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गतिशील आरएसआई दोलन व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 16:04:07
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अवलोकन

यह रणनीति गतिशील समर्थन/प्रतिरोध स्तरों और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक को जोड़ती है। यह आरएसआई के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड सेट करती है और खरीद/बिक्री संकेत उत्पन्न करती है जब कीमत गतिशील समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को तोड़ती है जबकि आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र में नहीं है।

सिद्धांत

1. गतिशील समर्थन/प्रतिरोध

गतिशील समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के रूप में समापन मूल्य प्राप्त करने के लिए सुरक्षा फ़ंक्शन का उपयोग करें। जब मूल्य इन गतिशील स्तरों के माध्यम से टूटता है तो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होते हैं।

2. आरएसआई सूचक

आरएसआई मान उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित अवधि में औसत लाभ और औसत हानि की गणना करें और निर्धारित करें कि आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंचता है या नहीं।

3. व्यापार संकेत

जब कीमत गतिशील स्तरों को तोड़ती है, यदि आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड क्षेत्र में नहीं है, तो खरीद/बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं। अन्यथा, ब्रेकआउट संकेतों को अनदेखा किया जाता है।

4. बाहर निकलने के संकेत

जब मूल्य गतिशील स्तर पर वापस गिरता है, या जब आरएसआई सामान्य सीमा में लौटता है, तब पदों को बंद करें।

लाभ विश्लेषण

  1. उच्च जीत दर के लिए प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए गतिशील समर्थन/प्रतिरोध का प्रयोग करें।

  2. आरएसआई झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करता है और झूठी प्रविष्टियों से बचता है।

  3. रुझान और सूचक के संयोजन से रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।

  4. सरल और स्पष्ट नियम इसे लागू करना आसान बनाते हैं।

जोखिम और समाधान

  1. गतिशील स्तरों के कई परीक्षण झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। फ़िल्टर करने के लिए ब्रेकआउट रेंज का विस्तार करें।

  2. सोलो आरएसआई गलत आकलन का कारण बन सकता है। कॉम्बो फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक जोड़ें।

  3. रेंज-बाउंड बाजार में लगातार ट्रेडिंग करने से अधिक लागत आती है। आरएसआई के सामान्य रेंज को कम आवृत्ति तक बढ़ाएं।

  4. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से गायब या झूठे सिग्नल होते हैं। विभिन्न परिसंपत्तियों के आधार पर मापदंडों का अनुकूलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. आरएसआई मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

  2. मुनाफे को लॉक करने और नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने की रणनीति जोड़ें।

  3. स्थिरता में सुधार के लिए कॉम्बो फिल्टरिंग के लिए अधिक संकेतक शामिल करें।

  4. अस्थिरता कम होने पर स्थिति के आकार को कम करने के लिए अस्थिरता सूचक जोड़ें।

  5. विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए गतिशील रूप से पदों को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार एल्गोरिथ्म का अनुकूलन करें।

सारांश

यह रणनीति प्रमुख स्तरों के आसपास रुझान उलट को प्रभावी ढंग से पहचानने के लिए रुझान निर्णय और संकेतक फ़िल्टरिंग को जोड़ती है जबकि जोखिमों को नियंत्रित करती है। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस / लाभ लेने, अधिक संकेतकों आदि पर आगे के अनुकूलन से बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्थिर लाभ उत्पन्न करने के लिए इसकी स्थिरता और अनुकूलन क्षमता में सुधार हो सकता है।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels+RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Levels+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
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src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI Period")
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toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Level
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)

//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))

//Level Signals
ls = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
up1 = strategy.position_size == 0 and ls and (close < open or cf == false)
exit1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false 

//RSI Signal

up2 = rsi < rsilimit and (close < open or cf == false)
exit2 = rsi > rsilimit and ls == false

//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1 or up2 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
    
if  (exit1 and rsi > rsilimit) or exit2
    strategy.close_all()
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