रिवर्सल ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति के आधार पर
ChaoZhang
अवलोकन
रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो बाजार के फ़िल्टर के रूप में चलती औसत के साथ मिलकर स्टॉक की कीमत में रिवर्स सिग्नल आने पर स्थिति स्थापित करने, कम खरीदने और बेचने के लिए, स्टॉक की कीमतों में रिवर्स होने के बाद ट्रेंड को ट्रैक करने और अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क यह है कि जब समापन मूल्य N दिन पहले के निचले स्तर से कम हो तो अधिग्रहण स्थापित किया जाता है; जब समापन मूल्य N दिन पहले के उच्च स्तर से अधिक हो तो अधिग्रहण बंद कर दिया जाता है। साथ ही, यह 200 दिन की सरल चलती औसत को एक बाजार फ़िल्टर के रूप में शामिल करता है। अधिग्रहण केवल तभी स्थापित किया जाता है जब कीमत 200 दिन की चलती औसत से अधिक हो।
यह रणनीति मूल्य उलटा सिद्धांत पर आधारित है, यह मानते हुए कि स्टॉक की कीमतों की प्रवृत्ति बार-बार उच्च और निम्न होगी। जब कीमत N दिन पहले बने निचले स्तर से नीचे गिरती है, तो यह बहु-स्थिति स्थापित करने का समय है; जब कीमत N दिन पहले के उच्च स्तर को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि उलटा लाभ समाप्त हो गया है, यह समतल स्थिति को रोकने का समय है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में निम्नलिखित मुख्य मॉड्यूल शामिल हैंः
- बाज़ार फ़िल्टर
200-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति के लिए एक निर्णायक के रूप में करें। स्टॉक की कीमत 200-एंटीना से अधिक होने पर ही स्टॉक की अनुमति दी जाती है। इससे बैल बाजार में एक शून्य स्थिति स्थापित करने से बचा जा सकता है, या एक बियर बाजार में एक बहु-स्थिति स्थापित करने से बचा जा सकता है।
- रिवर्स सिग्नल निर्णय
निर्णय तर्कः समापन मूल्य < सबसे कम मूल्य N दिन पहले
N दिन पहले (डिफ़ॉल्ट 5 दिन) के निचले मूल्य से नीचे समापन मूल्य, यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में गिरावट आई है और एक खरीद संकेत शुरू किया गया है।
- स्टॉप सिग्नल निर्णय
निर्णय तर्कः समापन मूल्य > N दिन पहले का उच्चतम मूल्य
समापन मूल्य N दिन पहले (डिफ़ॉल्ट 5 दिन) के उच्चतम मूल्य से अधिक है, यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमतों में उलटफेर समाप्त हो गया है, स्टॉप सिग्नल शुरू करें।
- 5% रोक
स्टार्ट-अप मूल्य से 5% की स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें ताकि बहुत अधिक नुकसान न हो।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैं:
- मूल्य प्रतिगमन सिद्धांत का उपयोग करके, स्टॉक मूल्य प्रतिगमन की शुरुआत के चरण में स्थिति स्थापित की जा सकती है, और बाद के रुझानों को ट्रैक किया जा सकता है।
- बाजार के फ़िल्टर के रूप में चलती औसत के साथ, अनुचित ओवर-या-ड्रॉप स्थिति बनाने से बचें, और कैद जोखिम को कम करें।
- N दिन पहले के उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करके रिवर्स सिग्नल का न्याय करें, पैरामीटर लचीला है, N के मूल्य को बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
- 5% स्टॉप लॉस सेट करें, जिससे आप जल्दी से स्टॉप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक नुकसान से बचा जा सके।
- शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण अतिरिक्त आय का पता लगाने के लिए कम खरीद और उच्च बिक्री की गई।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- स्टॉक मूल्य में उलट संकेत एक झूठा ब्रेकआउट हो सकता है, जो वास्तविक रुझान को उलटने में सक्षम नहीं होगा, जिससे नुकसान होगा।
- N दिन पैरामीटर गलत सेट किया गया है, यह वास्तविक पलटाव बिंदु या समय से पहले समाप्त हो सकता है।
- यदि स्टॉप मार्जिन बहुत बड़ा है, तो एकल हानि बहुत अधिक हो सकती है; यदि स्टॉप मार्जिन बहुत छोटा है, तो यह बहुत जल्दी बंद हो सकता है।
- इस रणनीति को इक्विटी सूचकांक और कुछ इक्विटी के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो एक निश्चित ऊपरी प्रवृत्ति के साथ हैं, और पूरे स्टॉक पूल के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- चलती औसत के पैरामीटर का अनुकूलन करें और विभिन्न दैनिक पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें।
- परीक्षण रिवर्स सिग्नल निर्णय को समायोजित करने के लिए N मापदंडों का परीक्षण करें, सबसे अच्छा मापदंडों का संयोजन ढूंढें।
- स्टॉप लॉस और होल्डिंग टाइम को संतुलित करने के लिए स्टॉप लॉस पैमाना को अनुकूलित करें।
- ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए गतिशीलता सूचक जैसे फिल्टर जोड़े गए हैं।
- विभिन्न प्रकार के ट्रेडों के लिए एक अलग पैरामीटर सेट करें और फ़ीडबैक अनुकूलन करें।
संक्षेप
रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति चलती औसत संकेतक के साथ संयुक्त है, बाजार की स्थिति को निर्धारित करने के बाद, रिवर्स सिद्धांत के माध्यम से खरीदने का समय चुनें; स्टॉप-स्टॉप-लॉस तंत्र जोखिम को नियंत्रित करता है, कम खरीदने और बेचने के लिए, अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है। इस रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, सहायक फ़िल्टर आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, जो प्रवृत्ति की स्थिति में बेहतर लाभ प्राप्त करता है।
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// BUYS WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
// SELLS WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
// USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
// USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES
strategy("REVERSALS", overlay=true)
StopLoss = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )
/// EXITS
if close > sma(high,HowManyBars)[1]
strategy.close_all()
/// ENTRIES
MarketFilter = sma(close, 200)
F1 = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2 = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)
strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)
/// STOP LOSS
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)