1. Persegi
  2. CT TTM Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Squeeze

CT TTM Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Squeeze

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-15 16:06:37
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator CT TTM Squeeze untuk mengidentifikasi tren harga dan menerapkan trailing stops untuk mengendalikan risiko.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator CT TTM Squeeze untuk menentukan tren harga. Secara khusus variabel berikut didefinisikan dalam strategi:

  • e1 - titik tengah pita tengah
  • osc - osilator yang dihitung dari perbedaan antara harga penutupan dan e1 selama periode regresi linier
  • Diff - perbedaan antara Bollinger Bands dan Keltner Channels
  • osc_color - menunjuk warna osilator
  • mid_color - menunjuk warna yang berbeda

Jika osc melintasi di atas 0, ditampilkan dengan warna hijau, menunjukkan panjang; jika osc melintasi di bawah 0, ditampilkan dengan warna merah, menunjukkan pendek.

Ketika OSC positif, pergi panjang; ketika OSC negatif, pergi pendek.

Strategi ini menggunakan osilator osc untuk menentukan arah tren dan dif untuk mengukur momentum panjang/pendek. Ketika osc melintasi di atas 0, itu menandakan tren naik, sehingga pergi panjang. Ketika osc melintasi di bawah 0, itu menandakan tren turun, sehingga pergi pendek.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Dengan menggunakan CT TTM Squeeze untuk menentukan tren memiliki akurasi yang relatif tinggi. CT TTM Squeeze secara komprehensif mempertimbangkan rata-rata bergerak, Bollinger Band dan Saluran Keltner, yang dapat secara efektif mengidentifikasi tren harga.

  2. Menerapkan osilator untuk menentukan sinyal panjang/pendek menghindari sinyal palsu di zona non-trending.

  3. Trailing stop digunakan untuk mengendalikan risiko dengan membatasi kerugian untuk setiap perdagangan.

  4. Strategi ini memiliki beberapa parameter dan mudah dioptimalkan. Dengan hanya parameter panjang, ini memfasilitasi pengujian cepat untuk menemukan kombinasi parameter optimal.

  5. Fungsi grafik menampilkan sinyal dengan jelas. Warna yang berbeda digunakan untuk membedakan sinyal panjang/pendek dan kekuatan, secara visual menyajikan penilaian tren.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko berikut:

  1. CT TTM Squeeze dapat menghasilkan sinyal palsu dalam kondisi pasar tertentu, yang menyebabkan kerugian perdagangan.

  2. Divergensi dalam osilator dapat mengakibatkan sinyal perdagangan yang salah. Sinyal dapat salah ketika harga telah terbalik tetapi osilator tidak berputar.

  3. Stop trailing yang terlalu agresif dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Fluktuasi normal dapat memicu stop trailing dan force exit jika level stop diatur terlalu dekat.

  4. Strategi ini hanya cocok untuk produk dengan tren yang kuat, bukan untuk pasar yang terikat rentang.

  5. Optimasi yang berlebihan dapat menyebabkan penyesuaian kurva.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Menggabungkan beberapa indikator untuk akurasi sinyal. Indikator lain seperti MACD, KDJ dapat ditambahkan untuk mengoptimalkan sinyal masuk.

  2. Tambahkan modul pengoptimalan stop loss untuk stop yang lebih cerdas. Metode trailing stop seperti stop adaptif, stop limit dapat diuji.

  3. Mengoptimalkan pengelolaan uang dengan menguji pecahan tetap, rumus Kelly, dll. Ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan modal sambil memastikan risiko per perdagangan.

  4. Memperbaiki parameter untuk produk-produk tertentu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi.

  5. Tambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk pembelajaran adaptif. Menggunakan RNN, LSTM dll dapat meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan CT TTM Squeeze untuk menentukan arah tren, osilator melintasi 0 sebagai sinyal masuk, dan trailing stop untuk mengelola risiko. Keuntungannya terletak pada akurasi tinggi, pengoptimalan yang mudah, tetapi risiko seperti kegagalan indikator, stop yang terlalu ketat ada. Peningkatan masa depan dapat dilakukan melalui kombinasi multi-indikator, pengoptimalan stop, manajemen uang dll untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CT TTM Squeeze") 
length = input(title="Length",  defval=20, minval=0) 
bband(length, mult) =>
	sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
	ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
	
	
// Variables
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red

// Strategy

long = osc > 0
short = osc < 0

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short) 


plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi