मल्टीपल मूविंग एवरेज बुलिश ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बहु-औसत-रेखा बहुमुखी प्रवृत्ति रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है जो कई अलग-अलग चक्रों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के आधार पर निर्णयों का निर्माण करती है। यह 10 दिन के ईएमए को तोड़ने और अन्य लंबी अवधि के ईएमए लाइनों को बहुमुखी बनाने के लिए अधिक करता है; और फिर लाभ को लॉक करने के लिए 8% के अनुवर्ती स्टॉप का उपयोग करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 10-, 20-, 50-, 100-, 150- और 200-दिन की छह अलग-अलग चक्रों की ईएमए लाइनों का उपयोग किया जाता है। इन ईएमए लाइनों का उपयोग बाजार के वर्तमान चक्र चरण को समझने के लिए किया जाता है। जब एक छोटी ईएमए लाइन (जैसे 10-दिन की रेखा) एक लंबी अवधि की ईएमए लाइन (जैसे 20-50 दिन की रेखा) को पार करती है, तो इसे एक मार्कअप चरण के रूप में माना जाता है, जब बाजार एक बहुमुखी प्रवृत्ति में प्रवेश करता है।
विशेष रूप से, एक रणनीति अधिक निवेश करती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैंः
- 10 ईएमए लाइन 20 ईएमए लाइन से अधिक है
- 20 ईएमए लाइन 50 ईएमए लाइन से अधिक है
- 100 दिन ईएमए लाइन 150 दिन ईएमए लाइन से अधिक है
- 150 दिन ईएमए लाइन 200 दिन ईएमए लाइन से अधिक है
- 10 दिनों के ईएमए के साथ समापन
अधिक स्थिति खोलने के बाद, रणनीति लाभ को लॉक करने के लिए 8% के अनुवर्ती स्टॉपलॉस का उपयोग करती है। यानी, जब तक स्टॉक की कीमत खरीद मूल्य के 8% से अधिक वापस नहीं आती है, तब तक स्थिति को बनाए रखा जाएगा। 8% से अधिक वापसी होने पर, नुकसान बंद हो जाएगा।
कुल मिलाकर, इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि ईएमए का उपयोग करके मल्टीपल फ़िल्टरिंग शर्तों को मल्टीहेड ट्रेंड में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, और लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप-लॉस का पालन किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस तरह की बहु-मध्य-रेखा बहु-दिशात्मक रणनीति के कुछ प्रमुख लाभ हैंः
- यह फ़ेक ब्रीच को फ़िल्टर करने में मदद करता है, जो कि मूल्य चक्र के मार्कअप चरणों को पकड़ने और अनावश्यक ट्रेडों को कम करने के लिए सुनिश्चित करता है।
- ईएमए लाइनों के कई फ़िल्टरिंग से स्टॉप लॉस के टूटने की संभावना कम हो जाती है, जिससे स्थिति को सुरक्षित रखा जा सकता है।
- 8% अनुवर्ती रोकना न तो बहुत तंग है और न ही बहुत ढीला है, लाभ को अच्छी तरह से लॉक करने के लिए और बहुत बार रोकना से बचने के लिए।
- इस रणनीति में विभिन्न किस्मों के लिए सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए मापदंडों को समायोजित करने में लचीलापन है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- ईएमए लाइनों के क्रम में 100 प्रतिशत बाजार के रुझानों का आकलन नहीं किया जा सकता है।
- 8% का अनुवर्ती रोकना एक बड़ी घटना में लाभ का एक हिस्सा खो सकता है
- ईएमए रेगुलर सिस्टम स्वयं मूल्य परिवर्तनों से पीछे है, और टर्नओवर के लिए यह थोड़ा पीछे हो सकता है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, हम ईएमए चक्र पैरामीटर को ठीक से समायोजित करके या सहायक निर्णय के रूप में अन्य संकेतकों को पेश करके अनुकूलन और सुधार कर सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः
- विभिन्न ईएमए संयोजनों और चक्र मापदंडों का परीक्षण करके इष्टतम मापदंडों को ढूंढें।
- प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए एक अस्थिरता सूचकांक को जोड़ना, अनावश्यक स्थिति से बचने के लिए
- अधिक फ़िल्टरिंग मापदंडों को जोड़ना, जैसे कि MACD, KDJ और अन्य जो बहु-हेड सॉर्टिंग को निर्धारित करते हैं।
- गतिशील स्टॉपलॉस के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लागू करना।
संक्षेप
एक बहु-औसत बहुमुखी प्रवृत्ति रणनीति समग्र रूप से एक अधिक मजबूत और विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह प्रवृत्ति निर्णय और जोखिम नियंत्रण को एक साथ जोड़ती है। पैरामीटर समायोजन और एल्गोरिथ्म अनुकूलन के माध्यम से सुधार के लिए बहुत अधिक जगह है। कुल मिलाकर यह एक प्रभावी रणनीति है जिसका उपयोग करने और अध्ययन करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('SirSeff\'s EMA Rainbow', overlay=true)
// Testing Start dates
testStartYear = input(2000, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2100, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Component Code Stop
//TSP
trailStop = input.float(title='Long Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=8) * 0.01
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
//PLOTS
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1, title='Long Trail Stop')
plot(ta.ema(close, 20))
plot(ta.ema(close, 50))
plot(ta.ema(close, 100))
plot(ta.ema(close, 150))
plot(ta.ema(close, 200))
//OPEN
longCondition = ta.ema(close, 10) > ta.ema(close, 20) and ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) and ta.ema(close, 100) > ta.ema(close, 150) and ta.ema(close, 150) > ta.ema(close, 200)
if longCondition and ta.crossover(close,ta.ema(close,10)) and testPeriod()
strategy.entry("BUY1", strategy.long)
if longCondition and ta.crossover(ta.ema(close,10),ta.ema(close,20)) and testPeriod()
strategy.entry("BUY2'", strategy.long)
//CLOSE @ TSL
if strategy.position_size > 0 and testPeriod()
strategy.exit(id='TSP', stop=longStopPrice)