एमए टर्निंग पॉइंट्स पर आधारित लंबी और छोटी रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चलती औसत के मोड़ बिंदुओं के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है, एमए पर ऊपर की ओर मोड़ बिंदुओं को अधिक करती है, एमए के नीचे की ओर मोड़ बिंदुओं को खाली करती है, जो एक विशिष्ट ट्रेंड-फॉलो करने वाली रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में price=security ((tickerid, period, close) का उपयोग किया जाता है, जिसमें समापन मूल्य को रणनीतिक विश्लेषण के रूप में लिया जाता है, और फिर इनपुट का चयन करके SMA या ईएमए औसत की गणना की जाती है, जिसकी लंबाई ma1 है, और पहला औसत price1 प्राप्त होता है। फिर, एक दिन में परिवर्तन की दर के रूप में roc1 को परिभाषित करें, और थ्रेड मूल्य trendStrength1 का उपयोग करके यह निर्धारित करें कि क्या औसत स्पष्ट रूप से ऊपर या नीचे है। जब roc1 ट्रेंडStrength1 से अधिक होता है, तो ma1uptrue को परिभाषित किया जाता है, और रेखा ऊपर जाती है; जब roc1 नकारात्मक ट्रेंडStrength1 से कम होता है, तो ma1downtrue को परिभाषित किया जाता है, और रेखा नीचे जाती है।
इस प्रकार, यह रणनीति स्टॉक की कीमतों में रुझानों को पकड़ने के लिए चलती औसत टर्निंग पॉइंट्स का उपयोग करती है, जो एक विशिष्ट ट्रेंड-ट्रेसिंग रणनीति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए चलती औसत के मोड़ का उपयोग करता है, जो कि मात्रात्मक व्यापार में एक अधिक परिपक्व और विश्वसनीय तकनीकी विश्लेषण विधि है। इसके विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
मूविंग एवरेज का उपयोग करके शोर को फ़िल्टर करना, ट्रेंड टर्नओवर को सटीक रूप से कैप्चर करना। मूविंग एवरेज ने कीमतों को चिकना कर दिया है, जो कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे ट्रेंड टर्नओवर की पहचान अधिक सटीक और विश्वसनीय हो सकती है।
परिवर्तन दर के संकेतकों के साथ टर्नओवर की ताकत का आकलन करने के लिए, झूठे ब्रेक से बचें। यह रणनीति न केवल टर्नओवर का पता लगाती है, बल्कि परिवर्तन दर रेडिएंट के लिए एक थ्रेशोल्ड भी सेट करती है, जिससे चलती औसत पर झूठे ब्रेक से अनावश्यक लेनदेन से बचा जा सकता है।
सरल पैरामीटर सेट, आसान संभाल और वापस माप अनुकूलन. इस रणनीति में केवल एक चलती औसत है, कई पैरामीटर, सेटिंग और अनुकूलन सरल हैं, और उपयोगकर्ता को समझने और संभाल करने में आसान है.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति, टॉप-बॉटम की भविष्यवाणी नहीं कर सकती। यह रणनीति ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है, जो केवल ट्रेंड के पीछे चल सकती है, बाजार के टॉप-बॉटम की भविष्यवाणी नहीं कर सकती है, और पलटाव के अवसरों को आसानी से याद कर सकती है।
चलती औसत विलंबता की समस्या. चलती औसत में कीमतों की गति के प्रतिबिंब में कुछ विलंबता होती है, जो रुझान में बदलाव की पहचान करने की समयबद्धता को प्रभावित कर सकती है।
पहले चरण के पैरामीटर का अनुकूलन अनुचित रूप से सीधे प्रभाव को प्रभावित करता है। इस रणनीति की पैरामीटर सेटिंग जैसे औसत अवधि, परिवर्तन दर रेडिएंट थ्रेशोल्ड, रणनीति के लाभप्रद वापसी स्तर को सीधे प्रभावित करती है, सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
यह समाधान निम्नानुसार हैः
बुल मार्केट के शीर्ष और बुल मार्केट के निचले स्तर की भविष्यवाणी करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ उचित रूप से संयोजन किया जा सकता है।
परीक्षण ईएमए जैसे तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले औसत के लिए एसएमए की जगह।
बहु-संयोजन अनुकूलन को सबसे अच्छा पैरामीटर सेटिंग खोजने के लिए अनुशंसित किया गया है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
दूसरी चलती औसत को जोड़ने के लिए एक सुनहरा कांटा-मृत कांटा रणनीति बनाई गई है। इस प्रकार, रुझानों और फ़िल्टर शोर को निर्धारित करने के लिए दो समान रेखाओं के बीच संबंधों का उपयोग किया जा सकता है।
लेन-देन की मात्रा का विश्लेषण जोड़ें। लेन-देन की मात्रा में परिवर्तन को देखने के माध्यम से औसत रेखा के मोड़ बिंदुओं पर, मोड़ बिंदुओं की विश्वसनीयता को और सत्यापित किया जा सकता है।
RSI, MACD और अन्य तकनीकी संकेतकों की सहायक भूमिका का परीक्षण करें। ये संकेतकों से प्रवृत्ति का पता लगाने में मदद मिल सकती है और औसत रेखा के साथ गठबंधन रणनीति का गठन किया जा सकता है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए फ़िल्टरिंग। बैल बाजार, भालू बाजार और आघात के लिए अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग्स के संयोजन का परीक्षण करें।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके गतिशील अनुकूलन पैरामीटर। प्रोग्राम को स्वचालित रूप से विभिन्न बाजार स्थितियों में पैरामीटर की स्थिरता का मूल्यांकन करने दें, पैरामीटर का गतिशील अनुकूलन प्राप्त करें।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से एक अधिक परिपक्व ट्रैक प्रवृत्ति प्रकार की रणनीति है, जो कुछ वास्तविक युद्ध मूल्य है। रणनीति की अवधारणा सरल और स्पष्ट है, पैरामीटर की स्थापना बहुत कम है, परीक्षण को समझने में आसान है। साथ ही साथ ट्रैकिंग विलंबता जैसी समस्याएं भी हैं। अन्य संकेतकों के संयोजन के साथ उपयोग करने की सिफारिश की गई है, बहु-स्थिति परीक्षण अनुकूलन, या गतिशील समायोजन पैरामीटर के लिए तंत्र की शुरूआत, रणनीति की स्थिरता और युद्ध प्रभावशीलता को और बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])
price1 = if (type1 == "SMA")
sma(price, ma1)
else
ema(price, ma1)
plot(series=price1, style=line, title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)
ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false
ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])
trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01
if crossover(roc1, trendStrength1)
ma1up := true
ma1down := false
if crossunder(roc1, -trendStrength1)
ma1up := false
ma1down := true
longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)