Strategi Pelacakan Tren Pembalikan Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-13 18:01:53
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi pelacakan tren yang menggabungkan sinyal pembalikan ganda. Ini mengintegrasikan strategi pembalikan 123 dan strategi indeks kinerja untuk melacak titik pembalikan harga untuk penilaian tren yang lebih andal.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari dua sub-strategi:

  1. 123 Strategi Pembalikan

    Gunakan garis K 14 hari untuk menilai sinyal pembalikan.

    • Sinyal bullish: Harga penutupan turun dalam dua hari sebelumnya. Harga penutupan garis K saat ini lebih tinggi dari harga penutupan hari sebelumnya. Stochastic Slow 9 hari lebih rendah dari 50
    • Sinyal bearish: Harga penutupan naik dalam dua hari sebelumnya. Harga penutupan K-line saat ini lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya.
  2. Strategi Indeks Kinerja

    Menghitung persentase kenaikan/penurunan selama 14 hari terakhir sebagai indikator.

    • Indeks kinerja > (0), menghasilkan sinyal bullish - Indeks kinerja <(0), menghasilkan sinyal bearish

Sinyal akhir adalah kombinasi dari kedua sinyal. yaitu, sinyal bullish/bearish arah yang sama diperlukan untuk menghasilkan operasi beli/jual yang sebenarnya.

Hal ini dapat menyaring kebisingan dan membuat sinyal lebih dapat diandalkan.

Keuntungan dari Strategi

Sistem pembalikan ganda ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Sinyal yang lebih dapat diandalkan dengan menggabungkan faktor ganda
  2. Dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menghindari sinyal palsu
  3. 123 pola klasik dan praktis, mudah untuk menilai dan mereproduksi
  4. Indeks kinerja dapat menilai arah tren masa depan
  5. Kombinasi parameter yang fleksibel, dapat dioptimalkan lebih lanjut

Risiko dari Strategi

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Mungkin tidak melihat perubahan tiba-tiba, tidak dapat sepenuhnya menangkap tren
  2. Kombinasi sinyal ganda menyebabkan lebih sedikit sinyal yang dapat mempengaruhi profitabilitas.
  3. Membutuhkan penilaian yang konsisten, mudah dipengaruhi oleh fluktuasi persediaan individu
  4. Masalah pengaturan parameter dapat menyebabkan penyimpangan sinyal

Aspek berikut dapat dipertimbangkan untuk optimasi:

  1. Sesuaikan parameter seperti panjang garis K, siklus Stochastic dll.
  2. Mengoptimalkan logika untuk penilaian sinyal ganda
  3. Masukkan lebih banyak faktor seperti volume dll.
  4. Tambahkan mekanisme stop loss

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan penilaian pembalikan ganda untuk secara efektif menemukan titik infleksi harga. Meskipun probabilitas terjadinya sinyal menurun, keandalan lebih tinggi, cocok untuk menangkap tren jangka menengah dan panjang. Efek strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui penyesuaian parameter dan optimasi multi-faktor.


/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator), 
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations, 
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success. 
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a 
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager 
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and 
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the 
// performance for.  So the indicators set for the financial team will be different than 
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly 
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although 
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market 
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock 
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide 
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could 
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the 
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall 
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the 
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its 
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go 
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement 
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PI(Period) =>
    pos = 0.0
    xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
    pos := iff(xKPI > 0, 1,
              iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Perfomance index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Perfomance index ----")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPI = PI(Period)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak