चरम प्रतिवर्तन ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-02-20 15:17:41
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अवलोकन

चरम रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति मूल्य उतार-चढ़ाव रेंज के चरम बिंदुओं को ट्रैक करती है और रुझानों को ट्रैक करने के लिए चरम बिंदुओं पर रिवर्स लंबी/लघु स्थिति बनाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

सुरक्षा कार्य का उपयोग विभिन्न चक्र के-लाइनों के उच्च और निम्न मूल्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे पिछले लोगों के बराबर हैं, ताकि यह न्याय किया जा सके कि क्या नए चरम बिंदुओं तक पहुंच गए हैं।
जब नए चरम बिंदुओं का पता लगाया जाता है, तो यदि यह वर्तमान में एक बैल बाजार है, तो शॉर्ट पोजीशन बनाएं और यदि यह वर्तमान में एक भालू बाजार है, तो लंबी पोजीशन बनाएं।
स्टॉप लॉस के साथ रुझानों को ट्रैक करने के लिए लॉन्ग/शॉर्ट पोजीशन के बाद बने नए एक्सट्रीमम पॉइंट के रूप में स्टॉप लॉस बिंदु सेट करें।
विभिन्न समय अवधि के लिए समायोजन करने के लिए प्रारंभ वर्ष, माह और तिथि को कॉन्फ़िगर करके रणनीति की प्रभावी समय सीमा निर्धारित करें।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

प्रभावी रूप से मूल्य परिवर्तन के चरम बिंदुओं को पकड़ें और रुझानों को ट्रैक करने के लिए उलट स्थिति बनाएं।
जोखिम को कम करने के लिए रणनीति के उपयोग समय और पूंजी को नियंत्रित करने के लिए समय और जोखिम प्रबंधन को कॉन्फ़िगर करें।
नए मूल्य उतार-चढ़ाव सीमा के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस पदों को समायोजित करने के लिए स्टॉप लॉस बिंदुओं के रूप में नए चरम बिंदुओं का उपयोग करें।
आसानी से समझने, डिबगिंग और अनुकूलन के लिए सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क।

जोखिम

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैंः

चरम बिंदुओं को निर्धारित करने में गलत निर्णय हो सकता है, जिससे लंबी/छोटी स्थिति में त्रुटियां हो सकती हैं। तर्क को अनुकूलित किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस की स्थिति प्रवेश बिंदु के निकट है, जिससे स्टॉप लॉस की संभावना बढ़ जाती है। फ्लोटिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया जा सकता है।
प्रवृत्तियों के साथ पिरामिडिंग पदों और रिवर्स पदों पर कोई विचार नहीं, प्रवृत्त बाजारों में कम लाभदायक। संबंधित तर्क जोड़े जा सकते हैं।
मुद्रा और समय सीमा विन्यास काफी कठोर है, गतिशील समायोजन नहीं कर सकता है। पैरामीटर अनुकूलन प्रणाली को पेश किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

गलत आकलन से बचने के लिए अधिक फ़िल्टर के साथ चरम बिंदु तर्क को अनुकूलित करें।
स्टॉप लॉस दूरी को समायोजित करने के लिए मूल्य और अस्थिरता परिवर्तनों के आधार पर फ्लोटिंग स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
लाभप्रदता में सुधार के लिए रुझानों और अस्थिरता के आधार पर पिरामिडिंग और रिवर्स पोजीशन मॉड्यूल पेश करना।
स्वचालित परीक्षण और पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए पैरामीटर अनुकूलन तंत्र स्थापित करना।
रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करें।

सारांश

एक्सट्रीमम रिवर्सन ट्रैकिंग रणनीति मूल्य चरम सीमाओं को पकड़कर और रुझानों को ट्रैक करके काम करती है, अनुकूलन योग्य और लाभदायक है। एक्सट्रीमम निर्णय, स्टॉप लॉस तंत्र, स्थिति खोलने के नियम आदि पर आगे के अनुकूलन इसे एक ठोस मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति में आकार दे सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Extremum Strategy v1.0", shorttitle = "Extremum str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = 'Timeframe for extremums')
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
highm = request.security(syminfo.tickerid, tf, high[1])
lowm = request.security(syminfo.tickerid, tf, low[1])
upcolorm = highm == highm[1] ? lime : na
dncolorm = lowm == lowm[1] ? red : na
plot(highm, color = upcolorm, linewidth = 3)
plot(lowm, color = dncolorm, linewidth = 3)

//Signals
size = strategy.position_size
up = size > 0 ? highm * 1000000 : highm != highm[1] ? highm : up[1]
dn = size < 0 ? 0 : lowm != lowm[1] ? lowm : dn[1]
exit = true

//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if highm > 0 and high[1] < highm and highm == highm[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = up)
    
if lowm > 0 and low[1] > lowm and lowm == lowm[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dn)

if exit
    strategy.close_all()

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