1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren Kuantitatif Berdasarkan Beberapa Indikator Teknis

Strategi Pelacakan Tren Kuantitatif Berdasarkan Beberapa Indikator Teknis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-22 10:40:01
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis seperti Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, dan Relative Strength Index untuk mengatur sinyal beli dan jual untuk operasi pelacakan tren jangka panjang pada aset crypto.

Prinsip Strategi

Strategi pertama menetapkan parameter perhitungan untuk indikator seperti Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, dan RSI. Sinyal beli didefinisikan sebagai: close di bawah Bollinger Lower Band, K line di bawah 20 dan di atas D line, RSI di bawah 30. Ketika ketiga kondisi terpenuhi pada saat yang sama, pergi panjang. Sinyal jual sebagian didefinisikan sebagai: K line di atas 70 dan di bawah 70 pada periode sebelumnya (golden cross dead cross), dan ada divergensi RSI. Ketika kedua kondisi ini terpenuhi, tutup 50% dari posisi.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator untuk menilai kondisi pasar dan menghindari penilaian yang salah yang disebabkan oleh satu indikator. Bollinger Bands untuk menilai apakah itu oversold, Stochastic Oscillator untuk menilai apakah itu oversold, dan RSI untuk menilai apakah itu oversold. Efek gabungan dari beberapa indikator dapat secara efektif mengidentifikasi dasar pasar untuk jangka panjang yang akurat. Selain itu, strategi ini juga menggunakan divergensi RSI untuk menilai potensi pembalikan tren untuk menghindari stop loss terlambat. Oleh karena itu, strategi ini dapat lebih baik merebut peluang jual tinggi yang rendah.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung pada optimasi parameter. Jika parameter ditetapkan dengan tidak benar, itu akan gagal untuk mengidentifikasi dengan benar dasar dan puncak. Selain itu, mungkin ada kombinasi yang salah antara indikator. Misalnya, Bollinger Bands mengidentifikasi oversold, tetapi indikator lain tidak mencapai kondisi yang sesuai. Semua situasi ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Akhirnya, strategi tidak mempertimbangkan penarikan maksimum dan manajemen posisi, yang juga membutuhkan optimasi.

Arahan Optimasi

  1. Uji dan optimalkan parameter indikator untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

  2. Tambahkan kontrol penarikan maksimum untuk menghentikan perdagangan ketika batas mencapai.

  3. Tambahkan modul manajemen posisi untuk menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan kondisi pasar Posisi awal lebih kecil dan dapat ditingkatkan nanti.

  4. Tambahkan strategi stop loss. Ketika arah pasar tidak benar ditentukan, tetapkan titik stop loss yang wajar untuk mengendalikan satu kerugian.

Ringkasan

Ide keseluruhan dari strategi ini jelas. Melalui penilaian dari beberapa indikator, ia memiliki kemampuan yang kuat untuk menangkap dasar dan puncak. Tapi beberapa parameter dan modul masih memiliki ruang untuk optimasi. Dengan penyesuaian yang tepat, itu bisa menjadi strategi kuantitatif keuntungan yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)

// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev

// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)

// Logique des autres indicateurs (à compléter)

// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)

conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions

// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)

// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70

// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling

// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
    strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi