डबल मूविंग एवरेज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो अलग-अलग मापदंडों की चलती औसत की गणना करके खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब तेज लाइन धीमी लाइन को पार करती है। यह रणनीति स्टॉप प्राइस को ट्रैक करने के लिए औसत वास्तविक अस्थिरता रेंज की गणना का उपयोग करती है और जब कीमत स्टॉप प्राइस से नीचे गिरती है, तो यह बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम है, लाभ के बाद समय पर स्टॉप।
रणनीति सिद्धांत
- रैपिड मूविंग एवरेज ((EMA): पैरामीटर 12 दिनों के सूचकांक चलती औसत के रूप में है, जो मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम है।
- धीमी गति से चलती औसत (एसएमए): पैरामीटर 45-दिवसीय सरल चलती औसत है, जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- जब एक तेजी से चलती औसत पर एक धीमी गति से चलती औसत से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
- 15 दिनों की औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव की मात्रा (ATR) को स्टॉप लॉस के रूप में गणना की जाती है।
- एटीआर मूल्य के आधार पर स्टॉप लॉस की सीमा को ट्रैक करें (जैसे 6 गुना एटीआर) और वास्तविक समय में स्टॉप लॉस मूल्य अपडेट करें।
- जब कीमत स्टॉप-लॉस मूल्य से कम होती है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है।
इस रणनीति में ट्रेंड ट्रैकिंग और स्टॉप मैनेजमेंट का संयोजन है, जो कि मध्य-लंबी दिशा को ट्रैक करने के साथ-साथ स्टॉप लॉस के माध्यम से एकल नुकसान को नियंत्रित करने में सक्षम है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- एक चलती औसत संयोजन एक संकेत की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए प्रवृत्तियों की पहचान करने में मदद करता है।
- गतिशील ट्रैक स्टॉप लॉस समय पर स्टॉप लॉस को रोकता है और वित्तीय ताकत से बचता है।
- एटीआर के साथ स्टॉप लॉस स्टॉप प्राइस को उचित बनाता है और अतिसंवेदनशीलता को रोकता है।
- रणनीति स्पष्ट और समझने में आसान है, और पैरामीटर को समायोजित करने में लचीला है।
जोखिम विश्लेषण
- चलती औसत में देरी के कारण शॉर्टलाइन का मौका छूट सकता है।
- हालांकि, यह भी कहा गया है कि स्टॉपलॉस को बहुत ज्यादा आसान करने से लाभप्रदता में कमी आएगी।
- बहुत अधिक संवेदनशील रोक से लेन-देन की आवृत्ति और प्रभार बढ़ जाएगा।
- शेयरों की उतार-चढ़ाव की दर में परिवर्तन एटीआर पैरामीटर की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
चलती औसत पैरामीटर को उचित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, या एटीआर गुणांक को स्टॉप लॉस को संतुलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। प्रवेश समय में सुधार के लिए फ़िल्टर शर्तों के रूप में अन्य संकेतकों के साथ संयोजन भी किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- एक बेहतर चलती औसत का परीक्षण करने के लिए और अधिक संयोजनों का चयन करें।
- विभिन्न शेयरों की विशेषताओं के अनुसार एटीआर रोक के गुणक पैरामीटर को समायोजित करें।
- अनावश्यक लेनदेन से बचने के लिए मूल्य और मात्रा सूचकांक जैसे फ़िल्टर को जोड़ना।
- अधिक ऐतिहासिक डेटा परीक्षणों को जमा करना, पैरामीटर की स्थिरता को सत्यापित करना।
संक्षेप
इस रणनीति में ट्रेंड ट्रैकिंग और एटीआर डायनामिक स्टॉप का एक सफल संयोजन है, जो पैरामीटर के अनुकूलन के माध्यम से विभिन्न स्टॉक विशेषताओं के लिए अनुकूल है। इस रणनीति में एक स्पष्ट खरीद सीमा और स्टॉप सीमा है, जिससे ट्रेडिंग तर्क सरल और स्पष्ट है। कुल मिलाकर, यह दोहरी चलती औसत ट्रैक स्टॉप रणनीति स्थिर, सरल, अनुकूलन करने में आसान है और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक बुनियादी रणनीति के रूप में अनुकूल है।
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//created by XPloRR 24-02-2018
strategy("XPloRR MA-Buy ATR-MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2050, "Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Stop Month")
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testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
emaPeriod = input(12, "Exponential MA")
smaPeriod = input(45, "Simple MA")
stopPeriod = input(12, "Stop EMA")
delta = input(6, "Trailing Stop #ATR")
testPeriod() => true
emaval=ema(close,emaPeriod)
smaval=sma(close,smaPeriod)
stopval=ema(close,stopPeriod)
atr=sma((high-low),15)
plot(emaval, color=blue,linewidth=1)
plot(smaval, color=orange,linewidth=1)
plot(stopval, color=lime,linewidth=1)
long=crossover(emaval,smaval)
short=crossunder(emaval,smaval)
//buy-sell signal
stop=0
inlong=0
if testPeriod()
if (long and (not inlong[1]))
strategy.entry("buy",strategy.long)
inlong:=1
stop:=emaval-delta*atr
else
stop:=iff((nz(emaval)>(nz(stop[1])+delta*atr))and(inlong[1]),emaval-delta*atr,nz(stop[1]))
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strategy.close("buy")
inlong:=0
stop:=0
else
inlong:=0
stop:=0
plot(stop,color=green,linewidth=1)