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इचिमोकू क्लाउड और एमएसीडी मोमेंटम राइडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-22 13:59:36
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अवलोकन

इचिमोकू क्लाउड और एमएसीडी मोमेंटम राइडिंग इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर और एमएसीडी मोमेंटम इंडिकेटर को मिलाकर एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है। यह रणनीति ट्रेंड की दिशा और समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करती है, साथ ही साथ मोमेंटम रिवर्स का पता लगाने के लिए एमएसीडी इंडिकेटर का उपयोग करती है, और एक ट्रेंड के दौरान समयबद्ध बाजार में प्रवेश करती है। इस बीच, रणनीति लाभ में लॉक करने और ड्रॉडाउन को कम करने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अपनाती है।

रणनीति तर्क

इचिमोकू बादल

Ichimoku Cloud में टर्निंग लाइन (Tenkan-Sen), बेस लाइन (Kijun-Sen), लीडिंग स्पैन A (Senkou-Span A), लीडिंग स्पैन B (Senkou-Span B) और कन्फर्मेशन लाइन (Chikou-Span) शामिल हैं। रणनीति ट्रेंड दिशा और समर्थन/प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग करती हैः

  • क्लाउड से ऊपर की कीमत - अपट्रेंड
  • बादल से नीचे की कीमत - डाउनट्रेंड
  • टर्निंग लाइन बेस लाइन के ऊपर से गुजरती है - तेजी का संकेत
  • टर्निंग लाइन बेस लाइन से नीचे पार करती है - मंदी का संकेत

एमएसीडी सूचक

चलती औसत अभिसरण विचलन, या एमएसीडी, एक गति संकेतक है। इस रणनीति में, जब एमएसीडी की तेज रेखा धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है तो यह एक खरीद संकेत है, और जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे से गुजरती है तो यह एक बिक्री संकेत है।

प्रवेश और निकास

जब टर्निंग लाइन बेस लाइन से ऊपर जाती है, तो कन्फर्मेशन लाइन 26 बार पहले की बंद कीमत से ऊपर जाती है, क्लाउड के शीर्ष बैंड से ऊपर बंद कीमत टूट जाती है, और एमएसीडी की फास्ट लाइन में धीमी लाइन पर तेजी का क्रॉसओवर होता है, लंबी जाती है।

जब कीमत 3% बढ़ जाती है, तो रणनीति लाभ को लॉक करने और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए वर्तमान मूल्य के 97% तक स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करेगी। यदि ड्रॉडाउन 3% से अधिक है, तो नुकसान के साथ स्टॉप आउट करें।

जब टर्निंग लाइन बेस लाइन से नीचे पार हो जाती है, तो कन्फर्मेशन लाइन 26 बार पहले की बंद कीमत से नीचे पार हो जाती है, बंद मूल्य क्लाउड के निचले बैंड से नीचे टूट जाता है, और एमएसीडी की फास्ट लाइन में धीमी लाइन से नीचे मंदी क्रॉसओवर होता है, शॉर्ट हो जाता है।

जब मूल्य 3% गिरता है, तो रणनीति लाभ में लॉक करने और डाउनसाइड चाल को ट्रेल करने के लिए स्टॉप लॉस को वर्तमान मूल्य के 103% पर ले जाएगी। यदि वृद्धि 3% से अधिक हो जाती है, तो हानि के साथ बंद हो जाएगी।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रुझान की पहचान और प्रवेश के समय को जोड़ती है, जो रुझान वाले बाजारों के दौरान अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकती है।

  1. इचिमोकू क्लाउड स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति की दिशा की पहचान कर सकता है। रणनीति केवल क्लाउड की दिशा के साथ संरेखण में प्रवेश करती है, विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचती है।

  2. एमएसीडी अल्पकालिक गति उलट का पता लगाने में प्रभावी है। क्लाउड के साथ संयोजन में यह प्रविष्टि सटीकता में सुधार करता है।

  3. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेड के दौरान रणनीति को चलाने की अनुमति देता है। उचित स्थिति आकार प्रति व्यापार नियंत्रित जोखिम सुनिश्चित करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. बादल को अपेक्षाकृत लंबे समय तक देखने की आवश्यकता होती है और यह अल्पकालिक में गलत संकेत दे सकता है।

  2. एमएसीडी मूल्य के साथ दोलन करता है और झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। संकेतों की पुष्टि करने के लिए अधिक फिल्टर की आवश्यकता होती है।

  3. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस केवल ट्रेंडिंग मार्केट के लिए उपयुक्त है। स्टॉप लॉस प्रतिशत को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है, अन्यथा वाइप्सॉव्स रेंजिंग मार्केट के दौरान बहुत बार रुक सकते हैं।

  4. रणनीति स्वयं जोखिम का प्रबंधन नहीं करती है। उपयोगकर्ता को नुकसान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी जोखिम प्रबंधन तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इचिमोकू क्लाउड और एमएसीडी मोमेंटम राइडिंग रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. पैरामीटर ट्यूनिंग - टर्निंग लाइन, बेस लाइन लुकबैक अवधि को समायोजित करें, स्पष्ट संकेतों के लिए एमएसीडी मापदंडों को अनुकूलित करें।

  2. फ़िल्टरिंग जोड़ें - खराब संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई, बोलिंगर बैंड जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करें, झूठे संकेतों को कम करें।

  3. गतिशील स्टॉप - बाजार की अस्थिरता और जोखिम वरीयता पर आधार स्टॉप लॉस प्रतिशत।

  4. कुल ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने के लिए प्रति व्यापार अधिकतम हानि की सीमा को शामिल करें।

  5. अनुबंधों का स्वतः चयन और पुनर्वित्त - अधिक बाजारों में अनुकूलन क्षमता का विस्तार।

निष्कर्ष

इचिमोकू क्लाउड और एमएसीडी मोमेंटम राइडिंग रणनीति प्रवृत्ति और समय दोनों को ध्यान में रखती है, जो पैरामीटर को ठीक से ट्यून करने और जोखिम नियंत्रण के दौरान अच्छी रिटर्न प्राप्त कर सकती है। यह कुछ प्रोग्रामिंग कौशल वाले निवेशकों के लिए एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में उपयुक्त है, और तकनीकी संकेतकों को सीखने और रणनीति विकास के लिए क्वांट ट्रेडिंग शुरुआती के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-03 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD and Trailing Stop Loss',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)

// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

//strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
//strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
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