1. Persegi
  2. Dual MA Momentum Breakout Strategi

Dual MA Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 10:33:21
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Breakout Momentum Dual MA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan garis rata-rata bergerak ganda dan indikator RSI. Ini menghitung rata-rata bergerak cepat, rata-rata bergerak lambat dan RSI untuk menetapkan ambang overbought / oversold untuk indikator momentum RSI.

Logika

Strategi Breakout Momentum Dual MA terutama didasarkan pada dua rata-rata bergerak dan indikator RSI. Pertama menghitung satu garis rata-rata bergerak cepat dan satu garis rata-rata bergerak lambat, dengan MA cepat adalah rata-rata bergerak tertimbang 10 hari dan MA lambat adalah rata-rata bergerak adaptif linier 100 hari. Kemudian menghitung RSI 14 hari dan menetapkan ambang overbought / oversold. Ketika MA cepat melintasi di atas MA lambat, itu menandakan uptrend, dan ketika MA cepat melintasi di bawah MA, itu menandakan downtrend. Selain menentukan arah tren, strategi juga mengharuskan RSI berada di atas ambang overbought atau di bawah ambang oversold untuk secara efektif menyaring breakout palsu.

Secara khusus, ketika tren naik diidentifikasi, jika RSI berada di atas ambang overbought pada saat ini, posisi panjang akan dibuka. Ketika tren turun diidentifikasi dan RSI berada di bawah ambang oversold, posisi pendek akan dibuka. Setelah membuka posisi, posisi sebaliknya akan dibuka ketika sinyal perdagangan terbalik.

Keuntungan

Dual MA Momentum Breakout Strategy menggabungkan dua MAs dan RSI untuk secara efektif mengidentifikasi tren pasar dan menggunakan RSI untuk menyaring breakout palsu, sehingga meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.

Risiko

Strategi Breakout Momentum Dual MA juga membawa beberapa risiko. Sistem MA ganda sangat sensitif terhadap parameter dan kombinasi parameter yang berbeda perlu diuji dengan hati-hati untuk pasar yang berbeda. Selain itu, ambang batas yang ditetapkan secara tidak benar untuk RSI juga dapat menyebabkan peluang perdagangan yang hilang. Akhirnya, stop trailing yang agresif dapat ditembus dalam kondisi pasar tertentu, sehingga titik stop loss harus disesuaikan berdasarkan hasil backtesting.

Optimalisasi

Dual MA Momentum Breakout Strategy dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter MA cepat dan lambat untuk menemukan kombinasi parameter terbaik;
  2. Mengoptimalkan parameter RSI dan menyesuaikan ambang overbought/oversold;
  3. Menambahkan mekanisme adaptif untuk menghentikan penundaan untuk mengendalikan risiko;
  4. Tambahkan modul optimasi ukuran posisi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Kesimpulan

Dual MA Momentum Breakout Strategy menentukan arah tren melalui sistem dual MA dan menggunakan RSI untuk menyaring sinyal, yang dapat secara efektif memperbaiki kekurangan dari satu sistem MA. Strategi ini memiliki ruang optimasi yang besar untuk parameter dan dapat mencapai penyesuaian adaptif.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © Salman4sgd

//@version=5
strategy("MAConverging + QQE Threshold Strategy", overlay = true)
//------------------------------------------------------------------------------
//Settings
//-----------------------------------------------------------------------------{
length = input(100)

incr   = input(10, "Increment")

fast   = input(10)

src    = input(close)

//-----------------------------------------------------------------------------}
//Calculations
//-----------------------------------------------------------------------------{
var ma    = 0.
var fma   = 0.
var alpha = 0.
var k     = 1 / incr

upper = ta.highest(length)
lower = ta.lowest(length)
init_ma = ta.sma(src, length)

cross = ta.cross(src,ma)

alpha := cross ? 2 / (length + 1)
  : src > ma and upper > upper[1] ? alpha + k
  : src < ma and lower < lower[1] ? alpha + k
  : alpha

ma := nz(ma[1] + alpha[1] * (src - ma[1]), init_ma)
  
fma := nz(cross ? math.avg(src, fma[1])
  : src > ma ? math.max(src, fma[1]) + (src - fma[1]) / fast
  : math.min(src, fma[1]) + (src - fma[1]) / fast,src)

