बिटकॉइन हैश रिबन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
बिटकॉइन हैशबैंड रणनीति बिटकॉइन नेटवर्क के हैश दर के संकेतकों का उपयोग करती है, जब खनिक विफलता समाप्त हो जाती है और पुनर्प्राप्ति शुरू होती है, तो अधिक करें, और जब खनिक विफलता शुरू होती है, तो खाली करें, और खनिक चक्र की उतार-चढ़ाव को पकड़कर लाभ कमाएं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग करता है IntoTheBlock डेटा व्यापार दृश्य में Bitcoin दैनिक हैश दर को प्रदर्शित करने के लिए। यह तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की गणना करता है, और जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो यह माना जाता है कि खनिक विफलता समाप्त हो गई है और पुनर्प्राप्ति शुरू हो गई है; जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो यह माना जाता है कि खनिक विफलता शुरू कर रहे हैं।
विशेष रूप से, रणनीति दो चलती औसत परिभाषित करती हैः सिग्नल लाइन (डिफ़ॉल्ट लंबाई 30 दिन) और लॉन्गलाइन (डिफ़ॉल्ट लंबाई 60 दिन) । जब सिग्नल लाइन के ऊपर लॉन्गलाइन को पार किया जाता है, तो यह एक अधिक संकेत माना जाता है; जब सिग्नल लाइन के नीचे लॉन्गलाइन को पार किया जाता है, तो यह एक शून्य संकेत माना जाता है। दिशा पैरामीटर के आधार पर, रणनीति एक अधिक या शून्य स्थिति खोलती है जब एक अनुरूप संकेत होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बिटकॉइन नेटवर्क की विशेषताओं का उपयोग करता है, जो हैश दर के माध्यम से खनिकों के विस्तार और संकुचन चक्र को दर्शाता है, व्यापारिक संकेतों का निर्माण करता है। यह बिटकॉइन की कीमत के जटिल विश्लेषण से बचा जाता है, और नेटवर्क डेटा का उपयोग भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। यह अपेक्षाकृत सरल और विश्वसनीय है।
एक अन्य लाभ यह है कि कम पैरामीटर है। मुख्य रूप से यह है कि तेजी से औसत और धीमी गति से औसत की लंबाई की स्थापना, बहुत सरल है, और अति-अनुकूलन नहीं है। साथ ही, चलती औसत एल्गोरिदम कई विकल्प प्रदान करता है, जिसे लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम हैश दर डेटा प्रदाता की गुणवत्ता में है। यदि डेटा की गुणवत्ता में समस्या है, तो यह सिग्नल की सटीकता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में IntoTheBlock द्वारा प्रदान की जाने वाली डेटा की गुणवत्ता बेहतर है, लेकिन इसकी सेवा की निरंतरता पर भी ध्यान देना होगा।
एक और जोखिम बाजार का प्रणालीगत जोखिम है। खनिकों के विस्तार और संकुचन की विशेषताओं को पकड़ने के बाद भी, बाजार में व्यापक उतार-चढ़ाव होने पर नुकसान हो सकता है। सिस्टम जोखिम का आकलन करने के लिए अधिक बाजार संकेतकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
मूल्य सूचक के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है, जब मूल्य सूचक भी प्रतिगमन संकेत दिखाता है, तो स्थिति खोलने की निश्चितता को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, K-लाइन आकार सूचक, चलती औसत सूचक आदि के संयोजन के साथ, जब दोनों एक साथ अधिक या कम करने के लिए संकेत देते हैं, तो स्थिति खोलें।
विभिन्न चक्रों के लिए हैशबैंड निर्माण रणनीतियों का परीक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, परिधि रेखा या चंद्रमा रेखा का उपयोग करके, अत्यधिक शोर को फ़िल्टर करें और एक बड़े स्तर के रुझान को उलट दें।
एक मशीन लर्निंग मॉडल को हैश रेट रिवर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं का आकलन करने के लिए आज़माया जा सकता है। एक मशीन लर्निंग मॉडल निश्चित पैरामीटर चलती औसत की तुलना में रिवर्स की जटिल विशेषताओं का बेहतर अनुकरण कर सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और सरल है, जो बिटकॉइन नेटवर्क के डेटा के माध्यम से खनिक चक्र को दर्शाता है, व्यापार संकेतों का निर्माण करता है, जटिल मूल्य पूर्वानुमान से बचता है, और कुछ विश्वसनीयता है। हालांकि, बाजार में प्रणालीगत जोखिम के प्रभाव को कम करने, स्थिर लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आगे अनुकूलन और संयोजन की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Powerscooter
// Since IntoTheBlock only provides daily hashrate data, this chart might look chunky on lower timeframes, even with smoothing.
//@version=5
strategy("BTC Hashrate ribbons", overlay = true)
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group="Direction")
smoothingS = input.string(title="Smoothing short MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthS = input(30, 'Short MA length', group="Hashrate Settings")
smoothingL = input.string(title="Smoothing long MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthL = input(60, 'Long MA length', group="Hashrate Settings")
ma_functionS(source, length) =>
switch smoothingS
"RMA" => ta.rma(source, length)
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"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
ma_functionL(source, length) =>
switch smoothingL
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
HashRate = request.security("INTOTHEBLOCK:BTC_HASHRATE", "D", close)
SignalLine = ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS)
LongLine = ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL)
plot(ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS), "Short MA", color=color.yellow)
plot(ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL), "Long MA", color=color.blue)
LongCondition = ta.crossover(SignalLine, LongLine)
ShortCondition = ta.crossunder(SignalLine, LongLine)
//Long Entry Condition
if LongCondition and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if LongCondition and (enableDirection == -1)
strategy.close("Short")
//Short Entry condition
if ShortCondition and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if ShortCondition and (enableDirection == 1)
strategy.close("Long")