एटीआर संकेतक प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति के साथ संयुक्त डबल चलती औसत विचलन
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दोहरी ईएमए औसत रेखा के गोल्ड फोर्क और डेड फोर्क सिग्नल का उपयोग करती है, जो एटीआर सूचक के साथ बाजार में उतार-चढ़ाव की दर का आकलन करती है, ताकि कम खरीद-बिक्री की प्रवृत्ति को पूरा किया जा सके। जब तेजी से लाइन गोल्ड फोर्क धीमी है, और एटीआर सूचक पिछले दिन से कम है, तो इसे बहु-हेड सिग्नल के रूप में माना जाता है। जब तेजी से लाइन गोल्ड फोर्क धीमी है, और एटीआर सूचक पिछले दिन से अधिक है, तो इसे खाली सिर सिग्नल के रूप में माना जाता है।
रणनीति सिद्धांत
20 और 55 की लंबाई के साथ दोहरी ईएमए औसत लाइन का उपयोग करें। जब तेज लाइन पर धीमी लाइन को पार करने से गोल्डन फोर्क उत्पन्न होता है, तो इसे मल्टीहेड सिग्नल माना जाता है; जब तेज लाइन के नीचे धीमी लाइन को पार करने से डेड फोर्क उत्पन्न होता है, तो इसे खाली सिर सिग्नल माना जाता है।
एटीआर सूचकांक 14 की लंबाई का उपयोग करता है। एटीआर सूचकांक बाजार की अस्थिरता और जोखिम की डिग्री को दर्शाता है। जब एटीआर पिछले दिन से कम होता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार में उतार-चढ़ाव कम हो गया है, और अधिक हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त है; जब एटीआर पिछले दिन से अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया है, और हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त है।
केवल तेजी के लिए अधिक करें जब एटीआर पिछले दिन से कम हो; केवल तेजी के लिए कम करें जब एटीआर पिछले दिन से अधिक हो। बड़े बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान आसानी से हस्तक्षेप करने से बचें।
एटीआर सूचकांक का उपयोग स्टॉप लॉस और स्टॉप बैंडिंग को सेट करने के लिए भी किया जाता है। स्टॉप लॉस वर्तमान मूल्य से एटीआर गुणा स्टॉप लॉस गुणांक को घटाता है; और स्टॉप बैंडिंग वर्तमान मूल्य से एटीआर गुणांक से स्टॉप बैंडिंग गुणांक जोड़ता है।
स्टॉप लॉस गुणांक 3 गुना एटीआर को डिफ़ॉल्ट करता है, स्टॉप लॉस गुणांक 3 गुना एटीआर को डिफ़ॉल्ट करता है। इससे स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस दोनों गतिशील रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव का पालन कर सकते हैं।
रणनीतिक लाभ
दोहरी सम-रेखा प्रणाली का उपयोग करके, यह अधिक रिक्त स्थिति के निर्णय के लिए एक मजबूत पुष्टि प्रदान करता है। गलत गलतफहमी से बचने के लिए कि बाजार में अक्सर झूठी सफलता होती है।
एटीआर सूचकांक की शुरूआत, जो नीतियों को केवल कम उतार-चढ़ाव के दौरान हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है, कई झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और सिस्टम जोखिम को कम कर सकती है।
एटीआर गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप को बाजार में उतार-चढ़ाव के स्तर के साथ सेट करने की अनुमति देता है। स्टॉप लॉस को बहुत करीब या स्टॉप ओवरफ्लो से बचें।
यह सेट किया जा सकता है कि क्या एक अतिरिक्त बाहर निकलने की व्यवस्था के रूप में समरेखा पार करना है। यह सिस्टम के लाभप्रद परिणामों को और अनुकूलित कर सकता है।
एटीआर के आधार पर गतिशील रोक और रोक का स्तर निर्धारित किया जा सकता है, जो ट्रेंड ट्रेडिंग तर्क के अनुरूप है, रोक बहुत संवेदनशील नहीं है और रोक बहुत आरामदायक नहीं है।
रणनीतिक जोखिम
द्वि-समान-रेखा प्रणाली संकेतों को एक निश्चित अंतराल के लिए निर्धारित करती है। यह एक मजबूत अल्पकालिक प्रवृत्ति को याद कर सकता है।
उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान, एटीआर बढ़ जाता है और हस्तक्षेप का समय चूक सकता है। एटीआर पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
लंबे समय तक स्थिति रखने के लिए, स्टॉप-लॉस स्तर बहुत करीब हो सकता है, और प्रवृत्ति की ताकत के साथ उचित छूट दी जानी चाहिए।
समरेखा प्रणाली वक्रता पूर्ण परिदृश्य का न्याय करने के लिए खराब है। अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि की जानी चाहिए।
एटीआर मापदंडों को अलग-अलग किस्मों के लिए अलग-अलग चक्रों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। मापदंडों का गलत चयन सिस्टम हानि को प्रभावित कर सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
विभिन्न लंबाई मापदंडों के औसत रेखा संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं, जो कि इस किस्म की प्रवृत्ति विशेषताओं के साथ सबसे अधिक मेल खाने वाले औसत रेखा मापदंडों की तलाश करते हैं।
MACD, KD और अन्य संकेतकों को पेश किया जा सकता है, औसत रेखा पार सिग्नल की पुष्टि करने के लिए, Entscheidungssicherheit को बढ़ाएं।
एटीआर मापदंडों को रीट्रेसिंग द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है ताकि वे इस नस्ल की अस्थिरता-स्थिरता विशेषताओं के अनुरूप हों।
एटीआर गुणांक को एक समायोज्य चर के रूप में सेट किया जा सकता है, जो रुझान की ताकत के आधार पर स्टॉप लॉस की स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करता है।
प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों के साथ संयोजन किया जा सकता है, जब प्रवृत्ति कमजोर होती है तो स्टॉप लॉस की आवश्यकता को कम किया जा सकता है, जब प्रवृत्ति मजबूत होती है तो स्टॉप लॉस की आवश्यकता को बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
