मोमेंटम इंडेक्स ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक चलती औसत पर आधारित सूचकांक ईटीएफ गतिशील वॉल्यूम ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह कम जोखिम वाले सूचकांक ईटीएफ परिसंपत्तियों के लिए गतिशील वॉल्यूम ट्रेंड फॉलोइंग को प्राप्त करने के लिए तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की दिशा और स्केलेबिलिटी के क्रॉसिंग का उपयोग करता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 50 चक्र और 150 चक्रों की चलती औसत का उपयोग करती है। जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार किया जाता है, और तेजी से चलती औसत की ढलान थ्रेशोल्ड से अधिक होती है, तो ट्रेंड को मोड़ माना जाता है, और अधिक किया जाता है; जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार किया जाता है, या तेजी से चलती औसत की ढलान थ्रेशोल्ड से कम होती है, तो ट्रेंड को उलट माना जाता है, और स्थिति को समतल किया जाता है।
यह रणनीति सरल है और बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए सीधे चलती औसत की दिशा और स्लैप का उपयोग करती है, जिससे वक्र संरेखण से बचा जा सकता है और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, चलती औसत स्वाभाविक रूप से शोर रहित है, जिससे बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक कम जोखिम वाला सूचकांक ईटीएफ गतिशील प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है, जिसमें निम्नलिखित फायदे हैंः
- जोखिम नियंत्रण क्षमता मजबूत बाजार के शोर को चलती औसत के माध्यम से फ़िल्टर करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना
- कम लागत, केवल सरल चलती औसत का उपयोग करना, कम लागत और लागू करने में आसान।
- स्थिर आय. सूचकांक ईटीएफ खुद में थोड़ा उतार-चढ़ाव है, और प्रवृत्ति का पालन करने के साथ, स्थिर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है.
- अनुकूलनशीलता. इसमें कई समायोज्य पैरामीटर हैं जिन्हें विभिन्न सूचकांकों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- गतिशील औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करें, गतिशील गतिशीलता को याद कर सकते हैं
- पैरामीटर संवेदनशील. गलत पैरामीटर सेटिंग से ट्रेडों की संख्या अधिक हो सकती है या अवसरों को खो दिया जा सकता है.
- प्रभाव बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। यह अस्थिरता के दौरान खराब प्रदर्शन कर सकता है।
समाधान के लिएः
- अन्य मापदंडों के साथ, यह तेजी से बदल गया।
- पैरामीटर के लिए परीक्षण अनुकूलन।
- बाजार परिवेश की गतिशीलता के आधार पर पैरामीटर को समायोजित करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य सूचकांकों जैसे कि MACD, KD का उपयोग करके निर्णय लेने में सहायता करें, ताकि रणनीति की प्रभावशीलता बढ़ सके।
- स्टॉपलॉस लॉजिक को बढ़ाकर जोखिम को और नियंत्रित करें।
- अधिक सूचकांक ETFs के लिए अनुकूलित चलती औसत आवृत्ति पैरामीटर
- गतिशील समायोजन पैरामीटर, बाजार के माहौल में परिवर्तन के लिए अनुकूलित
संक्षेप
यह रणनीति एक कम जोखिम वाली, सरल और आसानी से लागू करने वाली सूचकांक ईटीएफ गतिशील मात्रात्मक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। यह चलती औसत की क्रॉस-निर्धारित प्रवृत्ति की दिशा का उपयोग करता है, जिसमें जोखिम नियंत्रण क्षमता, कम लागत और स्थिर रिटर्न प्राप्त करने के फायदे हैं। इस रणनीति में कुछ कमियां भी हैं, लेकिन इसे कई तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे यह सूचकांक ईटीएफ परिसंपत्ति आवंटन का एक प्रभावी उपकरण बन जाता है।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//please use on daily SPY, or other indexes only
strategy("50-150 INDEX TREND FOLLOWING", overlay=true)
//user input
fastSMA = input(title="Fast Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=50,confirm=false)
slowSMA = input(title="Slow Moving Average (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000,step=1,defval=150,confirm=false)
longSlopeThreshold = input(title="Bullish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=5,confirm=false)
shortSlopeThreshold = input(title="Bearish Slope Angle (Deg)",type=input.integer,minval=-90,maxval=90,step=1,defval=-5,confirm=false)
atrValue = input(title="Average True Range (Int)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=14,confirm=false)
risk = input(title="Risk (%)",type=input.integer,minval=1,maxval=100,step=1,defval=100,confirm=false)
//create indicator
shortSMA = sma(close, fastSMA)
longSMA = sma(close, slowSMA)
//calculate ma slope
angle(_source) =>
rad2degree=180/3.14159265359
ang=rad2degree*atan((_source[0] - _source[1])/atr(atrValue))
shortSlope=angle(shortSMA)
longSlope=angle(longSMA)
//specify crossover conditions
longCondition = (crossover(shortSMA, longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold)) or ((close > shortSMA) and (shortSMA > longSMA) and (shortSlope > longSlopeThreshold))
exitCondition = crossunder(shortSMA, longSMA) or (shortSlope < shortSlopeThreshold)
strategy.initial_capital = 50000
//units to buy
amount = (risk / 100) * (strategy.initial_capital + strategy.netprofit)
units = floor(amount / close)
//long trade
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long trade
if (exitCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.order("Exit", strategy.short, strategy.position_size)
// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA, color=color.blue)
plot(longSMA, color=color.green)