//-----------------------------------------------------------------------------}
//Plots
//-----------------------------------------------------------------------------{
css = fma > ma ? color.teal : color.red

plot0 = plot(fma, "Fast MA" 
  , color = #ff5d00
  , transp = 100)

plot1 = plot(ma, "Converging MA"
  , color = css)

fill(plot0, plot1, css
  , "Fill"
  , transp = 80)
  
//-----------------------------------------------------------------------------}

RSI_Period = input(14, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(4.238, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(10, title='Thresh-hold')
//
sQQEx = input(false, title='Show Smooth RSI, QQE Signal crosses')
sQQEz = input(false, title='Show Smooth RSI Zero crosses')
sQQEc = input(false, title='Show Smooth RSI Thresh Hold Channel Exits')
ma_type = input.string(title='MA Type', defval='EMA', options=['ALMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'WMA', 'VWMA', 'SMA', 'SMMA', 'HMA', 'LSMA', 'PEMA'])
lsma_offset = input.int(defval=0, title='* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value', minval=0)
alma_offset = input.float(defval=0.85, title='* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value', minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input.int(defval=6, title='* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value', minval=0)
inpDrawBars = input(true, title='color bars?')


ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type == 'SMA'  // Simple
        result := ta.sma(src, len)
        result
    if type == 'EMA'  // Exponential
        result := ta.ema(src, len)
        result
    if type == 'DEMA'  // Double Exponential
        e = ta.ema(src, len)
        result := 2 * e - ta.ema(e, len)
        result
    if type == 'TEMA'  // Triple Exponential
        e = ta.ema(src, len)
        result := 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
        result
    if type == 'WMA'  // Weighted
        result := ta.wma(src, len)
        result
    if type == 'VWMA'  // Volume Weighted
        result := ta.vwma(src, len)
        result
    if type == 'SMMA'  // Smoothed
        w = ta.wma(src, len)
        result := na(w[1]) ? ta.sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
        result
    if type == 'HMA'  // Hull
        result := ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
        result
    if type == 'LSMA'  // Least Squares
        result := ta.linreg(src, len, lsma_offset)
        result
    if type == 'ALMA'  // Arnaud Legoux
        result := ta.alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
        result
    if type == 'PEMA'
        // Copyright (c) 2010-present, Bruno Pio
        // Copyright (c) 2019-present, Alex Orekhov (everget)
        // Pentuple Exponential Moving Average script may be freely distributed under the MIT license.
        ema1 = ta.ema(src, len)
        ema2 = ta.ema(ema1, len)
        ema3 = ta.ema(ema2, len)
        ema4 = ta.ema(ema3, len)
        ema5 = ta.ema(ema4, len)
        ema6 = ta.ema(ema5, len)
        ema7 = ta.ema(ema6, len)
        ema8 = ta.ema(ema7, len)
        pema = 8 * ema1 - 28 * ema2 + 56 * ema3 - 70 * ema4 + 56 * ema5 - 28 * ema6 + 8 * ema7 - ema8
        result := pema
        result
    result

src := input(close, title='RSI Source')
//

//
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1


Rsi = ta.rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ma(ma_type, Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ma(ma_type, AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ma(ma_type, MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE

longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0

DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trend := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband

//
// Find all the QQE Crosses
QQExlong = 0
QQExlong := nz(QQExlong[1])
QQExshort = 0
QQExshort := nz(QQExshort[1])
QQExlong := sQQEx and FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort := sQQEx and FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := sQQEz and RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := sQQEz and RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//  
// Thresh Hold channel Crosses give the BUY/SELL alerts.
QQEclong = 0
QQEclong := nz(QQEclong[1])
QQEcshort = 0
QQEcshort := nz(QQEcshort[1])
QQEclong := sQQEc and RSIndex > 50 + ThreshHold ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort := sQQEc and RSIndex < 50 - ThreshHold ? QQEcshort + 1 : 0


