महीने के अंत में 200-दिवसीय मूविंग एवरेज रणनीति का मोमेंटम ब्रेकआउट
निर्माण तिथि:
2023-12-08 16:02:08
अंत में संशोधित करें:
2023-12-08 16:02:08
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ChaoZhang
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अवलोकन
यह रणनीति स्टॉक की कीमतों के रुझान की दिशा को पकड़ने के लिए 200-दिवसीय चलती औसत को तोड़ने के लिए स्टॉक की कीमतों के अंत में समय के आधार पर निर्धारित करती है। जब कीमत 200-दिवसीय औसत को तोड़ती है, तो एक बहु-स्तरीय स्थिति स्थापित करें, अन्यथा स्टॉक को खाली करें।
रणनीति सिद्धांत
- मूल्य रुझान का आकलन करने के लिए 200-दिवसीय सरल चलती औसत dma200 का उपयोग करना
- हर महीने के अंतिम ट्रेडिंग दिवस पर, यह निर्धारित करें कि क्या उस दिन का क्लोज प्राइस डीएमए 200 से अधिक है
- यदि समापन मूल्य 200-दिवसीय औसत को पार कर जाता है, तो अगले ट्रेडिंग दिन के उद्घाटन पर एक पूर्ण-पोर्टेबल लीवर स्थिति स्थापित करें
- यदि समापन मूल्य 200-दिवसीय औसत से नीचे गिर जाता है, तो अगले ट्रेडिंग दिन के लिए क्लियरआउट खोलें
- इस तरह से ट्रेंड ट्रैकिंग का प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है, जब स्टॉक की कीमतें ऊपर की ओर जा रही हों तो पोजीशन बनाया जा सकता है और गिरावट से बचा जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- रणनीतियों का लाभ सरल, प्रभावी, समझने और लागू करने में आसान है
- समाप्ति के समय के अंतराल का उपयोग करके, लेनदेन की आवृत्ति को कम करने, लेनदेन की लागत को कम करने और स्लाइड पॉइंट के प्रभाव को कम करने के लिए
- 200 दिन औसत रेखा एक बहुत ही सामान्य मध्यम और दीर्घकालिक रुझान आकलन सूचक है, जो अधिकांश शेयरों के लिए प्रभावी है
- रणनीतिक निकासी और अधिकतम गिरावट दोनों छोटे हैं, जोखिम नियंत्रित है
जोखिम विश्लेषण
- 200 DAY औसत रेखा कुछ शेयरों के लिए पर्याप्त संवेदनशील नहीं हो सकती है और समय पर मूल्य परिवर्तन को पकड़ने में असमर्थ हो सकती है
- महीने के अंत में केवल एक ही स्थान पर जमा, मध्य में गिरावट की संभावना से चूक गए
- यह रणनीति बड़े पैमाने पर समग्र प्रवृत्ति की अनिश्चितता के साथ गलत हो सकती है
- इन जोखिमों को कम करने के लिए अन्य मापदंडों के साथ संयोजन किया जाना चाहिए
अनुकूलन दिशा
- महीने की शुरुआत में या महीने के मध्य में अधिक स्थान बनाने पर विचार करें, रणनीति की आवृत्ति बढ़ाएं
- मूल्य में उतार-चढ़ाव के लिए ब्रिन बैंड जैसे सूचकांकों को जोड़ना और गलत ट्रेडिंग से बचना
- विभिन्न स्टॉक के लिए विभिन्न समानांतर पैरामीटर के संयोजन प्रभाव का मूल्यांकन करें, पैरामीटर का सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- एक गतिशील स्थिति प्रबंधन तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जो बड़े पैमाने पर वापस लेने पर सक्रिय रूप से बंद हो जाता है
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र सरल और व्यावहारिक है, के माध्यम से 200 दिनों के अंत में औसत रेखा को तोड़ने के तरीके, प्रभावी रूप से शेयरों की लंबी अवधि की कीमत के रुझान को पकड़ने, पीछे हटने और कम जोखिम. अधिक सूचक निर्णय और गतिशीलता अनुकूलन के संयोजन के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और रिटर्न को और बढ़ाया जा सकता है.
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muscleriot
//200 dma
//2000-2016 backtested
//1 signal per month only at end of month
//If > 200DMA enter long
//If < 200DMA goto cash
//results: 318% drawdown 17% vs 125% with 55% drawdown for buy and hold
//@version=5
strategy("200DMA last DOM - ajh", overlay =true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Use 100% of equity always
dma200 = ta.sma(close, 200)
plot(dma200, color=color.red, linewidth = 2)
//e =dayofmonth(time)
// backtesting date range
from_day = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
from_month = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
from_year = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=1900)
to_day = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
to_month = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
to_year = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=1900)
time_cond = time > timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) and
time < timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)
xLong = dayofmonth(time) == 30 and (close > dma200) ? true : na
xSell = dayofmonth(time) == 30 and (close < dma200) ? true : na
plotchar(xLong, "long","L", color=color.green)
plotchar(xSell, "Sell","S", color=color.red)
if (xLong == true) and time_cond
strategy.entry("long", strategy.long)
if (xSell == true) and time_cond
strategy.close("long")