ब्रेकआउट उच्चतम मूल्य ईएमए क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ईएमए क्रॉस-ब्रेकिंग रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य के ब्रेक और इंडेक्स मूविंग एवरेज (ईएमए) के क्रॉस-ब्रेकिंग पर आधारित है। यह रणनीति एक खरीद संकेत के रूप में एक निर्दिष्ट अवधि में उच्चतम मूल्य का उपयोग करती है, ईएमए एक बिक्री संकेत के रूप में। यह रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब समापन मूल्य एक निर्दिष्ट अवधि में उच्चतम मूल्य को तोड़ता है; जब समापन मूल्य ईएमए से नीचे गिरता है, तो यह रणनीति एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस मूल्य भी निर्धारित करती है। इसके अलावा, यह रणनीति विभिन्न ट्रेडिंग शैलियों और बाजार की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए कई पैरामीटर प्रदान करती है।
रणनीति सिद्धांत
ईएमए क्रॉसिंग रणनीति का मुख्य सिद्धांत बाजार के रुझान को पकड़ने के लिए ईएमए क्रॉसिंग और ईएमए क्रॉसिंग का उपयोग करना है। जब कीमतें निर्धारित अवधि के भीतर उच्चतम कीमतों को तोड़ती हैं, तो यह संकेत देती है कि बाजार में वृद्धि हो सकती है, इसलिए रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। साथ ही, ईएमए एक ट्रेंड ट्रैकिंग संकेतक के रूप में, जब कीमत ईएमए को तोड़ती है, तो यह संकेत देती है कि वृद्धि का रुझान समाप्त हो सकता है, इसलिए रणनीति एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
इस रणनीति में लेन-देन के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जाता हैः
- निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्चतम मूल्य को ब्रेकआउट खरीद मूल्य के रूप में गणना करें।
- ईएमए को बेचने के संकेत के रूप में गणना करें।
- जब समापन मूल्य खरीद मूल्य को तोड़ता है, तो रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है यदि वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है।
- यदि वर्तमान में कोई स्थिति है, तो रणनीति एक बेचने का संकेत देती है जब समापन मूल्य ईएमए से नीचे गिरता है।
- निर्दिष्ट अवधि के भीतर न्यूनतम मूल्य को स्टॉप-लॉस मूल्य के रूप में गणना करें।
- यदि मूल्य स्टॉप-लॉस मूल्य से नीचे जाता है, तो रणनीति तुरंत बंद हो जाती है।
उपरोक्त चरणों के माध्यम से, यह रणनीति बाजार के ऊपर की ओर बढ़ने के दौरान लाभ कमा सकती है, जबकि डाउनस्ट्रीम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस का उपयोग कर सकती है।
रणनीतिक लाभ
उच्चतम ईएमए पार करने की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- प्रवृत्ति ट्रैकिंगः यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए मूल्य ब्रेक और ईएमए क्रॉस का उपयोग करती है, जो एक ऊपरी प्रवृत्ति में लाभ उठा सकती है।
- जोखिम नियंत्रणः इस रणनीति का उपयोग करने के लिए नीचे जाने के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस मूल्य, जो प्रभावी रूप से रणनीति की अधिकतम वापसी को कम कर सकता है।
- पैरामीटर लचीलापन: इस रणनीति में कई पैरामीटर हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि चक्र, जोखिम अनुपात, क्या रोकथाम का उपयोग किया जाता है, आदि, जो विभिन्न ट्रेडिंग शैलियों और बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
- सरल और प्रभावीः इस रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, और ट्रेंडिंग बाजार में अच्छा रिटर्न प्राप्त करना संभव है।
रणनीतिक जोखिम
हालांकि ईएमए क्रॉसिंग रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव के साथ, इस रणनीति से अधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अक्सर व्यापार होता है और धन की हानि होती है।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः जब बाजार में बदलाव होता है, तो रणनीति बिक्री में देरी कर सकती है, जिससे मुनाफा वापस आ सकता है या नुकसान को नुकसान में बदल सकता है।
- पैरामीटर सेटिंग जोखिमः इस रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर की सेटिंग्स पर निर्भर करता है, जैसे कि चक्र, जोखिम अनुपात आदि। यदि पैरामीटर सेटिंग गलत है, तो यह रणनीति के खराब प्रदर्शन का कारण बन सकता है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता हैः
