
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए कैमरे के औसत और औसत के संकेतक के साथ संयोजन करना है। जब कैमरे की औसत और औसत के बीच एक गोल्डन क्रॉस होता है, तो इसे ऊपरी प्रवृत्ति में प्रवेश करने के लिए माना जाता है, और अधिक करना है; जब कैमरे की औसत और औसत के बीच एक मृत क्रॉस होता है, तो इसे गिरावट की प्रवृत्ति में प्रवेश करने के लिए माना जाता है, और शून्य करना है।
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, प्रवृत्ति का न्याय करने और ट्रैक करने के लिए कैमरे की औसत रेखा और औसत रेखा के संकेतकों के गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का उपयोग करें, वापसी नियंत्रण की क्षमता मजबूत है, पैरामीटर को समायोजित और अनुकूलित करके बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सुधार के लिए कुछ जगह भी है, यदि अधिक सत्यापन संकेतकों और स्टॉपलॉस मॉड्यूल को जोड़ा जाता है, तो रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//synapticex.com
kamaPeriod = input(8, minval=1)
ROCLength=input(4, minval=1)
kama(length)=>
volatility = sum(abs(close-close[1]), length)
change = abs(close-close[length-1])
er = iff(volatility != 0, change/volatility, 0)
sc = pow((er*(0.666666-0.064516))+0.064516, 2)
k = nz(k[1])+(sc*(hl2-nz(k[1])))
n=input(title="period",defval=7)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?lime:red
ma=plot(n1,color=c, linewidth = 3)
plot(cross(nma, nma1) ? nma : na, style = cross, color = c, linewidth = 5)
kamaEntry = request.security(syminfo.tickerid,timeframe.period,kama(kamaPeriod))
plot(kamaEntry, color=gray, title="Kama",transp=0, trackprice=false, style=line)
strategy("Kama VS HeikinAshi", overlay=true, pyramiding=0, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true)
buyEntry = n1 > n2
sellEntry = close < kamaEntry and n1 < n2
buyExit = close < kamaEntry and n1 < n2
sellExit = n1 > n2
if (buyEntry)
strategy.entry("KAMAL", strategy.long, comment="KAMAL")
else
strategy.close("KAMAL", when=buyExit)
if (sellEntry)
strategy.entry("KAMAS", strategy.short, comment="KAMAS")
else
strategy.close("KAMAS", when = sellExit)