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महीने के अंत में 200 दिन की चलती औसत रणनीति पर ब्रेकआउट

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 16:02:08
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अवलोकन

यह रणनीति शेयर की कीमतों की प्रवृत्ति दिशा को पकड़ने के लिए महीने के अंत में 200-दिवसीय चलती औसत के मूल्य ब्रेकआउट पर आधारित है। जब कीमत 200-दिवसीय एमए को तोड़ती है, तो एक लंबी स्थिति स्थापित की जाएगी, अन्यथा स्थिति को साफ कर दिया जाएगा।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए 200-दिवसीय सरल चलती औसत dma200 का उपयोग करें
  2. प्रत्येक महीने के अंतिम व्यापारिक दिन पर, निर्णय लें कि क्या समापन मूल्य dma200 से अधिक है
  3. यदि समापन मूल्य 200-दिवसीय एमए को पार करता है, तो अगले ट्रेडिंग दिन के उद्घाटन पर पूर्ण लंबी स्थिति स्थापित करें
  4. यदि समापन मूल्य 200-दिवसीय एमए से नीचे टूट जाता है, तो अगले ट्रेडिंग दिन के उद्घाटन पर सभी पदों को क्लियर करें
  5. यह प्रवृत्ति के अनुसरण का प्रभाव प्राप्त कर सकता है, जब शेयर की कीमतें ऊपर की प्रवृत्ति में प्रवेश करती हैं और नीचे की प्रवृत्ति से बचती हैं

लाभ विश्लेषण

  1. इस रणनीति का लाभ यह है कि यह सरल और प्रभावी, समझने और लागू करने में आसान है
  2. महीने के अंत में पदों को लेने से व्यापार की आवृत्ति कम हो सकती है और व्यापार लागत और फिसलने के प्रभावों को कम किया जा सकता है
  3. 200-दिवसीय एमए एक बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल किया मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्णय संकेतक है, जो अधिकांश स्टॉक के लिए प्रभावी है
  4. इस रणनीति में नियंत्रण योग्य जोखिमों के साथ अपेक्षाकृत कम उपयोग और अधिकतम गिरावट है।

जोखिम विश्लेषण

  1. 200-दिवसीय एमए कुछ स्टॉक के लिए समय पर मूल्य उलट को पकड़ने के लिए पर्याप्त संवेदनशील नहीं हो सकता है
  2. पदों को लेने के लिए प्रति माह केवल 1 ट्रेडिंग पॉइंट है, जो ऊपर/नीचे के अवसरों को याद कर सकता है
  3. जब समग्र बाजार का रुझान अनिश्चित हो तो रणनीति सही न्याय करने में विफल हो सकती है
  4. इन जोखिमों को कम करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन किया जाना चाहिए

अनुकूलन दिशाएँ

  1. रणनीति आवृत्ति में सुधार के लिए महीने की शुरुआत या मध्य में व्यापारिक बिंदुओं को बढ़ाने पर विचार करें
  2. मूल्य उतार-चढ़ाव का न्याय करने और गलत ट्रेडों से बचने के लिए बोलिंगर बैंड जैसे संकेतक जोड़ें
  3. इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए विभिन्न एमए मापदंडों के विभिन्न स्टॉक पर उपयुक्त प्रभावों का मूल्यांकन करें
  4. ड्रॉडाउन बहुत अधिक होने पर सक्रिय रूप से हानि को रोकने के लिए गतिशील स्थिति आकार तंत्र स्थापित करें

सारांश

यह रणनीति अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक है, जो अपेक्षाकृत कम ड्रॉडाउन और जोखिमों के साथ महीने के अंत में 200-दिवसीय एमए के ब्रेकआउट के माध्यम से स्टॉक के मध्यम और दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ती है। अधिक संकेतकों और गतिशील अनुकूलन को जोड़कर, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muscleriot
//200 dma
//2000-2016 backtested 
//1 signal per month only at end of month
//If > 200DMA enter long
//If < 200DMA goto cash
//results: 318% drawdown 17% vs 125% with 55% drawdown for buy and hold
//@version=5
strategy("200DMA last DOM - ajh", overlay =true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Use 100% of  equity always

dma200 = ta.sma(close, 200)
plot(dma200, color=color.red, linewidth = 2)
//e =dayofmonth(time)
// backtesting date range
from_day = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
from_month = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
from_year = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=1900)

to_day = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
to_month = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
to_year = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=1900)

time_cond = time > timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) and 
   time < timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)



xLong = dayofmonth(time) == 30 and (close > dma200) ? true : na
xSell = dayofmonth(time) == 30 and (close < dma200) ? true : na
plotchar(xLong, "long","L", color=color.green)    
plotchar(xSell, "Sell","S", color=color.red)    
if (xLong == true) and time_cond
    strategy.entry("long", strategy.long)
if (xSell == true) and time_cond
    strategy.close("long")
अधिक

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