डबल मूविंग एवरेज क्रॉस मार्केट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में हल चलती औसत और टी 3 चलती औसत के फायदे शामिल हैं, जो एक क्रॉस-सिटी ट्रेडिंग रणनीति को डिजाइन करते हैं। इस रणनीति को शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मध्यम-लंबी लाइन ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए भी। मुख्य ट्रेडिंग सिग्नल लाइन के रूप में हल चलती औसत और टी 3 चलती औसत के औसत की गणना करके, इसकी दिशा में बदलाव के आधार पर प्रवेश और निकास समय का न्याय किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से हल चलती औसत और टी 3 चलती औसत की गणना पर आधारित है।
हल चलती औसत (Hull Moving Average, HMA) एक भारित चलती औसत की पुनरावृत्ति गणना विधि के माध्यम से, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करता है और कीमतों की प्रवृत्ति के चिकनी वक्र को प्रदर्शित करता है। यह सरल चलती औसत और सूचकांक चलती औसत की तुलना में कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील है, और यह भी प्रभावी रूप से झूठे ब्रेक को रोकता है।
T3 चलती औसत को एक निश्चित सुपरपैरामीटर समायोजन के माध्यम से विलंबता को कम करते हुए कीमतों के करीब लाया जा सकता है। यह कई बार सूचकांक की गणना को सुचारू रूप से करने में सक्षम है और कीमतों में बदलाव के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है।
इस रणनीति में, दोनों का औसत गणना की जाती है, जो मुख्य व्यापारिक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इस औसत की दिशा के आधार पर प्रवेश का समय निर्धारित किया जाता हैः यदि वर्तमान चक्र का औसत पिछले चक्र से अधिक है, तो एक बहु-हेड प्रवेश संकेत है; यदि वर्तमान चक्र का औसत पिछले चक्र से कम है, तो एक शून्य-हेड प्रवेश संकेत है।
बाहर निकलने के नियम के लिए, यदि कीमत स्टॉपलॉस या स्टॉपबॉक्स तक पहुंच जाती है, तो बाहर निकलें; यदि औसत की दिशा में बदलाव होता है, तो बाहर निकलें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में हल और टी3 चलती औसत के लाभों को शामिल किया गया है, जो एक समग्र संकेतक उत्पन्न करने के लिए शोर को चिकना करने और कीमत में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। दूसरी बात, यह रणनीति दोनों शॉर्ट और मिड-लॉन्ग लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, और गणना चक्र पैरामीटर को समायोजित करके उपयुक्त चक्र ट्रेडिंग को लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है। दूसरी बात, यह रणनीति चलती स्टॉप लॉस और चलती स्टॉप सेटिंग्स का उपयोग करती है, जो मुनाफे को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से औसत रेखा सूचकांक पर भरोसा किया जाता है, जो कई बार झूठे संकेत दे सकता है। इसके अलावा, औसत रेखा में कुछ विलंबता होती है, जो मूल्य परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु को याद कर सकती है। स्टॉप-लॉस स्टॉप पॉइंट को सावधानी से सेट करना आवश्यक है, ताकि बहुत अधिक आराम से या बहुत जल्दबाजी से बचा जा सके। अंत में, विभिन्न मुद्राओं और ट्रेडिंग चक्रों के लिए अनुकूलन मापदंडों का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें सीधे दोहराया नहीं जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
अन्य सहायक संकेतकों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि मजबूत-कमजोर संकेत, अस्थिरता सूचक, आदि, एक समान-रेखा संकेत को सत्यापित करने के लिए, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें। विभिन्न समान-रेखा संयोजनों और भारित एल्गोरिदम का परीक्षण किया जा सकता है, एक समान-रेखा संकेत उत्पन्न करने की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए। स्व-अनुकूली रोकथाम और अनुवर्ती रोकथाम को गतिशील रूप से प्रबंधित करने के लिए जोखिम जोड़ा जा सकता है। विभिन्न मुद्राओं और व्यापार चक्रों के लिए अनुकूलित फीडबैक का उपयोग किया जा सकता है, ताकि इसके लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन पाया जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति में हल चलती औसत और T3 चलती औसत के फायदे शामिल हैं, जो प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए एक समग्र सूचक बनाते हैं। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को विभिन्न व्यापारिक चक्रों के लिए लचीला रूप से लागू किया जा सकता है। रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ अनुवर्ती देरी, झूठे सिग्नल और अन्य समस्याएं भी हैं। अन्य सहायक संकेतकों, अनुकूलन पैरामीटर और गतिशील स्टॉप-लॉस स्टॉप जैसे साधनों को जोड़कर, रणनीति को बेहतर प्रभाव के लिए लगातार अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="Swing HULL + T3 avg", shorttitle="Swing HULL T3 AVG", overlay=true)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////
length_Ma= input(defval=50, title="Length MAs", minval=1)
//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
hullma
//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1,len)
ema3 = ema(ema2,len)
ema4 = ema(ema3,len)
ema5 = ema(ema4,len)
ema6 = ema(ema5,len)
c1 = -1 * pow(vFactor,3)
c2 = 3*pow(vFactor,2) + 3*pow(vFactor,3)
c3 = -6*pow(vFactor,2) - 3*vFactor - 3*pow(vFactor,3)
c4 = 1 + 3*vFactor + pow(vFactor,3) + 3*pow(vFactor,2)
T3 = c1*ema6 + c2*ema5 + c3*ema4 + c4*ema3
T3
hullma = getHULLMA(close,length_Ma)
t3 = getT3(close,length_Ma,0.7)
avg = (hullma+t3) /2
////////////////////////////PLOTTING////////////////////////////////////////////
colorado = avg > avg[1]? color.green : color.red
plot(avg , title="avg", color=colorado, linewidth = 4)
long=avg>avg[1]
short=avg<avg[1]
tplong=input(0.08, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(1.0, title="SL Long", step=0.01)
tpshort=input(0.03, title="TP Short", step=0.01)
slshort=input(0.06, title="SL Short", step=0.01)
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tpshort / syminfo.mintick, loss = close * slshort / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")