ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-02 16:40:26
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अवलोकन

यह रणनीति ब्रेकआउट सिद्धांत पर आधारित है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रवृत्ति उलट रही है, यह निर्धारित करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों के चलती औसत की तुलना करता है, ताकि संभावित ब्रेकआउट बिंदुओं को पाया जा सके और ब्रेकआउट होने पर व्यापार किया जा सके। यह रणनीति सरल और सीधी है, जो कि कठोर मूल्य परिवर्तन के साथ प्रतीकों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति सबसे पहले उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों के चलती औसत की गणना करती है। उच्चतम मूल्य चलती औसत ऊपरी बैंड का प्रतिनिधित्व करता है, और सबसे कम मूल्य चलती औसत निचले बैंड का प्रतिनिधित्व करता है। जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देती है, और रणनीति लंबी स्थिति खोलेगी। जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देती है, और रणनीति छोटी स्थिति खोलेगी। उपयोगकर्ता केवल लंबी या केवल छोटी स्थिति को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

यह रणनीति वैकल्पिक स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स भी प्रदान करती है। जब लंबा होता है, तो स्टॉप लॉस ऊपरी बैंड पर सेट होता है; जब छोटा होता है, तो स्टॉप लॉस निचले बैंड पर सेट होता है। इससे नुकसान कम होता है। उपयोगकर्ता ब्रेकआउट बिंदु पर स्टॉप लॉस सेट करने का भी विकल्प चुन सकते हैं, अर्थात जब लंबा होता है, तो स्टॉप लॉस निचला बैंड होता है, और जब छोटा होता है, तो स्टॉप लॉस ऊपरी बैंड होता है। इससे अधिक लाभ की संभावना होती है।

लाभ

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

तर्क सरल और सीधा है, समझने और लागू करने में आसान है।
यह तेजी से रुझान उलटने के बिंदुओं को पकड़ सकता है और तदनुसार पदों को समायोजित कर सकता है।
यह व्यक्तिगत जोखिम वरीयता के अनुरूप वैकल्पिक स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग प्रदान करता है।
ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट हैं, बहुत सारे झूठे सिग्नल के बिना।
कुछ विन्यास योग्य पैरामीटर हैं, उपयोग करने में आसान हैं।
लचीलापन केवल लंबे या केवल छोटे को विन्यस्त करने के लिए।

जोखिम

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

ब्रेकआउट सिग्नल झूठा ब्रेकआउट हो सकता है और इसे बनाए नहीं रख सकता है।
अवैध ब्रेकआउट अवधि सेटिंग दीर्घकालिक रुझानों को याद कर सकती है।
यह ब्रेकआउट पर वॉल्यूम पर विचार नहीं करता है, उच्च का पीछा करने और कम मारने का कारण बन सकता है।
वहाँ कुछ देरी है, कदम का एक अच्छा हिस्सा याद कर सकते हैं।
अस्थिर बाजार में, स्टॉप लॉस प्रभावित हो सकता है।
व्यापार के लिए केवल ब्रेकआउट पर निर्भर करता है, लाभ अनिश्चित है।

सुधार

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट संकेतों की वैधता पर वॉल्यूम बढ़ाया।
विभिन्न चक्रों में रुझान परिवर्तनों से मेल खाने के लिए चलती औसत अवधि पैरामीटर का अनुकूलन करें। विभिन्न चलती औसत प्रकारों का भी प्रयास करें।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए आगे की पुष्टि के लिए ब्रेकआउट के बाद एक पॉलबैक थ्रेशोल्ड सेट करें।
अधिक दिशात्मक मार्गदर्शन के लिए ब्रेकआउट आधार के ऊपर बोलिंगर बैंड आदि जोड़ें।
अतिरिक्त ट्रेडिंग सिग्नल के लिए आरएसआई, एमएसीडी जैसे अन्य इंडिकेटर शामिल करें और सटीकता में सुधार करें।
जोखिम को नियंत्रित करते हुए बाजार में उतार-चढ़ाव से बेहतर ढंग से निपटने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ रणनीतियों का अनुकूलन करें।

सारांश

ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति में प्रवेश और निकास के लिए ऊपरी और निचले बैंड के मूल्य ब्रेकआउट को ट्रैक करने का एक स्पष्ट तर्क है। रणनीति को मजबूत करने के लिए अधिक संकेतक जानकारी को शामिल करके और मापदंडों को अनुकूलित करके सुधार के लिए बड़ी जगह है। बुनियादी तर्क से परिचित होने के बाद, व्यापारी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं और अच्छे व्यापार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v2.0", shorttitle = "Brakeout str 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
bod = input(false, defval = false, title = "Body mode")
rev = input(false, defval = false, title = "Revers")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Extremums
min = bod ? min(open, close) : low
max = bod ? max(open, close) : high
upex = highest(max, len) + syminfo.mintick * 10
dnex = lowest(min, len) - syminfo.mintick * 10
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)

//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[len])) and rev == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = upex)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnex)
    
if (not na(close[len])) and rev == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

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