मोमेंटम ब्रेकआउट बैकटेस्ट समर्थन प्रतिरोध रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से समर्थन और प्रतिरोध के स्तर के रूप में पिछले व्यापारिक दिन के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य का उपयोग करती है, प्रतिरोध स्तर को तोड़ने के लिए अधिक करती है, और समर्थन का परीक्षण करने के लिए खाली करती है, जो एक विशिष्ट तोड़ने की रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
कोड पहले एक समर्थन प्रतिरोध की गणना करने के लिए एक फ़ंक्शन को परिभाषित करता है, जो पिछले ट्रेडिंग दिन के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य को उस दिन के समर्थन प्रतिरोध के रूप में निकालता है।
फिर इस फ़ंक्शन को मुख्य तर्क में बुलाया जाता है और तीन मूल्य बिट्स प्राप्त किए जाते हैं और नक्शा दिखाया जाता है।
पीछे हटने के तर्क में, यदि समापन मूल्य पिछले दिन के न्यूनतम मूल्य से कम है और वर्तमान मूल्य उस न्यूनतम मूल्य से अधिक है, तो यह एक ब्रेक है; यदि समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक है और वर्तमान मूल्य उस उच्चतम मूल्य से कम है, तो यह एक ब्रेक है।
इस तरह के एक ब्रेकआउट मॉडल के माध्यम से प्रवृत्ति के फैसले और ट्रेडिंग सिग्नल का उत्पादन किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- पिछले ट्रेडिंग दिवस के डेटा का उपयोग करके उस दिन के समर्थन प्रतिरोध का निर्माण करें, पैरामीटर अनुकूलन की समस्या से बचें
- समर्थन प्रतिरोध स्तर वास्तविक बाजार लेनदेन के आंकड़ों से लिया गया है, जिसका एक निश्चित संदर्भ मूल्य है
- एक सरल, सीधा और समझने में आसान प्रतिक्रिया मॉडल
- समर्थन और प्रतिरोध के स्तर को दर्शाने के लिए मूल्य की धारणा को दर्शाने के लिए
- वास्तविक समय में ब्रेकडाउन की निगरानी करें और समय पर व्यापारिक अवसरों को पकड़ें
रणनीतिक जोखिम
- समर्थन प्रतिरोध बिंदु समय के साथ बदलता है, इसकी प्रभावशीलता को निर्धारित नहीं किया जा सकता है
- ट्रेंड की दिशा का अनुमान लगाने में असमर्थता, रिवर्स को मिस करने का जोखिम
- झूठी घुसपैठ के लिए अतिसंवेदनशील, समय से पहले प्रवेश का खतरा
- ब्रेकडाउन की निरंतरता की पुष्टि नहीं की जा सकती, समय से पहले बंद होने की संभावना
- बड़े बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान, समर्थन प्रतिरोध के विफल होने की संभावना अधिक होती है
क्या करें?
- एक और कारक के साथ सफलता की प्रभावशीलता का आकलन करें
- रुझान को पकड़ने के लिए स्टॉप लॉस को उचित रूप से बढ़ाएं
- शेयरों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए बैचों में स्थिति बनाना
रणनीति अनुकूलन
- अधिक ऐतिहासिक डेटा जोड़ें जो प्रतिरोध बिंदुओं का समर्थन करता है, जैसे कि 5 दिन की रेखा, 10 दिन की रेखा मूल्य
- ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे मापदंडों के साथ सफलता की प्रभावशीलता का आकलन करना
- वास्तविक उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करें
- धन प्रबंधन का अनुकूलन, एकल हानि को नियंत्रित करना
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र के लिए एक विशिष्ट तोड़ने की रणनीति है, सरल और सहज, पिछले ट्रेडिंग दिन के आंकड़ों के माध्यम से उस दिन के समर्थन प्रतिरोध का निर्माण, उस स्थिति को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक रिक्तियों का पता लगाने। लाभ यह है कि इसे आसानी से समझना आसान है, समर्थन प्रतिरोध को सीधे देखा जा सकता है; नुकसान यह है कि झूठी तोड़ने का जोखिम है, प्रवृत्ति की निरंतरता को निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला कदम तोड़ने की प्रभावशीलता की पहचान, जोखिम नियंत्रण, धन प्रबंधन का अनुकूलन आदि के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance with Backtesting", overlay=true)
// Function to calculate support and resistance levels
calculateSupportResistance() =>
highPrevDay = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lowPrevDay = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
closePrevDay = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
[highPrevDay, lowPrevDay, closePrevDay]
// Call the function to get support and resistance levels
[supResHigh, supResLow, supResClose] = calculateSupportResistance()
// Plotting support and resistance levels
plot(supResHigh, color=color.red, linewidth=2, title="Previous Day High")
plot(supResLow, color=color.green, linewidth=2, title="Previous Day Low")
plot(supResClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Previous Day Close")
// Backtesting logic
backtestCondition = close[1] < supResLow and close > supResLow
strategy.entry("Long", strategy.long, when=backtestCondition)
// Plotting buy/sell arrows for backtesting
plotarrow(backtestCondition ? 1 : na, colorup=color.green, offset=-1, transp=0)