चरम उत्क्रमण ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चरम मूल्य पलटाव ट्रैकिंग रणनीतियाँ ट्रेंड ट्रैकिंग को ट्रैक करके मूल्य उतार-चढ़ाव की सीमा के चरम बिंदुओं को ट्रैक करते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
सुरक्षा फ़ंक्शन का उपयोग विभिन्न आवधिक K लाइनों के उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यह जांचने के लिए कि क्या यह पिछले K लाइन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के बराबर है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या नया चरम बिंदु तक पहुंच गया है।
जब एक नया चरम बिंदु का पता चलता है, तो यदि वर्तमान बहुमुखी है, तो उस चरम बिंदु पर शून्य करें; यदि वर्तमान शून्य है, तो उस चरम बिंदु पर अधिक करें।
रुकावट को ट्रेंड ट्रैकिंग रुकावट के लिए नए चरम बिंदुओं के रूप में सेट करें, जो अतिरिक्त लॉकरिंग के बाद बनते हैं।
विभिन्न समय अवधि के लिए नीति समायोजन को लागू करने के लिए, वर्ष से वर्ष की तारीखों के लिए समय सीमा निर्धारित करें।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
मूल्य परिवर्तन के चरम बिंदुओं को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए, रिवर्स ऑपरेशन करने के लिए, और प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए।
समय और धन प्रबंधन की स्थापना की गई है ताकि रणनीति के समय और धन के उपयोग पर नियंत्रण किया जा सके, जिससे जोखिम कम हो सके।
नए चरम बिंदु को स्टॉप पॉइंट के रूप में उपयोग करके, स्टॉप पोजीशन को नए मूल्य उतार-चढ़ाव के आधार पर समायोजित करने के लिए स्टॉप पॉइंट को गतिशील रूप से रोकना संभव है।
रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने में आसान है, और इसे डिबग और अनुकूलित करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
चरम मूल्य निर्णय में गलतफहमी की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक गलतफहमी हो सकती है। चरम मूल्य निर्णय तर्क को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है।
प्रवेश बिंदु के करीब स्टॉप लॉस होने से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना बढ़ सकती है। इसे दूर करने के लिए ऑफ-फील्ड रेगेक्स फ्लोटिंग स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
प्रवृत्ति का पालन करने के लिए बढ़त और रिवर्स पोजीशन लॉजिक को ध्यान में रखे बिना, प्रवृत्ति की स्थिति में मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है। बढ़त और रिवर्स पोजीशन नियमों को जोड़कर अनुकूलित किया जा सकता है।
मुद्रा और समय सीमा सेटिंग्स स्थिर हैं और उन्हें गतिशील रूप से समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसे हल करने के लिए एक पैरामीटर अनुकूलन प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
चरम बिंदु निर्णय तर्क को अनुकूलित करें, और अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें ताकि गलत निर्णय से बचा जा सके।
मूल्य और उतार-चढ़ाव की तीव्रता में परिवर्तन के आधार पर स्टॉप की दूरी को समायोजित करने के लिए फ्लोटिंग स्टॉप मैकेनिज्म को जोड़ना।
ट्रेंड और अस्थिरता के आधार पर बढ़त और रिवर्स पोजिशनिंग मॉड्यूल को जोड़ना, लाभप्रदता में सुधार करना।
पैरामीटर अनुकूलन तंत्र की स्थापना, पैरामीटर के लिए स्वचालित परीक्षण और अनुकूलन को लागू करना।
एक मशीन लर्निंग मॉडल के साथ जुड़ें, जो रणनीति निर्णय लेने में सहायता करता है।
संक्षेप
चरम मूल्य रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति मूल्य परिवर्तन चरम बिंदुओं को पकड़ने और प्रवृत्ति के संचालन को ट्रैक करने के द्वारा मजबूत अनुकूलनशीलता और लाभप्रदता है। चरम बिंदु निर्णय, स्टॉप लॉस तंत्र, स्थिति खोलने के नियमों आदि के लिए अनुकूलन जारी रखने के बाद, यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापार रणनीति बनने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Extremum Strategy v1.0", shorttitle = "Extremum str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = 'Timeframe for extremums')
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
highm = request.security(syminfo.tickerid, tf, high[1])
lowm = request.security(syminfo.tickerid, tf, low[1])
upcolorm = highm == highm[1] ? lime : na
dncolorm = lowm == lowm[1] ? red : na
plot(highm, color = upcolorm, linewidth = 3)
plot(lowm, color = dncolorm, linewidth = 3)
//Signals
size = strategy.position_size
up = size > 0 ? highm * 1000000 : highm != highm[1] ? highm : up[1]
dn = size < 0 ? 0 : lowm != lowm[1] ? lowm : dn[1]
exit = true
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if highm > 0 and high[1] < highm and highm == highm[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = up)
if lowm > 0 and low[1] > lowm and lowm == lowm[1]
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dn)
if exit
strategy.close_all()