Strategi operasi kejutan RSI dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan dukungan dinamis / resistensi dan RSI yang relatif kuat, menetapkan RSI di atas batas oversold dan memutuskan apakah RSI memasuki zona oversold atau oversold saat melewati dukungan dinamis / resistensi, sehingga menghasilkan sinyal beli dan jual.
Prinsip
1. Posisi Dukungan/Resistensi Dinamis
Fungsi keamanan digunakan untuk mendapatkan harga penutupan sebagai titik dukungan / resistensi dinamis, yang menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus titik ini.
2. Indeks RSI
Menghitung kenaikan rata-rata dan penurunan rata-rata dalam periode tertentu, menghasilkan nilai RSI dengan membandingkan keduanya untuk menentukan apakah memasuki zona overbought atau oversold.
3. Sinyal perdagangan
Ketika harga menembus titik dinamis, sinyal beli/jual dihasilkan jika RSI belum memasuki zona overbought/oversold. Jika sudah masuk, sinyal yang dihasilkan oleh penembusan diabaikan.
4. Tanda keluar
Pada saat harga kembali ke posisi dinamis, atau RSI kembali ke zona normal.
Analisis Keunggulan
Menggunakan posisi support/resistance yang dinamis untuk menentukan arah tren dan meningkatkan probabilitas keuntungan.
Indeks RSI memfilter kebocoran palsu untuk menghindari intrusi.
Menggabungkan tren dan indikator untuk berbagai situasi.
Aturan jelas dan mudah diterapkan.
Risiko dan Solusi
Bit dinamis mungkin terjadi beberapa kali tes terobosan, menyebabkan sinyal yang salah, dapat dengan tepat melepaskan penyaringan amplitudo terobosan.
Indikator RSI tunggal dapat menimbulkan kesalahan penilaian, dan dapat dimasukkan ke dalam indikator lain untuk filter kombinasi.
Dalam situasi yang bergejolak mungkin terjadi sering membuka posisi kosong, biaya transaksi yang lebih tinggi, dapat dengan tepat melonggarkan kisaran nilai normal RSI, mengurangi frekuensi perdagangan.
Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakseimbangan. Parameter harus dipilih sesuai dengan varietas yang berbeda.
Arah optimasi
Optimalkan parameter RSI secara otomatis menggunakan teknologi pembelajaran mesin.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian.
Ini akan meningkatkan stabilitas strategi dengan filter kombinasi dari lebih banyak indikator.
Meningkatkan indikator volatilitas, menurunkan posisi saat volatilitas rendah.
Mengoptimalkan algoritma posisi, sehingga posisi secara dinamis disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan penyaringan indikator untuk secara efektif mengidentifikasi kerusakan harga di dekat tingkat kunci dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan mengontrol risiko. Dengan lebih mengoptimalkan pengaturan parameter, meningkatkan stop loss, dan memperkenalkan lebih banyak indikator, stabilitas dan fleksibilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang stabil di pasar yang lebih luas.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels+RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Levels+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = "timeframe 1")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI Period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Level
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)
//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))
//Level Signals
ls = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
up1 = strategy.position_size == 0 and ls and (close < open or cf == false)
exit1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false
//RSI Signal
up2 = rsi < rsilimit and (close < open or cf == false)
exit2 = rsi > rsilimit and ls == false
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if (exit1 and rsi > rsilimit) or exit2
strategy.close_all()