- उचित समायोजन पैरामीटरः विभिन्न बाजार परिस्थितियों और व्यापार प्रकारों के अनुसार, रणनीति पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें, जैसे कि चक्र को बढ़ाना, जोखिम अनुपात को कम करना, आदि, ताकि झूठे संकेतों और लगातार व्यापार को कम किया जा सके।
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः रुझानों और संकेतों की प्रभावशीलता की पुष्टि करने और रणनीति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन किया जा सकता है।
- उचित स्टॉप-अपः उचित स्टॉप-अप मूल्य सेट करें, जो नीचे जाने के जोखिम को नियंत्रित करता है, और समय से पहले स्टॉप-अप नहीं करता है, जिससे मुनाफे के अवसरों को याद किया जाता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
उच्चतम मूल्य ईएमए क्रॉसिंग रणनीति को तोड़ने के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए, निम्नलिखित अनुकूलन दिशाओं पर विचार किया जा सकता हैः
- गतिशील समायोजन पैरामीटरः बाजार की अस्थिरता और प्रवृत्ति की ताकत के आधार पर, गतिशील समायोजन रणनीति पैरामीटर, जैसे कि बड़े उतार-चढ़ाव के दौरान चक्र बढ़ाना, मजबूत प्रवृत्ति के दौरान जोखिम अनुपात बढ़ाना, आदि, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
- मल्टी हेड मेकेनिज्म की शुरूआतः मल्टी हेड ट्रेडिंग की शुरूआत, जो कि पहले से मौजूद मल्टी हेड ट्रेडिंग के आधार पर है, रणनीति की अनुकूलनशीलता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए डाउनट्रेंड में भी लाभान्वित हो सकती है।
- स्टॉप और स्टॉप ऑप्टिमाइज़ेशनः स्टॉप और स्टॉप की सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करें, जैसे कि जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए चलती स्टॉप, आंशिक स्टॉप आदि का उपयोग करना।
- मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजनः मौलिक विश्लेषण को तकनीकी विश्लेषण के साथ संयोजित करें, जैसे कि महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले और बाद में, जैसे कि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, आर्थिक आंकड़ों की रिलीज़, संभावित बाजार परिवर्तनों के लिए रणनीति के पदों और मापदंडों को समायोजित करना।
उपरोक्त अनुकूलन उपायों के माध्यम से, उच्चतम मूल्य ईएमए क्रॉसिंग रणनीतियों की स्थिरता, अनुकूलनशीलता और लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है, जिससे उन्हें अधिक बाजार स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया जा सके।
संक्षेप
ब्रेकिंग टॉप ईएमए क्रॉसिंग रणनीति एक सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो बाजार की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए कीमत के ब्रेक और ईएमए क्रॉसिंग का उपयोग करती है, जबकि स्टॉपलॉस का उपयोग करके डाउनस्ट्रीम जोखिम को नियंत्रित करती है। रणनीति का तर्क स्पष्ट है, पैरामीटर लचीला है, इसे समझना और लागू करना आसान है। हालांकि रणनीति में कुछ जोखिम हैं, जैसे कि बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिम, रुझान में बदलाव का जोखिम और पैरामीटर सेट करने का जोखिम, इन जोखिमों को उचित जोखिम नियंत्रण उपायों से कम किया जा सकता है, जैसे कि पैरामीटर को समायोजित करना, अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करना और उचित स्टॉपलॉस सेट करना आदि। इसके अलावा, रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, जैसे कि पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करना, मल्टी-एयर सिस्टम की शुरूआत करना, स्टॉपलॉस को अनुकूलित करना और समेकित करना, और बुनियादी विश्लेषण को संयोजित करना, ताकि रणनीति के प्रदर्शन और अनुकूलन को बेहतर बनाया जा सके। कुल मिलाकर, ईएमए ब्रेकिंग टॉपलॉसिंग रणनीति एक मूल्यवान और प्रयोगात्मक ट्रेडिंग
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version = 5
strategy(title="BreakHigh Strategy", overlay=true)
Period = input.int(34, "Number of previous bars(34,52 Recommend)")
showbg = input(defval = false,title = "Show BackGround Color")
showema = input(defval = true ,title = "Show Line")
MarkBuySig = input(defval = true ,title = "Show Buy/Sell Signal")
Risk_Per_Trade = input(2.5, '% of Risk Per Trade') / 100 // Risk% Per Trade Switch
SLDAY = input(title='Lowest price of the previous number of bars', defval=9)
Buysig = input(defval=true, title='Start Strategy')