रणनीति एक पूर्ण प्रवृत्ति अनुवर्ती प्रणाली बनाने के लिए डबल ईएमए औसत रेखा के प्रवृत्ति निर्णय और एटीआर अस्थिरता सूचक के जोखिम नियंत्रण को एकीकृत करती है। रणनीति के अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए औसत रेखा और एटीआर मापदंडों को समायोजित करना है ताकि वे नस्ल की विशेषताओं के अनुरूप हों, और प्रवृत्ति की ताकत में परिवर्तन के साथ चलने के लिए एक गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र डिजाइन करें। पैरामीटर अनुकूलन और तर्क अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति एक उत्कृष्ट प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति बन सकती है।
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basePeriod: 15m
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// **********************************************
// PtahX EMA/ATR Strategy Public Release
// EMA Strategy with ATR & "Fear Factor" built in
// written by PtahX October 2019
// * modifications welcome
// * please let me know if you improve it so I can continue to learn :)
// * use at your own risk - I'm a new programmer and still learning
// * Best of luck on your trades!!
// Take Profit (TP) option based on ATR or MA Crossover
//***********************************************
strategy(title="PtahX EMA/ATR Strategy", overlay=true, pyramiding=1, calc_on_every_tick=true, default_qty_value=1, initial_capital=10000, slippage=2)
//*****************************
// Global Inputs
//*****************************
fastMA = input(title="Fast Moving Average", defval=20, step=1)
slowMA = input(title="Slow Moving Average", defval=55, step=1)
source = input(close, title="Source")
atrLength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=7, step=1)
slMultiplier = input(title="Stop Loss Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
tpMultiplier = input(title= "Take Profit Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
maPlot = input(true, title="Plot EMA?")
maCrossoverExit = input(false, title="Exit with Slow MA Crossover?")
atrExit = input(true, title="Exit with ATR?")
//***********************************
// ATR
//***********************************
atr = atr(atrLength)
//***********************************
// Volatility Filter
//**********************************
// During uptrends the ATR indicator tends to post lower volatility.
// During downtrends, the ATR indicator tends to post higher volatility
volatilityBullish = atr < atr[1]
volatilityBearish = atr > atr[1]
//***********************************
// Moving Averages
//***********************************
// Double Line Plot Code (used for Entries & Exits not plotted by default)
fast = ema(source, fastMA)
slow = ema(source, slowMA)
maLong = crossover(fast, slow)
maShort = crossunder(fast, slow)
// Single Line Plot Code
bullish = slow > slow[1]
bearish = slow < slow[1]
barColor = bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.blue
//*****************************
// Entries
//*****************************
entryLong = maLong and volatilityBullish
entryShort = maShort and volatilityBearish
if entryLong
sLoss = source - atr * slMultiplier
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=sLoss)
if entryShort
sLoss = source + atr * slMultiplier
tProfit = close > slowMA
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=sLoss)
//*****************************
// Exits
//*****************************
exitLong = 0
exitShort = 0
if maCrossoverExit
exitLong = maShort
exitShort = maLong
strategy.exit("Long Exit", "Long", when = exitLong)
strategy.exit("Short Exit", "Short", when = exitShort)
if atrExit
exitLong = source + atr * tpMultiplier
exitShort = source - atr * tpMultiplier
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = exitLong)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = exitShort)
//******************************
// ATR Based Exit/ Stop Plotting
//******************************
// Stop Loss Calculations
longStopLoss = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortStopLoss = source + atr(atrLength) * slMultiplier
longTakeProfit = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortTakeProfit = source + atr(atrLength) * slMultiplier
//*********************************
//Chart Plotting
//*********************************
//ATR Based Stop Losses
plot(shortStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Short Stop Loss")
plot(longStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Long Stop Loss")
// Single Slow EMA Option
plot(slow and maPlot ? slow : na, title="EMA", color=barColor, linewidth=3)