Les paramètres de super-tendance mal définis peuvent manquer le point de basculement
2. Une mauvaise configuration des paramètres de la moyenne mobile peut générer un faux signal
3. Une mauvaise sélection des cycles de rétroaction peut surestimer l’efficacité de la stratégie
4. Les coûts de transaction ne sont pas pris en compte.

Pour les supertrends, il est possible de tester différentes longueurs d’ATR et paramètres de facteur pour l’optimisation; pour les moyennes mobiles, il est possible de tester les longueurs d’EMA et SMA; les périodes de réévaluation doivent tenir compte des différentes conditions du marché. De plus, il est nécessaire d’inclure des coûts de transaction appropriés dans le processus de négociation.

Direction d’optimisation

Cette stratégie a beaucoup de marge d’optimisation, principalement dans les domaines suivants:

1. Ajustement de la longueur ATR et des paramètres Factor dans une super-tendance
2. Ajustez les paramètres de longueur des EMA et SMA
3. Ajouter des signaux de filtrage d’autres indicateurs tels que le RSI, le MACD, etc.
4. Ajustez les conditions d’achat à la hausse de la super tendance et à l’EMA après une période de passage de la SMA
5. Ajout d’une stratégie de stop loss

La performance et la stabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’ajustement des paramètres et l’ajout de filtres d’indicateurs auxiliaires. De plus, il est important de configurer une stratégie d’arrêt de perte pour contrôler efficacement les risques.

Résumer

Cette stratégie est appelée la super tendance de l’aiguille combinée à la stratégie de la courbe de la moyenne mobile, combinée à l’utilisation de la super tendance pour déterminer la direction de la tendance, ainsi que pour construire des signaux de négociation EMA et SMA, et appartient à la stratégie de suivi de tendance typique. La stratégie est très fiable, l’espace d’optimisation est plus grand, il vaut la peine de vérifier l’optimisation en laboratoire.