UseSl = input(defval=false, title='Use Stoploss Price')
Compound = input(defval = false ,title = "Compound Profit")
xtf = input.timeframe(title='** Fix chart to which time frame ? **)', defval='D')
//BUY
float buyLine = na
buyLine := ta.highest(high,Period)[1]
plot(showema ? buyLine : na, linewidth=1, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0))
//SELL
output = ta.ema(close, Period)
show = request.security(syminfo.tickerid, xtf, output)
FastL = plot(showema ? show : na, color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, title='Slow EMA')
//Buy-Sell Signal
Green = close > buyLine // Buy
Red = close < show // Sell
buycond = Green and Green[1] == 0
sellcond = Red and Red[1] == 0
bullish = ta.barssince(buycond) < ta.barssince(sellcond)
bearish = ta.barssince(sellcond) < ta.barssince(buycond)
buy = bearish[1] and buycond
sell = bullish[1] and sellcond
plotshape(MarkBuySig ? buy : na, style=shape.labelup, text='Buy Next Bar', textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(MarkBuySig ? sell : na, style=shape.labeldown, text='Sell Next Bar', textcolor=color.new(color.black, 0), location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0))
bgcolor(showbg ? bullish ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90) : na )
// === BACKTEST RANGE === //
use_date_range = input(true)
FromYear = input.int(defval=2012, title='From Year', minval=1950)
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=1950)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1)
in_date_range = use_date_range ? time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) and time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) : true
//****************************************************************************//
//////////////////////////////////////////////
// define strategy entry / exit //
//////////////////////////////////////////////
//****************************************************************************//
// LONG CONDITIONS
Select_Long_Condition_1 = close > buyLine // Buy when Have Signal
Open_Long_Condition = Select_Long_Condition_1 and strategy.opentrades == 0
//****************************************************************************//
// STOP LOSS Price
float longSL = na
longSL := Open_Long_Condition ? ta.lowest(low, SLDAY)[1] : longSL[1]
//****************************************************************************//
// Cal StopLoss
Long_Entry_Price = close
Diff_OPEN_to_SL = math.abs(Long_Entry_Price - longSL)
// Exit CONDITIONS
Exit_Long_Condition = close < show // Sell when Have Signal
//****************************************************************************//
// POSITION SIZE CAP
strategy.initial_capital = 50000
float portSize = Compound ? strategy.netprofit + strategy.initial_capital : strategy.initial_capital
float LossAmoutUnit = portSize * Risk_Per_Trade //50
float PercentSL = ( Diff_OPEN_to_SL / Long_Entry_Price ) * 100
float PositionSize = LossAmoutUnit / Diff_OPEN_to_SL
//****************************************************************************//
// ENTRY/EXIT
if Buysig
if Open_Long_Condition and in_date_range
strategy.entry('LONG', strategy.long, qty=PositionSize)
if Exit_Long_Condition and in_date_range
strategy.close('LONG')
if close < longSL and UseSl
strategy.close('LONG')
//****************************************************************************//
// PLOT STOP LOSS
longPlotSL = strategy.opentrades > 0 and strategy.position_size > 0 ? longSL : na
// label.new(bar_index, high, text=str.tostring(longPlotSL),color=color.white, textcolor=color.black)
plot(longPlotSL, title="", linewidth=2, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0))
//****************************************************************************//