Strategi kuantitatif mengikuti tren dengan beberapa indikator teknis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengatur sinyal beli dan sinyal jual dengan menggabungkan beberapa indikator teknis, seperti pita Brin, osilator acak, dan indeks relative strength, untuk memungkinkan operasi pelacakan garis panjang pada aset seperti cryptocurrency. Nama strategi ditetapkan sebagai strategi kuantitatif cryptocurrency multi-faktor.
Prinsip Strategi
Strategi pertama-tama menetapkan parameter perhitungan indikator seperti Brin Belt, Ops dan RSI. Kemudian, Anda menentukan kondisi sinyal beli sebagai: harga close out di bawah Brin Belt, K-Line di bawah 20 dan di atas D-Line, RSI di bawah 30. Ketika ketiga kondisi ini terpenuhi, Anda melakukan longing.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan beberapa indikator untuk menilai kondisi pasar, menghindari kesalahan yang disebabkan oleh satu indikator. Brinband menilai apakah ada oversold, random oscillator menilai apakah ada oversold, RSI menilai apakah ada oversold.
Analisis risiko
Strategi ini bergantung pada pengoptimalan parameter, dan jika parameternya tidak disetel dengan benar, maka tidak akan dapat mengidentifikasi titik terendah dan titik tertinggi dengan benar. Selain itu, ada situasi di mana mungkin ada kombinasi yang salah antara indikator.
Arah optimasi
Untuk menguji dan mengoptimalkan parameter indikator untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan kontrol penarikan maksimum, menghentikan perdagangan saat mencapai titik terendah.
Bergabung dengan modul manajemen posisi, menyesuaikan posisi secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar. Posisi awal lebih kecil, kemudian dapat meningkatkan posisi.
Menambahkan strategi stop loss. Menetapkan titik stop loss yang masuk akal untuk mengendalikan kerugian tunggal ketika arah pasar salah.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan memiliki ide yang jelas, dengan penilaian dari beberapa indikator, memiliki kemampuan yang kuat untuk menangkap puncak lembah rendah. Namun, beberapa parameter dan modul masih memiliki ruang untuk dioptimalkan, dan setelah disesuaikan dengan tepat, dapat menjadi strategi kuantitatif dengan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stratégie d'Entrée et de Sortie Longue", overlay=true)
// Paramètres des indicateurs
longueurBollinger = 20
stdDevBollinger = 2
longueurStochastic = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
longueurRSI = 14
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, longueurBollinger)
dev = ta.stdev(close, longueurBollinger)
lowerBand = basis - stdDevBollinger * dev
// Stochastic Oscillator
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, longueurStochastic), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// RSI
rsi = ta.rsi(close, longueurRSI)
// Logique des autres indicateurs (à compléter)
// Conditions d'entrée (à définir)
conditionBollinger = close < lowerBand
conditionStochastic = k < 20 and k > d
conditionRSI = rsi < 30
// Autres conditions (Braid Filter, VolumeBIS, Price Density...)
conditionEntree = conditionBollinger and conditionStochastic and conditionRSI // et autres conditions
// Exécution du trade (entrée)
if (conditionEntree)
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
// Conditions de sortie
stochCrossOver70 = k > 70 and k[1] <= 70
// Simplification de la détection de divergence baissière
// (Cette méthode est basique et devrait être raffinée pour une analyse précise)
highsRising = high > high[1]
lowsRising = low > low[1]
rsiFalling = rsi < rsi[1]
divergenceBearish = highsRising and lowsRising and rsiFalling
// Clôturer la moitié de la position
if (stochCrossOver70 and divergenceBearish)
strategy.close("Long Position", qty_percent = 50)