रणनीति का पालन करते हुए मूल्य क्रॉसिंग मूविंग एवरेज ट्रेंड

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 15:18:29
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत के साथ मूल्य के क्रॉसिंग के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह विभिन्न प्रकार के चलती औसत और झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए एक सहिष्णुता पैरामीटर प्रदान करती है। रणनीति का उद्देश्य प्रवृत्ति के बाद मूल्य रुझानों में मोड़ बिंदुओं को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

रणनीति समापन मूल्य के आधार पर एक लंबाई N चलती औसत की गणना करती है। विशिष्ट चलती औसत प्रकारों में सरल चलती औसत (एसएमए), घातीय चलती औसत (ईएमए), भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) आदि शामिल हैं। फिर एक सहिष्णुता स्तर निर्धारित किया जाता है, उदाहरण के लिए 5%, और ऊपरी बैंड (1.05 गुना चलती औसत) और निचले बैंड (0.95 गुना चलती औसत) की गणना की जाती है। जब समापन मूल्य ऊपरी बैंड से ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब समापन मूल्य निचले बैंड से नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यह कुछ झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने में मदद करता है। इसके अलावा, एक बुलियन पैरामीटर Short Only प्रदान किया जाता है। जब सक्षम किया जाता है, तो बाजार को छोटा करने के लिए केवल बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।

लाभ

चलती औसत के रुझान के आधार पर कीमतों के रुझानों का प्रभावी ढंग से अनुसरण करता है
लचीले संयोजनों के लिए विभिन्न चलती औसत प्रकार प्रदान करता है
सहिष्णुता पैरामीटर झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने और अनावश्यक ट्रेडों से बचने में मदद करता है
केवल शॉर्ट जा सकता है, नीचे के रुझानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है

जोखिम

मूविंग एवरेज का प्रभाव कम होता है, मूल्य मोड़ के बिंदुओं को मिस कर सकता है
रेंज-बाउंड बाजार वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं
अनुचित सहिष्णुता पैरामीटर सेटिंग्स वैध संकेतों को फ़िल्टर कर सकती हैं
शॉर्ट्स में जाने से अधिक जोखिम होता है, सावधानीपूर्वक संचालन की आवश्यकता होती है

अनुकूलन दिशाएँ

चलती औसत प्रकार और लंबाई मापदंडों का अनुकूलन
विभिन्न सहिष्णुता पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें
फ़िल्टर संकेतों में अन्य संकेतक जोड़ें
स्थिति आकार देने की रणनीतियों का उपयोग करें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह कुछ लचीलेपन के साथ, प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए मूल्य और चलती औसत के बीच संबंध का उपयोग करता है। पैरामीटर अनुकूलन और उचित संकेत फ़िल्टरिंग के माध्यम से, यह एक सभ्य मात्रा रणनीति बन सकती है। लेकिन अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए शॉर्टिंग करते समय डाउनसाइड जोखिमों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है।

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © RafaelPiccolo

//@version=4
strategy("Price X MA Cross", overlay=true)

typ = input("HMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "TEMA"])
len = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type=input.source)
tol = input(0, minval=0, title="Tolerance (%)", type=input.float)
shortOnly = input(false, "Short only")

tema(src, len)=>
    ema1 = ema(src, len)
    ema2 = ema(ema1, len)
    ema3 = ema(ema2, len)
    return = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

getMAPoint(type, len, src)=>
    return = type == "SMA" ? sma(src, len) : type == "EMA" ? ema(src, len) : type == "WMA" ? wma(src, len) : type == "HMA" ? hma(src, len) : type == "VWMA" ? vwma(src, len) : type == "RMA" ? rma(src, len) : tema(src, len)

ma = getMAPoint(typ, len, src)
upperTol = ma * (1 + tol/100)
lowerTol = ma * (1 - tol/100)

longCondition = crossover(close, upperTol)
shortCondition = crossunder(close, lowerTol)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longCondition)
    if (shortOnly)
        strategy.close("Short")
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long)

plot(ma, "Moving Average", close > ma ? color.green : color.red, linewidth = 2)
t1 = plot(tol > 0 ? upperTol : na, transp = 70)
t2 = plot(tol > 0 ? lowerTol : na, transp = 70)
fill(t1, t2, color = tol > 0 ? color.blue : na)

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