अवलोकन

गतिशीलता तोड़ने की रणनीति एक प्रवृत्ति रणनीति है जो बाजार की गतिशीलता को ट्रैक करती है। यह कई संकेतकों को जोड़ती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाजार वर्तमान में एक उछाल या गिरावट की प्रवृत्ति में है या नहीं, और महत्वपूर्ण प्रतिरोध बिंदुओं को तोड़ने पर अधिक स्थिति बनाने के लिए, और महत्वपूर्ण समर्थन बिंदुओं को तोड़ने पर स्थिति को खाली करने के लिए।

रणनीति सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति और महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों को कई दीर्घकालिक डॉनचियन चैनलों की गणना करके निर्धारित करती है। विशेष रूप से, यह एक ऊपरी प्रवृत्ति के रूप में निर्णय लेता है जब कीमत 40 दिनों के डॉनचियन चैनल जैसे लंबे चक्र को पार करती है, और इस आधार पर वर्ष के भीतर नए उच्च, चलती औसत दिशात्मक क्रमबद्धता जैसे फ़िल्टर स्थितियों के संयोजन पर कई संकेत देती है; और जब कीमत लंबे समय तक डॉनचियन चैनल के नीचे की ओर गिरती है, तो गिरावट की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए, वर्ष के भीतर नए निम्न जैसे फ़िल्टर स्थितियों के संयोजन पर शून्य संकेत देती है।

स्थिति से बाहर निकलने के लिए, रणनीति दो विकल्प प्रदान करती हैः एक निश्चित रद्द लाइन और एक ट्रैक स्टॉप। एक निश्चित रद्द लाइन एक स्टॉप को 20 दिन के डॉनचियन चैनल की तरह कम अवधि के आधार पर निर्धारित करती है; एक फ्लोटिंग स्टॉप जो एटीआर मानों के आधार पर हर दिन ट्रैक स्टॉप की गणना करती है। दोनों स्टॉप अच्छी तरह से जोखिम को नियंत्रित करते हैं।

श्रेष्ठता विश्लेषण

इस रणनीति में प्रवृत्ति का आकलन और तोड़फोड़ के संचालन के संयोजन में, बाजार में छोटी लाइनों के दिशात्मक अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम है। एक एकल सूचक की तुलना में, यह कई फिल्टर स्थितियों का व्यापक उपयोग करता है, जो कुछ झूठे तोड़फोड़ को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे प्रवेश संकेत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, स्टॉप-लॉस रणनीतियों के आवेदन से इसकी सहनशीलता मजबूत हो जाती है, यहां तक कि यदि स्थिति में अल्पकालिक वापसी होती है, तो नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे स्टॉप लॉस को स्थिति से बाहर निकालने के लिए ट्रिगर किया जा सकता है। यदि बाजार में तेजी से बदलाव होता है, तो अवसरों को खो दिया जा सकता है। इसके अलावा, कई प्रकार की फ़िल्टर स्थितियों का उपयोग करने से कुछ अवसरों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे रणनीति की स्थिति की आवृत्ति कम हो जाती है।

जोखिम को कम करने के लिए, एटीआर मानों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है या डॉनचियन वेव स्पेस को बढ़ाया जा सकता है, जिससे स्टॉप-डेम के टूटने की संभावना कम हो जाती है। प्रवेश की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ फ़िल्टरिंग शर्तों को कम या रद्द किया जा सकता है, लेकिन जोखिम भी बढ़ जाता है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. Donchian चैनल की लंबाई को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें
2. विभिन्न प्रकार के चलती औसत को एक फ्लोट के रूप में प्रयोग करें
3. एटीआर गुणांक को समायोजित करें या एक निश्चित अंक रोकें
4. और अधिक ट्रेंडिंग सूचकांक जैसे मैकड
5. साल के दौरान उच्च और निम्न निर्णय खिड़की अवधि आदि का अनुकूलन

विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करके, जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाने के लिए सबसे अच्छा संयोजन पाया जा सकता है।

संक्षेप

इस रणनीति का व्यापक रूप से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग किया जाता है, और महत्वपूर्ण बिंदुओं को तोड़ने पर एक व्यापार संकेत जारी किया जाता है। इसकी रोकथाम तंत्र भी इस रणनीति को मजबूत जोखिम नियंत्रण क्षमता देता है। अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग के माध्यम से, यह रणनीति स्थिर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त कर सकती है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास बाजार का स्पष्ट निर्णय नहीं है, लेकिन वे प्रवृत्ति का पालन करना चाहते हैं।