Strategi perdagangan jangka pendek breakout garis K terbalik
Tanggal Pembuatan:
2023-11-21 17:03:32
Akhirnya memodifikasi:
2023-11-21 17:03:32
menyalin:
0
Jumlah klik:
555
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini digunakan untuk menangkap peluang perdagangan reversal garis pendek. Ini akan membuka posisi kosong setelah N akar K garis berturut-turut naik, dan posisi kosong setelah M akar K garis berturut-turut turun. Selain itu, strategi ini menambahkan fitur pembatasan waktu dan stop loss.
Prinsip
- Input parameter: N garis K naik secara berurutan, M garis K turun secara berurutan
- Definisi Logika:
- ups statistik naik K baris, harga> harga[1] adalah +1, atau reset menjadi 0
- dns statistik penurunan K garis, price
- Masuk: kosong ketika ups≥N; kosong ketika dns≥M
- Keluar: Stop loss tetap atau akhir periode
Keunggulan
- Capture Opportunity Reversal, Cocok untuk Operasi Jarak Pendek
- Fleksibilitas dalam mengatur periode perdagangan yang sesuai dengan rencana perdagangan yang berbeda
- Built-in Stop Loss Stop function untuk membantu pengendalian risiko
Risiko
- Pembalikan garis pendek tidak selalu berhasil, pembalikan kembali dapat menyebabkan kerugian
- Parameter N, M, terlalu besar atau terlalu kecil tidak menguntungkan
- Waktu berhenti yang tidak tepat mungkin tidak dapat menghentikan kerusakan tepat waktu
Arah optimasi
- Menghindari Operasi Berlawanan dengan Indikator Tren
- Parameter penyesuaian dinamis
- Optimalkan mekanisme penghentian kerugian
Meringkaskan
Strategi ini menangkap peluang perdagangan short-line dengan statistik K-line. Pengaturan parameter yang masuk akal dan langkah-langkah pengendalian angin sangat penting untuk mendapatkan keuntungan yang stabil.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
strategy("Up/Down Short Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
// There will be no short entries, only exits from long.
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.short)
consecutiveBarsUp = input(1, title='Consecutive Bars Up')
consecutiveBarsDown = input(1, title='Consecutive Bars Down')
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backtesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')
time_cond = true
//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = (time(timeframe.period, startendtime))
timetoclose = na(time(timeframe.period, startendtime))
// Stop Loss & Take Profit Tick Based
enablesltp = input(false, title='Enable Take Profit & Stop Loss')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss Ticks', type=input.float) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit Ticks', type=input.float) / 100
longStop = strategy.position_avg_price - stopTick
shortStop = strategy.position_avg_price + stopTick
shortTake = strategy.position_avg_price - takeTick
longTake = strategy.position_avg_price + takeTick
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Alert messages
message_enterlong = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")
message_takeprofit = input("", title="Take Profit message")
message_stoploss = input("", title="Stop Loss message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond and timetobuy
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_enterlong)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond and timetobuy
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_entershort)
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
if strategy.position_size > 0 and enablesltp and time_cond
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_takeprofit)
if strategy.position_size < 0 and enablesltp and time_cond
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_stoploss)