1. Persegi
  2. BB Dual Long dan Short Trading Strategy

BB Dual Long dan Short Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-02 15:40:00
Tag:

img

Gambaran umum

BB dual long and short trading strategy adalah strategi yang menggunakan Bollinger Bands untuk perdagangan dua arah. Ini menggabungkan band tengah, band atas dan band bawah Bollinger Bands untuk menerapkan pembukaan dan penutupan posisi panjang dan pendek. Ini membuka posisi pendek ketika harga menyentuh band atas, dan membuka posisi panjang ketika menyentuh band bawah, dengan harga stop loss dan take profit ditetapkan. Strategi ini sederhana untuk dioperasikan dan menangkap tren utama pasar.

Analisis Prinsip

Strategi ini terutama didasarkan pada prinsip Bollinger Bands. Bollinger Bands terdiri dari band tengah, band atas dan band bawah, yang mewakili tren pergerakan harga. Band tengah adalah rata-rata bergerak n-hari, band atas adalah band tengah + k standar deviasi, dan band bawah adalah band tengah - k standar deviasi. Ketika harga menembus band atas, itu menunjukkan pasar berada dalam keadaan overbought, dan membuka posisi pendek harus dipertimbangkan; ketika harga menembus band bawah, itu menunjukkan pasar berada dalam keadaan oversold, dan membuka posisi panjang harus dipertimbangkan.

Secara khusus, strategi pertama menghitung Bollinger middle, upper dan lower band. Kemudian menilai apakah harga menyentuh band atas. Jika ya, ia membuka posisi pendek. Ia juga menilai apakah harga menyentuh band bawah. Jika ya, ia membuka posisi panjang. Setelah membuka posisi, ia juga menetapkan harga stop loss dan take profit. Misalnya, setelah membuka posisi panjang, harga stop loss akan menjadi harga pembukaan dikurangi persentase tertentu, dan harga take profit akan menjadi harga pembukaan ditambah persentase tertentu. Akhirnya, strategi juga mendefinisikan kondisi penutupan, termasuk stop loss, take profit yang dipukul, dan harga memasuki kembali Bollinger Bands.

Strategi ini sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Bollinger Bands untuk mencerminkan kondisi pasar yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, dan menerapkan perdagangan panjang dan pendek yang relatif akurat. Ketika pasar berada di tahap yang berbeda, tren kondisi pasar saat ini juga dapat dinilai melalui indikator Bollinger Bands, dan strategi perdagangan yang sesuai dapat diadopsi.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Bollinger Bands dapat mengidentifikasi arah tren utama dan membuka posisi tepat waktu untuk menangkap tren.

  2. Perdagangan dua arah. Hal ini memungkinkan perdagangan panjang dan pendek secara bersamaan, tanpa terbatas pada satu arah.

  3. Stop loss dan take profit memastikan setiap perdagangan memiliki langkah mitigasi kerugian.

  4. Berdasarkan indikator Bollinger Bands, aturan strategi langsung dan mudah dipahami.

  5. Parameter seperti panjang siklus dan pengganda standar deviasi dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan strategi.

  6. Dapat diterapkan pada pasar yang berbeda. Dapat diterapkan pada saham, forex, cryptocurrency dll

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Risiko kegagalan Bollinger Bands Bollinger Bands dapat gagal selama fluktuasi pasar yang keras.

  2. Stop loss dapat terjadi saat perubahan tren drastis.

  3. Risiko over-optimasi. over-optimasi dapat menyebabkan overfit.

  4. Risiko frekuensi perdagangan yang tinggi. Fluktuasi Bollinger Bands yang sering dapat menyebabkan perdagangan berlebihan.

  5. Risiko keluar hanya berdasarkan sentuhan band mungkin terlalu dini.

Solusinya adalah:

  1. Gabungkan dengan indikator tren, strategi dekat pada saat band gagal.

  2. Mengadopsi stop loss.

  3. Backtest di pasar dan kerangka waktu untuk mencegah overfit.

  4. Meredakan rentang fluktuasi untuk mengurangi frekuensi perdagangan.

  5. Tambahkan indikator keluar seperti divergensi MACD untuk mengkonfirmasi sinyal band.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter Bollinger seperti panjang siklus untuk mencocokkan tren siklus yang berbeda, dan pengganda deviasi standar untuk menyesuaikan volatilitas pasar.

  2. Tambahkan filter tren, gabungkan indikator seperti moving average untuk menentukan tren, hindari sinyal palsu ketika tidak ada tren yang jelas.

  3. Mengoptimalkan strategi stop loss, seperti trailing stop loss untuk melacak harga lebih dekat, atau mengatur stop loss berdasarkan ATR.

  4. Tambahkan filter masuk seperti band harga penutupan untuk menghindari penyebaran palsu di tengah band.

  5. Gunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.

  6. Tambahkan indikator keluar seperti divergensi MACD untuk melengkapi sinyal band.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi trading BB dual long dan short adalah strategi Bollinger Bands yang sangat tipikal dan praktis. Ini menggunakan Bollinger Bands untuk menilai kondisi overbought dan oversold untuk menangkap tren, menerapkan perdagangan dua arah, dan menetapkan stop loss dan take profit untuk pengendalian risiko. Strategi ini memiliki keuntungan menangkap tren, perdagangan dua arah, dan pengendalian risiko, dan juga memiliki masalah seperti kegagalan Bollinger Bands. Kita dapat meningkatkan strategi dengan menyesuaikan parameter Bollinger, menambahkan filter tren, mengoptimalkan stop loss dll. Strategi ini memiliki kepraktisan dan potensi yang besar, dan merupakan strategi trading yang mudah yang layak direkomendasikan.

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi