विलियम्स एलीगेटर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
विलियम्स की मछली पकड़ने की रणनीति एक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है, जो तीन अलग-अलग चक्रों की चलती औसत से बने मछली पकड़ने की आकृति का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है। जब तेज़ रेखा मध्य रेखा से ऊपर होती है, तो मध्यम रेखा धीमी रेखा से ऊपर होती है, जिससे उछाल की प्रवृत्ति होती है। जब तेज़ रेखा मध्य रेखा से नीचे होती है, तो मध्यम रेखा धीमी रेखा से नीचे होती है, जिससे गिरावट की प्रवृत्ति होती है। यह रणनीति बिल विलियम्स द्वारा आविष्कार की गई मछली पकड़ने की रणनीति पर आधारित है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 3 अलग-अलग चक्रों की लंबाई वाले SMA चलती औसत का उपयोग किया जाता है, अर्थात् फास्ट लाइन sma1, मिडलाइन sma2 और स्लो लाइन sma3। इनमें से, sma1 सबसे कम और sma3 सबसे लंबा है।
जब sma1 पर sma2 और sma2 पर sma3 होता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिससे ऊपर की ओर बढ़ता है, और ट्रेडिंग सिद्धांत के अनुसार, इस समय अधिक निवेश किया जाना चाहिए।
इसके विपरीत, जब एसएमए 1 एसएमए 2 के नीचे और एसएमए 2 एसएमए 3 के नीचे होता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार गिरावट की प्रवृत्ति में है, जिससे गिरावट के लिए मछली का मुंह बनता है, और इस समय प्रवेश करना चाहिए।
अधिक और कम के लिए शर्तों को तीन समान लाइनों में फिर से व्यवस्थित किया जाता है, तेज लाइन मध्य रेखा से नीचे या मध्य रेखा धीमी रेखा से नीचे होती है, इस समय स्थिति को समतल किया जाता है।
इस रणनीति में प्रवृत्ति की दिशा को चिह्नित करने के लिए पृष्ठभूमि के रंगों को भी चित्रित किया गया है, जिसमें हरे रंग की वृद्धि हुई है और लाल में गिरावट है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक मूविंग एवरेज का लाभ उठाती है, और ट्रेंड की दिशा का आकलन करने के लिए एक शार्क के मुंह के आकार का उपयोग करती है, और एक अधिक विशिष्ट ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के रूप में चलती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- इस प्रकार, यह प्रवृत्ति की दिशा को पहचानने में मदद करता है।
- विभिन्न चक्र रेखाओं के संयोजन से आकृति निर्धारण की सटीकता में सुधार होता है।
- ट्रेंड ट्रेडिंग सिद्धांत के अनुसार सुचारू रूप से प्रवेश व्यापार।
- पृष्ठभूमि रंग सहायक निर्णय सेट करें, जो कि सहज रूप से दिखाई देता है
- लेनदेन का तर्क सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
- बड़े चक्र वाले बाजारों में, कई बार समायोजन का जोखिम होता है।
- जब तीनों पंक्तियों का क्रम बदल जाता है, तो बराबरी का जोखिम अधिक होता है।
- प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने में असमर्थता, प्रवृत्ति में प्रवेश के लिए अनुपयुक्त स्थितियां।
- यह भी कहा गया है, “यह एक बहुत बड़ा जोखिम है कि हम इसे वापस ले लेंगे।
- निश्चित चक्र बाजार में बदलाव के लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूलन चक्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाएं ताकि बाजारों में उतार-चढ़ाव के कारण अधिक बार स्थिति खोलने से बचा जा सके
प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन में आउटपुट स्थितियों का अनुकूलन करें।
एक और स्टॉप लॉस रणनीति, एकल नुकसान को नियंत्रित करना
गतिशील रूप से समायोज्य गतिशील औसत का उपयोग करें ताकि चक्र गतिशील रूप से समायोजित हो सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति के मजबूत और कमजोर निर्णय को बढ़ाने के लिए, स्थिर या अस्थिर प्रवृत्ति के समय से पहले प्रवेश से बचने के लिए। सहायक निर्णय जैसे कि MACD, KDJ आदि को पेश किया जा सकता है।
चलती औसत अवधि के पैरामीटर को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा संयोजन ढूंढें। बहु-समूह पैरामीटर को फिर से मापने के माध्यम से इष्टतम पैरामीटर मिल सकता है।
अनुकूलनशील चलती औसत का उपयोग करें ताकि चक्र बाजार की गतिशीलता के अनुसार परिवर्तन के अनुकूल हो सके।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं, जैसे कि स्टॉप-लॉस को ट्रैक करना, स्टॉप-लॉस बैलेंस आदि।
प्रवेश की स्थिति को अनुकूलित करें, प्रवेश की सटीकता में सुधार के लिए लेनदेन की मात्रा, ब्रिन बैंड और अन्य मापदंडों को फ़िल्टर करें।
प्रवृत्ति सूचक के संयोजन के साथ प्रवृत्ति के उलट होने की संभावना का आकलन करने के लिए तीनों लाइनों के पार होने पर प्रवृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए प्रस्थान की स्थिति का अनुकूलन करें।
संक्षेप
विलियम्स की मछली पकड़ने की रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह तेजी से या धीमी गति से तीन चलती औसत के माध्यम से मछली पकड़ने की दिशा का निर्णय करती है और अच्छी तरह से प्रवेश करती है। इस रणनीति का लाभ यह है कि व्यापार तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे संचालित करना आसान है; नुकसान यह है कि प्रवृत्ति की सटीकता और जोखिम नियंत्रण की क्षमता कमजोर है। भविष्य में सहायक संकेतकों, अनुकूलन मापदंडों, स्टॉपलॉस आदि को पेश करके रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है ताकि यह जटिल बाजार की स्थिति के अनुकूल हो सके।
/*backtest
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basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//Noro
//2019
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strategy(title = "Noro's Alligator Strategy by Bill Williams", shorttitle = "Alligator", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
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src = input(close, title = "Source")
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//MAs
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
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plot(sma1, color = lime, linewidth = 2)
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plot(sma3, color = red, linewidth = 2)
//Signals
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//Background
trend = 0
trend := up ? 1 : dn ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col)
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
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strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()