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रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 10:03:40
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अवलोकन

रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो चलती औसत को बाजार फिल्टर के रूप में जोड़ती है। यह कम खरीदने और उच्च बेचने के लिए मूल्य उलट संकेत होने पर पदों को स्थापित करती है, मूल्य उलटों के बाद प्रवृत्ति को ट्रैक करती है ताकि अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त हो सके।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः जब बंद N दिन पहले के निचले स्तर से कम हो तब लंबी स्थिति स्थापित करना; जब बंद N दिन पहले के उच्च स्तर से अधिक हो तब लंबी स्थिति बंद करना। यह 200-दिवसीय सरल चलती औसत को बाजार फिल्टर के रूप में भी जोड़ता है - लंबी स्थिति केवल तब स्थापित की जाती है जब कीमतें 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर होती हैं।

यह रणनीति मूल्य उल्टा सिद्धांत पर आधारित है, जो मानता है कि शेयर की कीमतों में रुझान बार-बार उच्च और निम्न दिखाएंगे। जब कीमतें N दिन पहले गठित निम्न से नीचे जाती हैं, तो लंबी स्थिति स्थापित करने का समय होता है; जब कीमतें N दिन पहले उच्च से ऊपर जाती हैं, तो यह इंगित करती है कि उल्टा उछाल समाप्त हो गया है और लाभ लेने का समय है।

विशेष रूप से इस रणनीति के मुख्य मॉड्यूल हैंः

  1. बाजार फ़िल्टर

    बाजार के रुझानों का आकलन करने के लिए 200-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग करें। केवल तब ही पदों की स्थापना की अनुमति दें जब स्टॉक की कीमतें 200-दिवसीय रेखा से ऊपर हों। इससे बैल बाजार में शॉर्ट पदों की स्थापना या भालू बाजार में लंबी पदों की स्थापना से बचा जा सकता है।

  2. रिवर्स सिग्नल निर्णय

    तर्कः बंद करें < सबसे कम कीमत N दिन पहले

    यदि क्लोजर N दिन पहले की सबसे कम कीमत (डिफ़ॉल्ट 5 दिन) से कम है, तो यह एक डाउनसाइड मूल्य टूटने का संकेत देता है और एक खरीद संकेत को ट्रिगर करता है।

  3. लाभ संकेत निर्णय लें

    तर्कः बंद करें > एन दिनों पहले उच्चतम मूल्य

    यदि क्लोजर एन दिन पहले की उच्चतम कीमत से अधिक है (डिफ़ॉल्ट 5 दिन), तो यह इंगित करता है कि रिवर्स अपट्रेंड समाप्त हो गया है और लाभ लेने का संकेत ट्रिगर करता है।

  4. 5% स्टॉप लॉस

    अत्यधिक घाटे से बचने के लिए प्रवेश मूल्य से 5% स्टॉप लॉस लाइन सेट करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. मूल्य विलोपन सिद्धांत को अपनाने से मूल्य विलोपन की शुरुआत में स्थिति स्थापित करने और बाद के रुझानों को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है।
  2. चलती औसत को बाजार फिल्टर के रूप में जोड़ने से अनुचित लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करने से बचा जाता है, जिससे गलत स्थिति में फंसने का जोखिम कम होता है।
  3. रिवर्स सिग्नल निर्धारित करने के लिए एन दिनों पहले उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करना लचीले मापदंड प्रदान करता है जिन्हें बाजार की स्थितियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
  4. 5% स्टॉप लॉस तेजी से घाटे में कटौती कर सकता है और प्रति व्यापार अत्यधिक घाटे से बचा सकता है।
  5. कम खरीद और उच्च बिक्री प्राप्त करें मूल्य उलट प्रवृत्तियों से अधिक रिटर्न को ट्रैक करके।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. मूल्य उलटने के संकेत झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जो वास्तविक रुझान उलटने की शुरुआत करने में असमर्थ होते हैं, जिससे नुकसान होता है।
  2. अनुचित एन-डे पैरामीटर सेटिंग्स वास्तविक उलट बिंदुओं को याद कर सकती हैं या समय से पहले स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकती हैं।
  3. यदि स्टॉप लॉस प्रतिशत बहुत अधिक है, तो एकल व्यापार हानि बहुत बड़ी हो सकती है; यदि बहुत कम है, तो स्टॉप लॉस समय से पहले ट्रिगर हो सकते हैं।
  4. यह रणनीति सूचकांक और कुछ अपट्रेंड शेयरों के लिए अधिक उपयुक्त है, समग्र स्टॉक ब्रह्मांड पर औसत प्रतिगमन व्यापार के लिए आदर्श नहीं है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न दिन के इनपुट के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें।
  2. इष्टतम पैरामीटर संयोजनों को खोजने के लिए रिवर्स सिग्नल निर्णय के लिए एन पैरामीटर को समायोजित करने का परीक्षण।
  3. स्टॉप लॉस प्रतिशत को स्टॉप लॉस और होल्डिंग समय के बीच संतुलन बनाने के लिए अनुकूलित करें।
  4. अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल सुनिश्चित करने के लिए गति संकेतक और अन्य फ़िल्टर जोड़ें।
  5. विभिन्न ट्रेडिंग उत्पादों के लिए स्वतंत्र पैरामीटर संयोजन सेट करें और बैकटेस्टिंग के माध्यम से अनुकूलित करें।

सारांश

रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति बाजार की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए चलती औसत संकेतकों को जोड़ती है और प्रवेश समय का चयन करने के लिए रिवर्सल थ्योरी का उपयोग करती है। लाभ लेने और स्टॉप लॉस के जोखिम नियंत्रण तंत्र कम खरीदकर और उच्च बेचकर अधिक रिटर्न को लक्षित करते हैं। पैरामीटर अनुकूलन, सहायक फिल्टर आदि के माध्यम से रणनीति में सुधार किया जा सकता है। यह ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//  BUYS    WHEN THE CLOSE IS SMALLER THAN THE LOW OF 5 DAYS AGO
//  SELLS   WHEN THE CLOSE IS HIGHER THEN THE HIGH OF 5 DAYS AGO
//  USES A 200 MOVING AVERGE AS A FILTER, AND DOESN'T TAKE TRADES IF THE MARKET IS BELOW IT'S 200 MA
//  USES A 5% STOP LOSS FROM ENTRIES

strategy("REVERSALS", overlay=true)

StopLoss    = input(.95, step=0.01)
HowManyBars = input( 5 )

///     EXITS
if  close > sma(high,HowManyBars)[1]
    strategy.close_all()


///     ENTRIES
MarketFilter    = sma(close, 200)
F1              = close < sma(low,HowManyBars)[1]
F2              = close > MarketFilter
plot(MarketFilter, "MarketFilter", color.yellow)

strategy.entry("Long", true, 1, when=F1 and F2)


///     STOP LOSS
StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLoss
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #FF0000)
strategy.exit("Exit", stop=StopLossLine)
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