ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ब्रेकआउट सिद्धांत पर आधारित है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उच्चतम और निम्नतम कीमतों की एक चलती औसत की तुलना करके प्रवृत्ति उलट जाती है, संभावित ब्रेकआउट को खोजने के लिए, और जब ब्रेकआउट होता है, तो व्यापार करना। यह रणनीति सरल और प्रत्यक्ष है, जो तेजी से परिवर्तन के संकेतकों को ट्रैक करने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति सबसे पहले उपयोगकर्ता की सेटिंग के आधार पर एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के चल औसत की गणना करती है, उच्चतम मूल्य चल औसत का प्रतिनिधित्व करता है और निम्नतम मूल्य चल औसत का प्रतिनिधित्व करता है। जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, यह रणनीति अधिक खोलेगी; जब कीमत नीचे की ओर गिरती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत नीचे की ओर बढ़ रही है, यह रणनीति खाली कर दी जाएगी। उपयोगकर्ता केवल अधिक या खाली करने के लिए सेट कर सकता है।
इस रणनीति में एक वैकल्पिक स्टॉप-लॉस सेटिंग भी दी गई है। ओवर-ऑफ, स्टॉप-लॉस अप-रेल है; ओवर-ऑफ, स्टॉप-लॉस डाउन-रेल है। यह नुकसान को कम कर सकता है। उपयोगकर्ता ब्रेकआउट पॉइंट को स्टॉप-लॉस के रूप में चुन सकते हैं, यानी ओवर-ऑफ, ओवर-ऑफ, और ओवर-ऑफ, जो अधिक लाभ कमाने की अनुमति देता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
रणनीति सरल, सीधा और समझने और लागू करने में आसान है।
मूल्य प्रवृत्ति के टर्निंग पॉइंट को जल्दी से पकड़ने और स्थिति को समय पर समायोजित करने के लिए।
एक वैकल्पिक रोकथाम विकल्प प्रदान किया गया है, जिसे व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार सेट किया जा सकता है।
ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं और अक्सर झूठे सिग्नल नहीं होते हैं।
कम कॉन्फ़िगर करने योग्य पैरामीटर और उपयोग में आसान।
केवल अधिक या खाली करने के लिए लचीला विन्यास।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
यह एक झूठी घुसपैठ हो सकती है, और इसे जारी नहीं रखा जा सकता है।
गलत तरीके से सेट किए गए ब्रेक-आउट चक्रों से लंबी रेखाओं की प्रवृत्ति छूट सकती है।
व्यापारिक मात्रा को ध्यान में रखे बिना, यह एक बड़ी गिरावट का कारण बन सकता है
कुछ समय की देरी के साथ, आप बेहतर भाग को याद कर सकते हैं।
जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉपलॉस को तोड़ने का खतरा होता है।
केवल ब्रेकआउट के आधार पर ट्रेड करने से लाभ की अनिश्चितता होती है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
लेन-देन की मात्रा के संकेतकों के साथ, झूठी तोड़फोड़ से बचें। उदाहरण के लिए, जब व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह दर्शाता है कि तोड़फोड़ वास्तविक और प्रभावी हो सकती है।
चलती औसत के आवधिक पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि यह विभिन्न आवधिक अवधि के रुझान परिवर्तनों से मेल खा सके। आप विभिन्न प्रकार के चलती औसत की कोशिश भी कर सकते हैं।
एक रिबूट आयाम सेट किया जा सकता है, और एक बार एक ब्रेकआउट होने के बाद और अधिक पुष्टि की जा सकती है, जिससे झूठे ब्रेकआउट से बचा जा सकता है।
ब्रीचिंग बेस पर बोलिंगर चैनल जैसे इंडेक्सल मूविंग एवरेज टूल को जोड़ा जा सकता है और अधिक दिशा निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं।
आरएसआई, एमएसीडी और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन, निर्णय लेने की सटीकता में सुधार के लिए अधिक सहायक व्यापारिक संकेत प्राप्त करें।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें ताकि यह बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो और जोखिम को नियंत्रित कर सके।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, कीमतों को ट्रैक करने और ट्रैक करने के लिए प्रवेश और बाहर निकलने का समय निर्धारित करें। रणनीति अनुकूलन के लिए जगह अधिक है, और अधिक संकेतक जानकारी और पैरामीटर अनुकूलन को एकीकृत करके रणनीति प्रभाव को मजबूत किया जा सकता है। इस रणनीति के मूल विचार से परिचित होने के बाद, अपने स्वयं के आवश्यक पैरामीटर के अनुसार समायोजित करने के लिए बेहतर व्यापार प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v2.0", shorttitle = "Brakeout str 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
bod = input(false, defval = false, title = "Body mode")
rev = input(false, defval = false, title = "Revers")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
min = bod ? min(open, close) : low
max = bod ? max(open, close) : high
upex = highest(max, len) + syminfo.mintick * 10
dnex = lowest(min, len) - syminfo.mintick * 10
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len])) and rev == false
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = upex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnex)
if (not na(close[len])) and rev == true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()