मल्टी-इंडिकेटर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बहु-सूचक प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो MACD, यादृच्छिक संकेतकों और SMA चलती औसत को एक साथ जोड़ती है। यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए काम करती है, जब प्रवृत्ति शुरू होती है तो समय पर बाजार में प्रवेश करती है, और फिर कई संकेतकों के संयोजन सिग्नल का उपयोग करके यह निर्धारित करती है कि बाजार से बाहर कब निकलना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का आकलन करने के लिए MACD, यादृच्छिक और SMA के तीन तकनीकी संकेतकों का एक साथ उपयोग करती है। जब MACD विचलन पर 0 अक्ष पार करता है, तो खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है जब यादृच्छिक संकेतक% K लाइन पर% D लाइन पार करता है और ओवरबॉय लाइन से ऊपर होता है, और एसएमए शॉर्ट लाइन पर धीमी रेखा पार करता है। जब विपरीत होता है, तो बिक्री संकेत की पहचान की जाती है।
विभिन्न संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है और वास्तविक रुझान की शुरुआत और अंत की पहचान की जा सकती है। साथ ही, विभिन्न संकेतकों के बीच सत्यापन की संभावना को कम करने के लिए सत्यापन किया जा सकता है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सूचक के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जो प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकता है और वास्तविक प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत को लॉक कर सकता है। MACD, यादृच्छिक संकेतक या SMA आदि का उपयोग करने की तुलना में यह बहुत बेहतर है।
इसके अलावा, इस रणनीति के पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है, जो विभिन्न किस्मों और चक्रों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, और अनुकूलनशील है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बहु-सूचक संयोजन ट्रेडिंग की आवृत्ति को बढ़ाता है, जो ओवर-ट्रेडिंग के जोखिम को जन्म दे सकता है। इसके अलावा, गलत पैरामीटर सेटिंग गलत ट्रेडिंग के जोखिम को जन्म दे सकती है।
जोखिम को कम करने के लिए, ट्रेडिंग आवृत्ति को ठीक से नियंत्रित किया जाना चाहिए, लंबी अवधि का चयन किया जाना चाहिए, और पैरामीटर के संयोजन को अनुकूलित किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को ध्यान में रखा जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न चक्रों के पैरामीटर का परीक्षण करना
- संकेतक के वजन और फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाएं, गलत संकेतों को कम करें
- जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस
- लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सूचकांक मापदंडों को और अनुकूलित करें
संक्षेप
बहु-सूचक प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति संकेतक के संयोजन सत्यापन के माध्यम से संकेतों की सटीकता में सुधार करती है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत को प्रभावी ढंग से पहचान सकती है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण रणनीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, यह रणनीति छोटी वापसी, बड़ी मुनाफाखोरी, एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Rule Number 1 Signals", overlay=true)
//Calculate MACD crossing or not
fastLength = input(8)
slowlength = input(17)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
macdDelta = MACD - aMACD
//Calculate Stochastic Crossing
stochasticLength = input(14, minval=1)
stochasticOverBought = input(80)
stochasticOverSold = input(20)
emaSignal = input(10)
smoothK = 5
smoothD = 5
k = sma(stoch(close, high, low, stochasticLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//Crossovers and Over /Under
macdCrossOver = crossover(macdDelta, 0)
macdCrossUnder = crossunder(macdDelta, 0)
macdOver = macdDelta > 0
macdUnder = macdDelta < 0
stochasticCrossOver = crossover(k, d)
stochasticCrossUnder = crossunder(k, d)
stochasticOver = k > d
stochasticUnder = k < d
ema = ema(close, emaSignal)
smaCrossOver = crossover(close, ema)
smaCrossUnder = crossunder(close, ema)
smaOver = close > ema
smaUnder = close < ema
if ((macdCrossOver and stochasticOver and smaOver) or (macdOver and stochasticCrossOver and smaOver) or (macdOver and stochasticOver and smaCrossOver))
strategy.entry("Rule 1 Buy", strategy.long, comment="Rule 1 Buy")
if ((macdCrossUnder and stochasticUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticCrossUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticUnder and smaCrossUnder))
strategy.entry("Rule 1 Sell", strategy.short, comment="Rule 1 Sell")
//Plot the Oversold Study
bgcol = k < stochasticOverSold ? green : k > stochasticOverBought ? red : na
bgcolor(bgcol)