// // QQE exit from Thresh Hold Channel
// plotshape(sQQEc and QQEclong == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XC Over Channel', style=shape.diamond, location=location.absolute, color=color.new(color.olive, 0), size=size.small, offset=0)
// plotshape(sQQEc and QQEcshort == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XC Under Channel', style=shape.diamond, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, offset=0)
// // QQE crosses
// plotshape(sQQEx and QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na, title='QQE XQ Cross Over', style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.new(color.lime, 0), size=size.small, offset=-1)
// plotshape(sQQEx and QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na, title='QQE XQ Cross Under', style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.new(color.blue, 0), size=size.small, offset=-1)
// // Signal crosses zero line
// plotshape(sQQEz and QQEzlong == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XZ Zero Cross Over', style=shape.square, location=location.absolute, color=color.new(color.aqua, 0), size=size.small, offset=0)
// plotshape(sQQEz and QQEzshort == 1 ? RsiMa - 50 : na, title='QQE XZ Zero Cross Under', style=shape.square, location=location.absolute, color=color.new(color.fuchsia, 0), size=size.small, offset=0)

// hcolor = RsiMa - 50 > ThreshHold ? color.green : RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold ? color.red : color.orange
// plot(FastAtrRsiTL - 50, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
// p1 = plot(RsiMa - 50, color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// plot(RsiMa - 50, color=hcolor, style=plot.style_columns, transp=50)


// hZero = hline(0, color=color.black, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=1)
// hUpper = hline(ThreshHold, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
// hLower = hline(0 - ThreshHold, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
// fill(hUpper, hLower, color=color.new(color.gray, 80))
//EOF

length := input.int(title='ATR Length', defval=14, minval=1)
smoothing = input.string(title='ATR Smoothing', defval='RMA', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA'])
m = input(0.3, 'ATR Multiplier')
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, 'Show Price Lines')
col1 = input(color.blue, 'ATR Text Color')
col2 = input.color(color.teal, 'Low Text Color', inline='1')
col3 = input.color(color.red, 'High Text Color', inline='2')

collong = input.color(color.teal, 'Low Line Color', inline='1')
colshort = input.color(color.red, 'High Line Color', inline='2')

ma_function(source, length) =>
    if smoothing == 'RMA'
        ta.rma(source, length)
    else
        if smoothing == 'SMA'
            ta.sma(source, length)
        else
            if smoothing == 'EMA'
                ta.ema(source, length)
            else
                ta.wma(source, length)

a = ma_function(ta.tr(true), length) * m
s_sl = ma_function(ta.tr(true), length) * m + src1
l_sl = src2 - ma_function(ta.tr(true), length) * m

p1 = plot(s_sl, title='ATR Short Stop Loss', color=colshort, trackprice=pline ? true : false, transp=20)
p2 = plot(l_sl, title='ATR Long Stop Loss', color=collong, trackprice=pline ? true : false, transp=20)


bgc = RsiMa - 50 > ThreshHold ? color.green : Rsi - 50 < 0 - ThreshHold ? color.red : color.orange
barcolor(inpDrawBars ? bgc : na)
prebuy = RsiMa - 50 > ThreshHold
buy=prebuy and not(prebuy[1]) and fma > ma

var long_tp=0.0
var long_sl=0.0
var short_tp=0.0
var short_sl=0.0

if prebuy
    strategy.close("Short")



if buy and strategy.position_size<=0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    long_sl:=l_sl
    long_tp:=close+(close-long_sl)*2
    
    
//if strategy.position_size>0
strategy.exit("L_SL","Long",stop=long_sl)
    //strategy.exit("L_SL","Long",stop=long_sl)
// if low<long_sl[1]
//     strategy.close("Long")
    
presell=RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold // RsiMa - 50 < 0 - ThreshHold
sell= presell and not(presell[1]) and fma < ma

//plotshape(presell)

if presell
    strategy.close("Long")

if sell and strategy.position_size>=0
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    short_sl:=s_sl
    short_tp:=close-(short_sl-close)*2
   
//if strategy.position_size<0
strategy.exit("S_SL","Short",stop=short_sl)
    //strategy.exit("S_SL","Short",stop=short_sl)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi