सुपर एटीआर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सुपर एटीआर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एटीआर पर आधारित एक ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर का उपयोग करता है और एटीआर के कई गुना के साथ स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में ट्रेंड फॉलोइंग को लागू करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले एटीआर की गणना की जाती है, जिसमें एटीआर पिछले एन दिनों में शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव की गतिशील औसत है, जो बाजार के जोखिम और अस्थिरता को दर्शाती है। यह रणनीति हमें एटीआर की गणना करने के तरीके को बदलने की अनुमति देती है, जिसे सामान्य एटीआर या एसएमए विधि द्वारा चुना जा सकता है।
फिर एटीआर मूल्य के आधार पर एक गुणांक को एक मार्ग के रूप में अप-डाउन ट्रैक पर गुणा करें, यानी ट्रैक पर गणना करेंःclose - Multiplier * ATR; रेलगाड़ी के नीचे की गणनाःclose + Multiplier * ATRयह एटीआर सूचकांक पर आधारित एक प्रवृत्ति चैनल है।
हम यह निर्धारित करते हैं कि क्या वर्तमान मूल्य ने चैनल को पार कर लिया है या नहीं। यदि कीमत ने ट्रैक को पार कर लिया है, तो हम इसे गिरावट की प्रवृत्ति में प्रवेश करने के रूप में देखते हैं; यदि कीमत ने ट्रैक को पार कर लिया है, तो हम इसे ऊपर की प्रवृत्ति में प्रवेश करने के रूप में देखते हैं। जब प्रवृत्ति टूट जाती है, तो हम correspondingly खरीद और बेचते हैं।
इसके अलावा, रणनीतियों ने ट्रेडिंग समय खिड़की सेट की है जो केवल निर्दिष्ट दिनांक के समय के भीतर व्यापार करती है।
रणनीतिक लाभ
इस तरह के एक सूचक चैनल पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- एटीआर संकेतक का उपयोग करके जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्वचालित रूप से स्टॉप पोजीशन को समायोजित करें
- एटीआर सूचकांक ने शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा, स्टॉप लॉस लाइन अधिक उचित है
- प्रवेश की सटीकता में वृद्धि के लिए प्रवेश द्वार के माध्यम से निर्णय लेना
- एटीआर की गणना के तरीके को बदलने की अनुमति, नीति में अधिक लचीलापन
- ट्रेडिंग समय विंडो सेट करें और प्रमुख घटनाओं से बचने की रणनीति विफल हो जाए
कुल मिलाकर, यह एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के साथ-साथ बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जैसे किः
- जब बाजार में भारी बदलाव होता है, तो एटीआर सूचकांक बाजार में बदलाव के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, जिससे स्टॉप लॉस बहुत आसान हो जाता है।
- जब बहुमुखी असहमति होती है, तो कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे लेनदेन का जोखिम बढ़ सकता है
- निश्चित गुणांक सेटिंग सभी किस्मों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है और विभिन्न किस्मों के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है
- setWindow व्यापार के अवसरों को प्रतिबंधित करता है, और यदि यह अच्छी तरह से सेट नहीं किया गया है, तो आप बेहतर व्यापार के अवसरों को याद कर सकते हैं
इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैंः
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर बाजार की स्थिति का आकलन करें, एटीआर पर निर्भरता से बचें
- फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाकर, निष्क्रियता के जोखिम को कम करें
- विभिन्न किस्मों की ऐतिहासिक विशेषताओं के अनुसार उपयुक्त गुणांक का चयन करना
- सेट विंडो के पैरामीटर को अनुकूलित और परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसकी सेटिंग उचित है
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लागू करने के लिए गुणांक के गतिशील अनुकूलन
- भावनात्मक सूचकांकों और अन्य के साथ संयोजन में बहु-हल्का लीवर, चैनल के दायरे का अनुकूलन
- ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाएं या अस्थिरता की पुष्टि करें, निष्क्रियता से बचें
- समय-आधारित उच्च-स्तरीय नीति ढांचे का उपयोग करके बैकटेस्ट
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और रिटर्न दर में और वृद्धि की जा सकती है।
संक्षेप
यह रणनीति ओवरऑल एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह एटीआर संकेतकों का उपयोग करके एक अनुकूलन चैनल का निर्माण करता है और यह पता लगाता है कि यह कब खरीदना और बेचना है। यह रणनीति सरल है और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। यह लंबी रेखा की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है। हम आगे के जोखिम नियंत्रण और रणनीति अनुकूलन के लिए सुझाव भी देते हैं, जो रणनीति को मजबूत और मजबूत बनाएगा।
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('B厂长 @超级趋势精简优化版', overlay=true)
Periods = input(title='ATR周期', defval=10)
src = input(hl2, title='价格数据源')
Multiplier = input.float(title='ATR 乘数', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='更改ATR计算方法', defval=true,tooltip = '默认为art否则sma(ta.tr,ATR周期)')
showsignals = input(title='显示买入/卖出信号', defval=false)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='上涨趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='买点', text='买点', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='下跌趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='卖点', text='卖点', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
FromMonth = input.int(defval=9, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if longCondition and window()
strategy.entry('BUY', strategy.long, comment = '做多')
shortCondition = sellSignal
if shortCondition and window()
strategy.entry('SAL', strategy.short, comment = '做空')
buy1 = ta.barssince(buySignal)
sell1 = ta.barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na