Strategi Mengikuti Tren dengan Rata-rata Pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan garis rata-rata cepat dan garis rata-rata lambat untuk membentuk sinyal perdagangan. Ketika garis cepat melewati garis lambat, mengambil posisi bullish untuk membeli; Ketika garis cepat melewati garis lambat, mengambil posisi bullish untuk menjual.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama mengandalkan crossover linier untuk membentuk sinyal perdagangan. Secara khusus, strategi ini terdiri dari beberapa langkah berikut:
Perhitungan rata-rata cepat dan rata-rata lambat. Periode rata-rata cepat adalah 10, dan periode rata-rata lambat adalah 50.
Pertimbangan hubungan rata-rata. Ketika rata-rata cepat melewati rata-rata lambat di atas rata-rata, menghasilkan sinyal beli. Ketika rata-rata cepat melewati rata-rata lambat di bawah rata-rata cepat, menghasilkan sinyal jual.
Menerima sinyal beli dan jual. Menerima sinyal beli, masuk ke posisi teratas. Menerima sinyal jual, masuk ke posisi kosong.
Set Stop Loss Stop. Setelah perdagangan masuk, set Stop Loss dan Stop Loss sesuai dengan persentase Stop Loss yang dimasukkan, untuk mengontrol risiko.
Strategi ini digunakan untuk membandingkan perubahan tren harga dalam periode waktu yang berbeda untuk menentukan apakah pasar sedang dalam tren naik atau tren turun. Strategi ini merupakan strategi pelacakan tren yang khas. Ini membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan karena dapat menyaring kebisingan pasar.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan fitur pelacakan tren garis rata-rata, dapat secara efektif menangkap tren garis tengah dan panjang.
- Sinyal persimpangan rata-rata sederhana, jelas, dan mudah dilakukan.
- Periode garis cepat dan lambat dapat disesuaikan, mengoptimalkan kombinasi parameter.
- Dengan menggunakan Stop Loss, Anda dapat membatasi kerugian dari setiap pesanan.
Risiko Strategis
- Ketika pasar berada dalam keadaan goyah, sinyal perdagangan yang sering terjadi dapat menyebabkan overtrading.
- Garis rata memiliki keterlambatan dan kemungkinan kehilangan peluang garis pendek.
- Tidak mempertimbangkan dampak dari kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti berita untung besar.
- Tidak ada mekanisme pengelolaan dana yang disiapkan, yang dapat menyebabkan kerugian di luar kemampuan menanggung risiko.
Tindakan pengendalian risiko:
- Optimalkan siklus rata-rata untuk mengurangi sinyal palsu di pasar yang bergoyang.
- Hal ini dikombinasikan dengan indikator lain sebagai kondisi penyaringan, untuk menghindari masalah ketinggalan garis rata.
- Menambahkan analisa newsfeed sebagai tambahan.
- Mengatur stop loss dan kontrol skala kepemilikan, mengendalikan kerugian tunggal.
Optimasi Strategi
Dapat dipertimbangkan untuk menggunakan sistem linear dengan kombinasi alat analisis lainnya, seperti saluran, bentuk, dan lain-lain, untuk meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Mengoptimalkan parameter untuk garis cepat dan lambat, mencari kombinasi yang optimal. Periode garis cepat umumnya antara 10 dan 30 hari, dan siklus garis lambat antara 20 dan 120 hari akan lebih baik.
Meningkatkan mekanisme manajemen posisi. Menggunakan metode peningkatan rasio tetap, misalnya, dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam tren.
Peningkatan penilaian terhadap kejadian yang tidak terduga. Jika ada berita tentang keuntungan besar, pertimbangan untuk menghentikan perdagangan dapat dilakukan untuk menghindari kerugian yang luar biasa.
Melakukan pengujian dan simulasi perdagangan, mengevaluasi kinerja strategi, dan terus meningkatkan sistem strategi.
Meringkaskan
Strategi silang dua rata-rata dengan membandingkan persimpangan rata-rata cepat dan rata-rata lambat, untuk menentukan arah tren pasar saat ini, adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Keuntungan dari strategi ini adalah sinyal perdagangan yang jelas dan mudah diterapkan, tetapi juga memiliki beberapa keterbatasan. Kita dapat memperbaiki strategi ini dengan cara seperti pengoptimalan parameter, menambahkan kondisi penyaringan, dan menggabungkan alat lain, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mengontrol risiko.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Simple Moving Average Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(10, title="Fast MA Length")
slow_length = input(50, title="Slow MA Length")
stop_loss_pct = input(1, title="Stop Loss Percentage", minval=0, maxval=5) / 100
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Strategy logic
long_condition = crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Execute trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set stop loss
long_stop_price = close * (1 - stop_loss_pct)
short_stop_price = close * (1 + stop_loss_pct)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Long", stop=long_stop_price)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Short", stop=short_stop_price)